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中國黃金期貨價格波動及風(fēng)險管理 版權(quán)信息
- ISBN：9787513643580
- 條形碼：9787513643580 ; 978-7-5136-4358-0
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國黃金期貨價格波動及風(fēng)險管理 本書特色
本書以期貨價格理論和期貨市場功能為起點，對國內(nèi)外主要的黃金期貨和現(xiàn)貨交易市場的發(fā)展情況進(jìn)行闡述分析；對黃金期貨價格波動進(jìn)行理論分析，從量價關(guān)系、價格發(fā)現(xiàn)、基差波動、風(fēng)險測度的角度對我國黃金期貨價格波動進(jìn)行實證研究。*后則從期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、單位和個人投資者的角度分析風(fēng)險管理現(xiàn)狀，提出建議及策略。本書有助于了解國內(nèi)外主要黃金期貨現(xiàn)貨交易市場的發(fā)展情況，以及我國黃金期貨價格波動的特征，有助于完善我國黃金期貨市場的風(fēng)險管理策略，能夠為監(jiān)管者和交易者的決策提供借鑒和參考。
中國黃金期貨價格波動及風(fēng)險管理 內(nèi)容簡介
本書主要由期貨價格理論與期貨市場功能、國內(nèi)外主要黃金期貨現(xiàn)貨市場現(xiàn)狀分析、我國黃金期貨價格波動特征及風(fēng)險測度分析、我國黃金期貨價格市場風(fēng)險管理及對策建議四個部分構(gòu)成。對我國黃金期貨市場感興趣的廣大讀者，可以關(guān)注本書。
中國黃金期貨價格波動及風(fēng)險管理 目錄
目 錄
第1章 導(dǎo)論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的和意義 3
1.2.1 理論意義 3
1.2.2 實際意義 4
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評 4
1.3.1 國外研究述評 4
1.3.2 國內(nèi)研究述評 9
1.4 研究的重點、難點和創(chuàng)新點 19
1.4.1 重點 19
1.4.2 難點 20
1.4.3 創(chuàng)新點 20
1.5 基本思路與研究方法 20目 錄 第1章 導(dǎo)論 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究目的和意義 3 1.2.1 理論意義 3 1.2.2 實際意義 4 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評 4 1.3.1 國外研究述評 4 1.3.2 國內(nèi)研究述評 9 1.4 研究的重點、難點和創(chuàng)新點 19 1.4.1 重點 19 1.4.2 難點 20 1.4.3 創(chuàng)新點 20 1.5 基本思路與研究方法 20 1.5.1 基本思路 20 1.5.2 研究方法 21 1.5.3 研究架構(gòu) 21 第2章 期貨價格理論與期貨市場功能 23 2.1 期貨價格理論 23 2.1.1 持有成本理論 23 2.1.2 均衡價格理論 24 2.1.3 蛛網(wǎng)模型理論 25 2.1.4 噪聲交易理論 26 2.2 期貨市場功能 27 2.2.1 規(guī)避價格風(fēng)險 27 2.2.2 價格發(fā)現(xiàn) 27 2.2.3 優(yōu)化資源配置 28 2.2.4 降低交易成本 28 2.3 期貨交易業(yè)務(wù) 29 2.3.1 套期保值交易 29 2.3.2 套利交易 29 2.3.3 投機(jī)交易 30 2.4 期貨市場基本制度 30 2.4.1 期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化 31 2.4.2 集中競價制度 31 2.4.3 賣空機(jī)制 31 2.4.4 保證金制度 32 第3章 國內(nèi)國外主要黃金期貨現(xiàn)貨市場現(xiàn)狀分析 33 3.1 國外主要黃金期貨現(xiàn)貨市場現(xiàn)狀 33 3.1.1 美國芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán) 33 3.1.2 日本東京商品交易所株式會社 36 3.1.3 英國倫敦金銀市場協(xié)會 40 3.1.4 瑞士蘇黎世黃金市場 40 3.2 