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合并時間序列分析 版權信息
- ISBN：9787543216082
- 條形碼：9787543216082 ; 978-7-5432-1608-2
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
合并時間序列分析 本書特色
什么是合并時間序列？正如字面上所表達的，時間序列（在一個分析單位下規律出現的具有時間性的觀測值）由橫截面數據（在單獨時間點上一個分析單位下的觀測值）組成的一個數據集。這些分析單位可以是學校、健康組織、商業交易、城市、國家等。為什么需要進行“合并分析”呢？其中一個原因在于，當下研究者可以獲得越來越多的相關橫截面數據與時間序列數據。另外一個原因在于，將時間序列數據與橫截面數據合并可以顯著地擴大樣本量，這使之前顯得棘手的分析問題變為可能。
合并時間序列分析 內容簡介
隨著時間序列數據與橫截面數據變得越來越容易獲得，如何更加有效地對它們進行分析逐漸成為研究者需要面對的問題。《合并時間序列分析》一書提供了同時分析這兩種數據形式的方法，并且也探討了如何能夠改進對研究群體的估計。除此之外，隨著相關數據不斷被獲得，該方法也能分析更大的樣本，并*終幫助研究者進行更有效的研究。
合并時間序列分析 目錄
序
第1章 導言
第2章 合并時間序列模型的理論推導
第1節 在應用中的合并
第2節 合并線性回歸模型
第3節 四種合并模型
第4節 初步診斷與殘差分析
第3章 恒定系數模型
第1節 估計恒定系數模型
第2節 糾正自相關
第3節 異方差性
第4節 恒定系數模型的局限性
第4章 LSDV模型
第1節 異方差性與單位效應
第2節 估計LSDV模型
第5章 隨機系數模型
第1節 估計隨機系數模型：GLS方法
第2節 GLS模型的一個ARMA變異
第3節 GLS模型的一個看似不相關回歸
第4節 Swamy隨機系數模型
第5節 Hsiao隨機系數模型
第6節 轉換模型
第7節 ARCH模型
第8節 隨機系數模型的總結
第6章 結構方程模型
第1節 兩步估計
第2節 *大似然估計
第3節 LOGIT與PROBIT設定
第4節 *大似然法的總結
第7章 穩健性檢驗：這些估計值有多好？
第1節 穩健性估計函數
第2節 異方差性與穩健性
第8章 合并時間序列分析的總結
注釋
參考文獻
譯名對照表
第1章 導言
第2章 合并時間序列模型的理論推導
第1節 在應用中的合并
第2節 合并線性回歸模型
第3節 四種合并模型
第4節 初步診斷與殘差分析
第3章 恒定系數模型
第1節 估計恒定系數模型
第2節 糾正自相關
第3節 異方差性
第4節 恒定系數模型的局限性
第4章 LSDV模型
第1節 異方差性與單位效應
第2節 估計LSDV模型
第5章 隨機系數模型
第1節 估計隨機系數模型：GLS方法
第2節 GLS模型的一個ARMA變異
第3節 GLS模型的一個看似不相關回歸
第4節 Swamy隨機系數模型
第5節 Hsiao隨機系數模型
第6節 轉換模型
第7節 ARCH模型
第8節 隨機系數模型的總結
第6章 結構方程模型
第1節 兩步估計
第2節 *大似然估計
第3節 LOGIT與PROBIT設定
第4節 *大似然法的總結
第7章 穩健性檢驗：這些估計值有多好？
第1節 穩健性估計函數
第2節 異方差性與穩健性
第8章 合并時間序列分析的總結
注釋
參考文獻
譯名對照表
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合并時間序列分析 作者簡介
洛伊斯·塞耶斯（Lois W. Sayrs），愛荷華大學政治學助理教授。她從西北大學獲得政治學博士學位。她現在的研究興趣包括國際沖突過程的離散選擇模型以及國際政治經濟學。
溫方琪，紐約大學社會學系博士研究生。她先后于中山大學和香港科技大學獲得學士與碩士學位。她的主要研究領域包括社會人口學、社會分層與不平等以及量化研究方法。她尤其感興趣的是對社會現象進行因果識別并探究其背后的機制。
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