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半?yún)?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應(yīng)用 版權(quán)信息
- ISBN：9787565425318
- 條形碼：9787565425318 ; 978-7-5654-2531-8
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
半?yún)?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應(yīng)用 本書特色
宏觀時間序列模型的時變性和非線性已經(jīng)成為眾所周知的經(jīng)濟學(xué)特征事實。盡管非線性參數(shù)模型能夠較好地擬合數(shù)據(jù)，但樣本外預(yù)測能力卻無法令人滿意。在廣泛使用的平滑轉(zhuǎn)換自回歸(smooth transition autoregressive, STAR)模型中，轉(zhuǎn)換變量進(jìn)入轉(zhuǎn)換函數(shù)的方式過多地依賴一些先驗的函數(shù)形式假設(shè)，從而存在模型誤設(shè)的風(fēng)險。本書使用非參數(shù)方法拓展傳統(tǒng)的STAR模型，首次提出半?yún)?shù)STAR模型。在保持STAR模型基本形式不變的前提下，讓轉(zhuǎn)換變量以非參數(shù)的形式進(jìn)入轉(zhuǎn)換函數(shù)，在保留傳統(tǒng)STAR模型較好的經(jīng)濟學(xué)解釋能力的同時，該模型能夠避免模型誤設(shè)的風(fēng)險，從而提高模型的樣本外預(yù)測能力。本書提出了一個新的三階段估計方法，并建立了估計量的大樣本統(tǒng)計性質(zhì)。本書用1994年1月到2012年7月的人民幣實際有效匯率月度數(shù)據(jù)，比較了半?yún)?shù)STAR模型和*游走模型、自回歸模型、門限自回歸模型、平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的樣本外預(yù)測能力，發(fā)現(xiàn)半?yún)?shù)STAR 模型在樣本外預(yù)測能力上具有顯著優(yōu)勢。同時，作為使用STAR模型的前提，本書提出了一個新的非參數(shù)穩(wěn)定性檢驗用于檢驗?zāi)Ｐ偷慕Y(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。和傳統(tǒng)的穩(wěn)定性檢驗方法相比，該方法不僅能夠檢驗結(jié)構(gòu)突變，而且能夠更有效地捕捉到緩慢的連續(xù)性結(jié)構(gòu)變化。本書的研究內(nèi)容不僅是理論和方法論的創(chuàng)新，而且在宏觀經(jīng)濟分析與預(yù)測中具有重要的應(yīng)用價值。
半?yún)?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應(yīng)用 內(nèi)容簡介
宏觀時間序列模型的時變性和非線性已經(jīng)成為眾所周知的經(jīng)濟學(xué)特征事實。盡管非線性參數(shù)模型能夠較好地擬合數(shù)據(jù)，但樣本外預(yù)測能力卻無法令人滿意。在廣泛使用的平滑轉(zhuǎn)換自回歸(smooth transition autoregressive, STAR)模型中，轉(zhuǎn)換變量進(jìn)入轉(zhuǎn)換函數(shù)的方式過多地依賴一些先驗的函數(shù)形式假設(shè)，從而存在模型誤設(shè)的風(fēng)險。本書使用非參數(shù)方法拓展傳統(tǒng)的STAR模型，首次提出半?yún)?shù)STAR模型。在保持STAR模型基本形式不變的前提下，讓轉(zhuǎn)換變量以非參數(shù)的形式進(jìn)入轉(zhuǎn)換函數(shù)，在保留傳統(tǒng)STAR模型較好的經(jīng)濟學(xué)解釋能力的同時，該模型能夠避免模型誤設(shè)的風(fēng)險，從而提高模型的樣本外預(yù)測能力。本書提出了一個新的三階段估計方法，并建立了估計量的大樣本統(tǒng)計性質(zhì)。本書用1994年1月到2012年7月的人民幣實際有效匯率月度數(shù)據(jù)，比較了半?yún)?shù)STAR模型和隨機游走模型、自回歸模型、門限自回歸模型、平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的樣本外預(yù)測能力，發(fā)現(xiàn)半?yún)?shù)STAR 模型在樣本外預(yù)測能力上具有顯著優(yōu)勢。同時，作為使用STAR模型的前提，本書提出了一個新的非參數(shù)穩(wěn)定性檢驗用于檢驗?zāi)Ｐ偷慕Y(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。和傳統(tǒng)的穩(wěn)定性檢驗方法相比，該方法不僅能夠檢驗結(jié)構(gòu)突變，而且能夠更有效地捕捉到緩慢的連續(xù)性結(jié)構(gòu)變化。本書的研究內(nèi)容不僅是理論和方法論的創(chuàng)新，而且在宏觀經(jīng)濟分析與預(yù)測中具有重要的應(yīng)用價值。
半?yún)?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應(yīng)用 目錄
第1章
緒論
第1節(jié)
研究背景和意義
第2節(jié)
研究內(nèi)容、方法和創(chuàng)新
第2章
非參數(shù)穩(wěn)定性檢驗
第1節(jié)
引言
第2節(jié)
文獻(xiàn)綜述
第3節(jié)
非參數(shù)穩(wěn)定性檢驗方法
第4節(jié)
實證分析
第5節(jié)
結(jié)論
第3章
非線性時間序列參數(shù)模型
第1節(jié)
引言
第2節(jié)
馬爾柯夫機制轉(zhuǎn)換模型
第3節(jié)
門限自回歸模型
第4節(jié)
平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型
第5節(jié)
結(jié)論
第4章
半?yún)?shù)LSTAR模型
第1節(jié)
引言
第2節(jié)
模型設(shè)定
第3節(jié)
半?yún)?shù)LSTAR模型估計方法
第4節(jié)
大樣本理論
第5節(jié)
大樣本漸進(jìn)性質(zhì)
第6節(jié)
蒙特卡洛數(shù)值模擬
第7節(jié)
結(jié)論
第8節(jié)
理論證明
第5章
人民幣實際匯率預(yù)測的實證研究
第1節(jié)
引言
第2節(jié)
數(shù)據(jù)描述
第3節(jié)
實證分析
第4節(jié)
模型樣本外預(yù)測能力比較
第5節(jié)
小結(jié)
第6章
總結(jié)
參考文獻(xiàn)
展開全部
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