國內(nèi)黃金期貨現(xiàn)貨交易市場現(xiàn)狀 41 3.2.1 上海期貨交易所 41 3.2.2 上海黃金交易所 43 3.2.3 香港金銀業(yè)貿(mào)易場 45 3.2.4 香港交易及結(jié)算所有限公司 48 3.3國內(nèi)國外主要黃金期貨現(xiàn)貨市場比較 50 3.3.1 交易所理事或董事產(chǎn)生的方式 50 3.3.2 結(jié)算機(jī)構(gòu)及風(fēng)險管理 51 3.4 小結(jié) 52 第4章 黃金期貨價格波動的影響因素分析 54 4.1 黃金的屬性 54 4.1.1 黃金的商品屬性 54 4.1.2 黃金的貨幣屬性 54 4.1.3 黃金的金融屬性 56 4.2 世界黃金市場供給與需求 56 4.2.1 世界黃金市場供給 56 4.2.2 世界黃金市場需求 58 4.3 黃金價格波動的主要影響因素 60 4.3.1 地緣政治對黃金價格的影響 60 4.3.2 通貨膨脹對黃金價格的影響 61 4.3.3 美元指數(shù)對黃金價格的影響 62 4.3.4 石油價格對黃金價格的影響 62 4.3.5 貨幣政策對黃金價格的影響 63 4.4 小結(jié) 64 第5章 黃金期貨價格數(shù)據(jù)處理與模型 65 5.1 黃金期貨價格數(shù)據(jù)處理 65 5.1.1 黃金期貨連續(xù)主力合約構(gòu)建 65 5.1.2 波動率測度方法比較 66 5.1.3 波動率的數(shù)理分析 67 5.2 模型與方法 68 5.2.1 ARMA模型 68 5.2.2 ARMA-GARCH族模型 69 5.2.3 GARCH-M模型 70 5.2.4 TARCH模型 70 5.2.5 EGARCH模型 71 5.2.6 協(xié)整和誤差修正模型 71 5.2.7 向量自回歸模型 73 第6章 中國黃金期貨量價關(guān)系分析 74 6.1 數(shù)據(jù)說明 74 6.2 實證分析 75 6.2.1 收益率分析 75 6.2.2 成交量變化與價格波動分析 77 6.2.3 持倉量變化與價格波動分析 78 6.2.4 成交量、持倉量變化與價格波動分析 80 6.2.5 價格波動、成交量和持倉量脈沖響應(yīng) 82 6.2.6 價格波動、成交量和持倉量方差分解 85 6.3 小結(jié) 87 第7章 中國黃金期貨價格與現(xiàn)貨價格關(guān)系分析 88 7.1 數(shù)據(jù)來源 89 7.2 實證分析 90 7.2.1平穩(wěn)性檢驗 90 7.2.2 協(xié)整檢驗 91 7.2.3 誤差修正模型 91 7.2.4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗 92 7.2.5 脈沖響應(yīng)函數(shù)分析 92 7.3 小結(jié) 95 第8章 中國黃金市場基差波動分析 96 8.1 基差波動與套期保值 96 8.2 黃金市場基差的基本統(tǒng)計特征 97 8.3 黃金市場基差波動實證分析 99 8.3.1 黃金市場基差A(yù)RCH LM檢驗 99 8.3.2 ARMA(1,1)-GARCH(1,1)族模型分析 99 8.3.3 ARMA(1,1)-TARCH(1,1)族模型分析 101 8.4 小結(jié) 104 第9章 中國黃金期貨價格波動風(fēng)險測度分析 105 9.1 黃金期貨收益率基本統(tǒng)計特征 105 9.2 黃金期貨收益率波動實證分析 107 9.2.1 ARCH LM檢驗 107 9.2.2 ARMA(2,2)-GARCH(1,1)族模型分析 107 9.2.3 ARMA(2,2)-GARCH(1,1)-M模型分析 109 9.2.4 ARMA(2,2)-EGARCH(1,1)族模型分析 110 9.3 風(fēng)險測度 113 9.3.1 VaR和后驗測試 113 9.3.2 VaR的計算和后驗測試 114 9.4 小結(jié) 118 第10章 中國黃金期貨市場風(fēng)險管理及對策建議 120 10.1 期貨交易所風(fēng)險管理及對策建議 120 10.1.1 上海期貨交易所風(fēng)險管理 120 10.1.2 上海期貨交易所風(fēng)險管理建議 123 10.2 期貨經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險管理及對策建議 125 10.2.1 期貨經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險管理 125 10.2.2 期貨經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險管理建議 128 10.3 單位和個人期貨交易風(fēng)險管理及對策建議 128 10.3.1 單位和個人期貨交易風(fēng)險管理 128 10.3.2 單位和個人期貨交易風(fēng)險管理建議 130 第11章 結(jié)論與展望 132 11.1 研究結(jié)論 132 11.2 展望 135 參考文獻(xiàn) 136 后記 142
