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量化投資-以MATLAB為工具-(第2版) 版權信息
- ISBN：9787121298486
- 條形碼：9787121298486 ; 978-7-121-29848-6
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
量化投資-以MATLAB為工具-(第2版) 本書特色
本書分為基礎篇和高級篇兩大部分；A篇通過Q＆A的方式介紹了MATLAB的主要功能、基本命令、數據處理等內容，使讀者對MATLAB有一個基本的了解。高級篇分為20章，介紹了MATLAB結合具體量化投資的相關案例，包括MATLAB處理優化問題和數據交互、繪制交易圖形、構建行情軟件和交易模型、基于MATLAB的BP神經網絡和廣義極值分布、基于MATLAB的正則表達式基礎教程、FQuantToolBox股票期貨數據獲取＆量化回測工具箱的介紹與使用等內容，通過豐富的實例和圖形幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。本書的特色在于不僅僅滿足理論學習的需要，更幫助讀者邊學邊練，理論與實踐并重。本書適合經濟金融機構的研究人員和從業人員、進行量化投資的交易員、具有統計背景的科研工作者、高等院校相關專業的教師和學生及對量化投資和MATLAB感興趣的人士閱讀。
量化投資-以MATLAB為工具-(第2版) 內容簡介
本書在第1版廣受好評的基礎上，第2版修正第1版中的個別錯誤和不嚴謹之處，還增加了更多量化投資的實際案例，包括但不限于基于MATLAB的多因子選股模型、基于MATLAB和Wind的量化交易終端、基于MATLAB的BP模型、基于MATLAB的廣義極值分布模型、基于MATLAB的正則表達式簡介。本書*后詳細介紹了筆者在2015年開發的一個開源工具箱——FQuantToolBox股票期貨數據獲取&量化回測工具箱，通過該工具箱可以免費獲取股票和期貨數據，方便讀者構建自己的回測數據庫，進行相關策略的研發和測試。
量化投資-以MATLAB為工具-(第2版) 目錄
目錄
基 礎 篇
第0章 N分鐘學會MATLAB（60＜N＜180） 1
0.1 引言 1
0.2 基礎知識 1
0.3 輸入/輸出 10
0.4 數據處理 12
0.5 數學運算 18
0.6 字符操作 25
0.7 日期時間 27
0.8 繪圖相關 28
0.9 數學、金融、統計相關 34
0.10 其他 47
高 級 篇目錄
基 礎 篇
第0章 N分鐘學會MATLAB（60＜N＜180） 1
0.1 引言 1
0.2 基礎知識 1
0.3 輸入/輸出 10
0.4 數據處理 12
0.5 數學運算 18
0.6 字符操作 25
0.7 日期時間 27
0.8 繪圖相關 28
0.9 數學、金融、統計相關 34
0.10 其他 47
高 級 篇
第1章 基于MATLAB的優化問題 51
1.1 基于MATLAB的線性優化 51
1.1.1 背景介紹 51
1.1.2 線性優化MATLAB求解 52
1.1.3 含參數線性規劃 56
1.2 基于MATLAB的非線性優化 57
1.2.1 背景介紹 57
1.2.2 理論模型 58
1.2.3 MATLAB實現 60
1.2.4 擴展閱讀 70
1.3 優化工具箱參數設置 73
1.3.1 優化工具箱參數說明 73
1.3.2 優化工具箱參數設置方法 78
1.3.3 參數設置實例演示 80
第2章 MATLAB與Excel的數據交互 81
2.1 數據交互函數 81
2.1.1 獲取文件信息xlsfinfo函數 81
2.1.2 讀取數據xlsread函數 82
2.1.3 寫入數據xlswrite函數 84
2.1.4 交互界面uiimport函數 85
2.2 Excel-Link宏 87
2.2.1 加載Excel-Link宏 88
2.2.2 使用Excel-Link宏 89
2.2.3 Excel 2007加載與使用宏 91
2.3 交互實例 92
2.3.1 基金相關性的計算 92
2.3.2 多個文件的讀取和寫入 93
2.4 數據的平滑處理 94
2.4.1 smooth函數 94
2.4.2 smoothts函數 99
2.4.3 medfilt1函數 102
2.5 數據的變換 104
2.5.1 數據的標準化變換 105
2.5.2 數據的極差規格化變換 107
第3章 MATLAB與數據庫的數據交互 110
3.1 MATLAB實現 110
3.1.1 Database工具箱簡介 110
3.1.2 Database工具箱函數 111
3.1.3 數據庫數據讀取 112
3.1.4 數據庫數據寫入 117
3.2 系統數據源配置 119
第4章 K線圖及常用技術指標的MATLAB實現 122
4.1 K線圖的MATLAB實現 123
4.1.1 MATLAB內置函數candle實現 123
4.1.2 自己編寫函數實現 124
4.2 常用技術指標的MATLAB實現 128
4.2.1 簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA） 129
4.2.2 自適應移動平均線（AMA） 133
4.2.3 指數平滑異同移動平均線（MACD） 138
4.2.4 平均差（DMA） 140
第5章 基于MATLAB的行情軟件 143
5.1 基于MATLAB的行情軟件使用介紹 145
5.1.1 面板介紹 145
5.1.2 功能介紹 145
5.2 基于MATLAB的行情軟件建立過程 148
5.2.1 GUI版面布局設計 148
