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仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用-(翻譯版) 版權信息
- ISBN：9787111548829
- 條形碼：9787111548829 ; 978-7-111-54882-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用-(翻譯版) 本書特色
本書主要針對攻讀數學、統計學、金融數學、運籌學和計算機科學等專業學位的學生，以及那些希望了解新的仿真理論和實踐的相關專業人士。書中介紹了蒙特卡羅方法在金融中的應用，并且將仿真用作呈現金融工程中模型和思想的工具。本書的特色在于深度解析了仿真的理論，包括方差減少方法中的重要研究及其在金融數學中的應用案例、馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法和離散事件仿真。 本書的每章都包含了精選的問題，并在書后的附錄部分給出問題的解答。附錄包含了仿真程序的Maple工作表。該工作表也可以從與本書配套的網站上下載。這樣做的目的是鼓勵讀者在仿真實驗的有效設計中親自動手實踐。 本書源自作者在愛丁堡大學過去幾年里的教學實踐，它同樣也會受到從事金融業、統計學與運籌學研究的人員的青睞。
仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用-(翻譯版) 內容簡介
本書主要針對攻讀數學、統計學、金融數學、運籌學和計算機科學等專業學位的學生，以及那些希望了解新的仿真理論和實踐的相關專業人士。書中介紹了蒙特卡羅方法在金融中的應用，并且將仿真用作呈現金融工程中模型和思想的工具。本書的特色在于深度解析了仿真的理論，包括方差減少方法中的重要研究及其在金融數學中的應用案例、馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法和離散事件仿真。 本書的每章都包含了精選的問題，并在書后的附錄部分給出問題的解答。附錄包含了仿真程序的Maple工作表。該工作表也可以從與本書配套的網站上下載。這樣做的目的是鼓勵讀者在仿真實驗的有效設計中親自動手實踐。 本書源自作者在愛丁堡大學過去幾年里的教學實踐，它同樣也會受到從事金融業、統計學與運籌學研究的人員的青睞。
仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的應用-(翻譯版) 目錄
譯者序序言術語表第1章仿真與蒙特卡羅方法簡介11.1 定積分的求解11.2 蒙特卡羅方法是積分估計31.3 例子51.4 基于Maple軟件的仿真71.5 問題12第2章均勻隨機數152.1 線性同余發生器152.1.1 混合線性同余發生器162.1.2 乘性同余發生器202.2 隨機數的理論檢驗232.2.1 由維數增加帶來的問題252.3 混合發生器262.4 經驗檢驗262.4.1 頻數檢驗272.4.2 序列檢驗282.4.3 其他經驗檢驗方法282.5 組合發生器292.6 隨機數發生器的種子292.7 問題30第3章生成非均勻隨機數的一般方法333.1 累積分布函數的逆變換333.2 包圍取舍采樣法353.3 均勻比值采樣法393.4 自適應取舍采樣法433.5 問題47第4章標準分布隨機數的生成534.1 標準正態分布534.1.1 BoxMüller方法534.1.2 改進的包圍取舍采樣法544.2 對數正態分布564.3 二元正態分布574.4 Gamma分布584.4.1 Cheng的loglogistic方法594.5 Beta分布604.5.1 Beta loglogistic方法614.6 χ2分布624.7 學生t分布634.8 廣義逆高斯分布644.9 泊松分布664.10 二項分布674.11 負二項分布684.12 問題68第5章方差減少715.1 對偶變量715.2 重要采樣745.2.1 獨立同分布隨機變量和的超越概率775.3 分層采樣805.3.1 分層采樣的例子825.3.2 后分層采樣法855.4 控制變量885.5 條件蒙特卡羅方法915.6 問題93第6章仿真與金融966.1 布朗運動966.2 資產價格運動986.3 簡單衍生品和期權的定價1006.3.1 歐式看漲期權1016.3.2 歐式看跌期權1036.3.3 持續收益1036.3.4 Delta套期保值1046.3.5 離散套期保值1046.4 亞式期權1066.4.1 樸素仿真1066.4.2 基于重要采樣和分層采樣的仿真1076.5 一籃子期權1116.6 隨機波動率1146.7 問題118第7章離散事件仿真1217.1 泊松過程1217.2 依時泊松過程1257.3 平面上的泊松過程1277.4 馬爾可夫鏈1287.4.1 離散時間馬爾可夫鏈1287.4.2 連續時間馬爾可夫鏈1297.5 再生分析1297.6 基于三段法的G/G/1排隊系統仿真1317.7 醫院病房仿真1357.8 問題137第8章馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法1428.1 貝葉斯統計1428.2 馬爾可夫鏈和MetropolisHastings算法1438.3 基于獨立采樣的可靠性推斷1478.4 逐分量MetropolisHastings采樣和Gibbs采樣1498.4.1 多重失效率的估計1518.4.2 捕獲再捕獲1558.4.3*小修1568.5 Gibbs采樣的其他方面1608.5.1切片采樣1608.5.2完備1628.6問題163第9章解答1709.1 解答1 1709.2 解答2 1709.3 解答3 1739.4 解答4 1759.5 解答5 1789.6 解答6 1799.7 解答71859.8 解答8187附錄1 第1章問題求解190附錄2 隨機數發生器206附錄3 計算接受概率208附錄4 隨機數發生器(標準分布)212附錄5 方差減少217附錄6 仿真與金融226附錄7 離散事件仿真258附錄8 馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法276參考文獻300
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