包郵中國(guó)股指期貨市場(chǎng)上投資者異質(zhì)性及其投資策略研究

作者：劉嵐著

出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2016-11-01

開本： 32開 頁數(shù)： 166頁

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作者簡(jiǎn)介

中國(guó)股指期貨市場(chǎng)上投資者異質(zhì)性及其投資策略研究版權(quán)信息

ISBN：9787514172461
條形碼：9787514172461 ; 978-7-5141-7246-1
裝幀：一般膠版紙
冊(cè)數(shù)：暫無
重量：暫無
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中國(guó)股指期貨市場(chǎng)上投資者異質(zhì)性及其投資策略研究本書特色

　　《中國(guó)股指期貨市場(chǎng)上投資者異質(zhì)性及其投資策略研究》從股指期貨市場(chǎng)投資者異質(zhì)性這一微觀特征出發(fā)，運(yùn)用行為金融與投資學(xué)理論，結(jié)合理論與實(shí)證分析考察了股指期貨市場(chǎng)投資個(gè)體異質(zhì)性與群體異質(zhì)性特征，解釋了投資者異質(zhì)性對(duì)股指期貨價(jià)格收益的影響機(jī)制，從直接和間接兩個(gè)角度考察了投資者異質(zhì)性表現(xiàn)及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的影響，并且分析了股指期貨市場(chǎng)投資者群體異質(zhì)性的特征及其成因，并提出了相應(yīng)的投資和監(jiān)管策略。

中國(guó)股指期貨市場(chǎng)上投資者異質(zhì)性及其投資策略研究內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書從股指期貨市場(chǎng)投資者異質(zhì)性這一微觀特征出發(fā)，運(yùn)用行為金融與投資學(xué)理論，結(jié)合理論與實(shí)證分析考察了股指期貨市場(chǎng)投資個(gè)體異質(zhì)性與群體異質(zhì)性特征，解釋了投資者異質(zhì)性對(duì)股指期貨價(jià)格收益的影響機(jī)制，從直接和間接兩個(gè)角度考察了投資者異質(zhì)性表現(xiàn)及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的影響，并且分析了股指期貨市場(chǎng)投資者群體異質(zhì)性的特征及其成因，并提出了相應(yīng)的投資和監(jiān)管策略。

中國(guó)股指期貨市場(chǎng)上投資者異質(zhì)性及其投資策略研究目錄

第1章緒論
1．1 選題背景與意義
1．2 投資者異質(zhì)性基本內(nèi)涵
1．3 研究?jī)?nèi)容與思路

第2章投資者異質(zhì)性研究理論基礎(chǔ)與技術(shù)方法
2．1 投資者異質(zhì)性表現(xiàn)與分類
2．2 投資者異質(zhì)性演化與市場(chǎng)選擇
2．3 投資者異質(zhì)性對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的影響
2．4 基于投資者異質(zhì)性的投資策略
2．5 投資者行為基本假設(shè)
2．6 投資者異質(zhì)性研究技術(shù)方法
2．7 小結(jié)

第3章投資者異質(zhì)性與期貨合約異質(zhì)性反應(yīng)
3．1 股指期貨市場(chǎng)均衡推導(dǎo)
3．2 投資者異質(zhì)性對(duì)股指期貨市場(chǎng)反應(yīng)的影響
3．3 隔夜信息存在下市場(chǎng)反應(yīng)特征
3．4 不可預(yù)期價(jià)格信號(hào)存在下市場(chǎng)反應(yīng)特征
3．5 小結(jié)

第4章投資者情緒異質(zhì)性對(duì)期貨價(jià)格影響的實(shí)證研究
4．1 投資者異質(zhì)性情緒影響的理論分析
4．2 實(shí)證方法與數(shù)據(jù)
4．3 主要數(shù)據(jù)與變量特征
4．4 實(shí)證結(jié)果
4．5 小結(jié)

第5章中國(guó)股指期貨合約異質(zhì)性反應(yīng)實(shí)證
5．1 期貨合約異質(zhì)性反應(yīng)的研究方法
5．2 期貨合約異質(zhì)性反應(yīng)的理論分析
5．3 股指期貨市場(chǎng)日內(nèi)反應(yīng)特征實(shí)證
5．4 股指期貨市場(chǎng)日間反應(yīng)特征實(shí)證
5．5 小結(jié)

第6章投資者異質(zhì)性約束下的期現(xiàn)套利策略
6．1 投資者異質(zhì)性約束
6．2 期現(xiàn)套利研究方法
6．3 相關(guān)市場(chǎng)現(xiàn)狀與現(xiàn)貨組合構(gòu)建
6．4 投資者異質(zhì)性約束下的無套利區(qū)間
6．5 數(shù)據(jù)與方法
6．6 實(shí)證結(jié)果
6．7 小結(jié)

第7章中國(guó)股指期貨市場(chǎng)羊群行為研究
7．1 羊群行為的分類與衡量
7．2 假設(shè)的提出
7．3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)
7．4 小結(jié)
結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
后記

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中國(guó)股指期貨市場(chǎng)上投資者異質(zhì)性及其投資策略研究作者簡(jiǎn)介

劉嵐，管理學(xué)博士，金融學(xué)專業(yè)碩士、會(huì)計(jì)學(xué)碩士導(dǎo)師，現(xiàn)任教于湖南師范大學(xué)商學(xué)院。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑诠こ膛c風(fēng)險(xiǎn)管理。近年來在***核心期刊和SCI源刊在內(nèi)的多個(gè)刊物發(fā)表了多篇論文，曾作為副主編參加《中計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)》教材編著，目前主持省部級(jí)科研項(xiàng)目1項(xiàng)，參與教育部人文社科基金研究項(xiàng)目1項(xiàng)。

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