信息
第1章 導(dǎo)論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的和意義 3
1.2.1 理論意義 3
1.2.2 實際意義 4
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評 4
1.3.1 國外研究述評 4
1.3.2 國內(nèi)研究述評 9
1.4 研究的重點、難點和創(chuàng)新點 19
1.4.1 重點 19
1.4.2 難點 20
1.4.3 創(chuàng)新點 20
1.5 基本思路與研究方法 20目 錄 第1章 導(dǎo)論 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究目的和意義 3 1.2.1 理論意義 3 1.2.2 實際意義 4 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評 4 1.3.1 國外研究述評 4 1.3.2 國內(nèi)研究述評 9 1.4 研究的重點、難點和創(chuàng)新點 19 1.4.1 重點 19 1.4.2 難點 20 1.4.3 創(chuàng)新點 20 1.5 基本思路與研究方法 20 1.5.1 基本思路 20 1.5.2 研究方法 21 1.5.3 研究架構(gòu) 21 第2章 期貨價格理論與期貨市場功能 23 2.1 期貨價格理論 23 2.1.1 持有成本理論 23 2.1.2 均衡價格理論 24 2.1.3 蛛網(wǎng)模型理論 25 2.1.4 噪聲交易理論 26 2.2 期貨市場功能 27 2.2.1 規(guī)避價格風(fēng)險 27 2.2.2 價格發(fā)現(xiàn) 27 2.2.3 優(yōu)化資源配置 28 2.2.4 降低交易成本 28 2.3 期貨交易業(yè)務(wù) 29 2.3.1 套期保值交易 29 2.3.2 套利交易 29 2.3.3 投機(jī)交易 30 2.4 期貨市場基本制度 30 2.4.1 期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化 31 2.4.2 集中競價制度 31 2.4.3 賣空機(jī)制 31 2.4.4 保證金制度 32 第3章 國內(nèi)國外主要黃金期貨現(xiàn)貨市場現(xiàn)狀分析 33 3.1 國外主要黃金期貨現(xiàn)貨市場現(xiàn)狀 33 3.1.1 美國芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán) 33 3.1.2 日本東京商品交易所株式會社 36 3.1.3 英國倫敦金銀市場協(xié)會 40 3.1.4 瑞士蘇黎世黃金市場 40 3.2 國內(nèi)黃金期貨現(xiàn)貨交易市場現(xiàn)狀 41 3.2.1 上海期貨交易所 41 3.2.2 上海黃金交易所 43 3.2.3 香港金銀業(yè)貿(mào)易場 45 3.2.4 香港交易及結(jié)算所有限公司 48 3.3國內(nèi)國外主要黃金期貨現(xiàn)貨市場比較 50 3.3.1 交易所理事或董事產(chǎn)生的方式 50 3.3.2 結(jié)算機(jī)構(gòu)及風(fēng)險管理 51 3.4 小結(jié) 52 第4章 黃金期貨價格波動的影響因素分析 54 4.1 黃金的屬性 54 4.1.1 黃金的商品屬性 54 4.1.2 黃金的貨幣屬性 54 4.1.3 黃金的金融屬性 56 4.2 世界黃金市場供給與需求 56 4.2.1 世界黃金市場供給 56 4.2.2 世界黃金市場需求 58 4.3 黃金價格波動的主要影響因素 60 4.3.1 地緣政治對黃金價格的影響 60 4.3.2 通貨膨脹對黃金價格的影響 61 4.3.3 美元指數(shù)對黃金價格的影響 62 4.3.4 石油價格對黃金價格的影響 62 4.3.5 貨幣政策對黃金價格的影響 63 4.4 小結(jié) 64 第5章 黃金期貨價格數(shù)據(jù)處理與模型 65 5.1 黃金期貨價格數(shù)據(jù)處理 65 5.1.1 黃金期貨連續(xù)主力合約構(gòu)建 65 5.1.2 波動率測度方法比較 66 5.1.3 波動率的數(shù)理分析 67 5.2 模型與方法 68 5.2.1 ARMA模型 68 5.2.2 ARMA-GARCH族模型 69 5.2.3 GARCH-M模型 70 5.2.4 TARCH模型 70 5.2.5 EGARCH模型 71 5.2.6 協(xié)整和誤差修正模型 71 5.2.7 向量自回歸模型 73 第6章 中國黃金期貨量價關(guān)系分析 74 6.1 數(shù)據(jù)說明 74 6.2 實證分析 75 6.2.1 收益率分析 75 6.2.2 成交量變化與價格波動分析 77 6.2.3 持倉量變化與價格波動分析 78 6.2.4 成交量、持倉量變化與價格波動分析 80 6.2.5 價格波動、成交量和持倉量脈沖響應(yīng) 82 6.2.6 價格波動、成交量和持倉量方差分解 85 6.3 小結(jié) 87 第7章 中國黃金期貨價格與現(xiàn)貨價格關(guān)系分析 88 7.1 數(shù)據(jù)來源 89 7.2 實證分析 90 7.2.1平穩(wěn)性檢驗 90 7.2.2 協(xié)整檢驗 91 7.2.3 誤差修正模型 91 7.2.4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗 92 7.2.5 脈沖響應(yīng)函數(shù)分析 92 7.3 小結(jié) 95 第8章 中國黃金市場基差波動分析 96 8.1 基差波動與套期保值 96 8.2 黃金市場基差的基本統(tǒng)計特征 97 8.3 黃金市場基差波動實證分析 99 8.3.1 黃金市場基差A(yù)RCH LM檢驗 99 8.3.2 ARMA(1,1)-GARCH(1,1)族模型分析 99 8.3.3 ARMA(1,1)-TARCH(1,1)族模型分析 101 8.4 小結(jié) 104 第9章 中國黃金期貨價格波動風(fēng)險測度分析 105 9.1 黃金期貨收益率基本統(tǒng)計特征 105 9.2 黃金期貨收益率波動實證分析 107 9.2.1 ARCH LM檢驗 107 9.2.2 ARMA(2,2)-GARCH(1,1)族模型分析 107 9.2.3 ARMA(2,2)-GARCH(1,1)-M模型分析 109 9.2.4 ARMA(2,2)-EGARCH(1,1)族模型分析 110 9.3 風(fēng)險測度 113 9.3.1 VaR和后驗測試 113 9.3.2 VaR的計算和后驗測試 114 9.4 小結(jié) 118 第10章 中國黃金期貨市場風(fēng)險管理及對策建議 120 10.1 期貨交易所風(fēng)險管理及對策建議 120 10.1.1 上海期貨交易所風(fēng)險管理 120 10.1.2 上海期貨交易所風(fēng)險管理建議 123 10.2 期貨經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險管理及對策建議 125 10.2.1 期貨經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險管理 125 10.2.2 期貨經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險管理建議 128 10.3 單位和個人期貨交易風(fēng)險管理及對策建議 128 10.3.1 單位和個人期貨交易風(fēng)險管理 128 10.3.2 單位和個人期貨交易風(fēng)險管理建議 130 第11章 結(jié)論與展望 132 11.1 研究結(jié)論 132 11.2 展望 135 參考文獻(xiàn) 136 后記 142
信息
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中國黃金期貨價格波動及風(fēng)險管理 作者簡介
何鎮(zhèn)宇 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，云南開放大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授。主要研究方向為開放經(jīng)濟(jì)理論與政策。主持完成云南省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃課題、云南省教育廳科學(xué)研究基金課題等多項課題，在學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文十余篇。
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