5.2.2 核心函數編寫 150
5.3 擴展閱讀 159
5.3.1 MATLAB通過網頁抓取從雅虎網站獲取股票歷史數據 159
5.3.2 MATLAB通過網頁抓取從新浪獲取股票實時數據 163
第6章 基于MATLAB的隨機模擬 167
6.1 概率分布 167
6.1.1 概率分布的定義 167
6.1.2 幾種常用的概率分布 167
6.1.3 概率密度、分布和逆概率分布函數值的計算 171
6.2 隨機數與蒙特卡羅模擬 174
6.2.1 隨機數的生成 174
6.2.2 蒙特卡羅模擬 178
6.3 隨機價格序列 180
6.3.1 收益率服從正態分布的價格序列 180
6.3.2 具有相關性的隨機序列 182
6.4 帶約束的隨機序列 184
第7章 基于MATLAB的風險管理 188
7.1 背景介紹 188
7.1.1 VaR模型 188
7.1.2 VaR計算方法 190
7.2 MATLAB實現 191
7.2.1 數據讀取 191
7.2.2 數據處理 200
7.2.3 歷史模擬法程序 201
7.2.4 參數模型法程序 203
7.2.5 蒙特卡羅模擬程序 205
7.2.6 計算結果比較 208
第8章 期權定價模型的MATLAB實現 209
8.1 概述 209
8.1.1 關于布萊克、斯科爾斯和莫頓的故事 209
8.1.2 Black-Scholes定價模型 210
8.2 Black-Scholes定價模型及希臘字母研究 211
8.2.1 Black-Scholes微分方程的推導 211
8.2.2 希臘字母研究及MATLAB仿真測試 217
8.3 二叉樹定價模型研究 233
8.3.1 期權定價的數值方法概述 233
8.3.2 二叉樹定價模型 235
8.3.3 二叉樹模型下的希臘字母計算和測試 240
8.3.4 美式期權與歐式期權的風險指標對比 243
8.4 BAW定價模型研究 247
8.4.1 美式期權定價模型方法概述 247
8.4.2 BAW定價模型 247
8.4.3 BAW定價模型仿真測試 250
第9章 基于MATLAB的支持向量機（SVM）在量化投資中的應用 253
9.1 背景介紹 253
9.1.1 SVM概述 253
9.1.2 LIBSVM工具箱 255
9.2 上證指數開盤指數預測 257
9.2.1 模型建立 257
9.2.2 MATLAB實現 258
9.3 上證指數開盤指數變化趨勢和變化空間預測 264
9.3.1 信息粒化簡介 264
9.3.2 模型建立 267
9.3.3 MATLAB實現 267
9.4 基于C-SVM的期貨交易策略 272
9.4.1 引言 272
9.4.2 模型建立 273
9.4.3 MATLAB實現 273
9.5 擴展閱讀 287
9.5.1 MATLAB自帶的SVM實現函數與LIBSVM的差別 287
9.5.2 關于SVM的學習資源匯總 288
第10章 MATLAB與其他金融平臺終端的通信 291
10.1 DataHouse平臺MATLAB接口介紹 291
10.1.1 DataHouse平臺簡介 291
10.1.2 MATLAB接口介紹 293
10.2 Wind平臺MATLAB接口介紹 308
10.2.1 Wind平臺簡介 308
10.2.2 MATLAB接口介紹 309
第11章 基于MATLAB的交易品種選擇分析 313
11.1 品種的流動性 313
11.2 品種的波動性 316
11.3 小結 320
第12章 基于MATLAB的交易品種相關性分析 321
12.1 背景介紹 321
12.2 MATLAB實現 324
12.2.1 計算相關性的時間長度和時間周期的選擇 325
12.2.2 不同交易品種（資產）的時間軸校正 327
12.2.3 全市場品種的相關性圖形展示 327
12.3 擴展閱讀 329 第13章 基于MATLAB的國內期貨證券交易解決方案 333
13.1 國內期貨柜臺系統介紹 333
13.2 MATLAB對接CTP的各種方式 335
13.3 開發前準備 336
13.3.1 文檔下載 336
13.3.2 MATLAB安裝 336
13.3.3 監控工具 337
13.3.4 開發工具 338
13.4 C#版對接原理 338
13.5 XAPI版項目介紹 339
13.6 MATLAB對接期貨接口介紹（XAPI項目.NET版） 340
13.6.1 導入C#庫 341
13.6.2 啟動行情連接 341
13.6.3 顯示連接狀態 345
13.6.4 訂閱行情 348
13.6.5 行情連接參數 349
13.6.6 啟動交易連接 349
13.6.7 交易的相關事件 349
13.6.8 下單 350
13.6.9 撤單 352
13.6.10 退出 352
13.6.11 改進 352
13.7 MATLAB對接期貨接口介紹（XAPI項目COM版） 353
13.7.1 COM組件注冊 353
13.7.2 COM組件運行 354
13.7.3 COM事件注冊 356
13.7.4 下單 357
13.8 MATLAB對接證券接口 358
13.9 MATLAB對接個股期權接口 360
第14章 構建基于MATLAB的回測系統 361
14.1 基于MATLAB的量化回測平臺框架介紹 361
14.1.1 回測平臺實現細節思考 361
14.1.2 回測平臺框架 363
14.2 簡單均線系統的MATLAB實現 364
14.3 基于MATLAB的策略回測模板樣例 369
14.3.1 模板結構 369
14.3.2 相關回測變量和指標的定義 369
14.3.3 策略描述 370
14.3.4 數據準備 373
14.3.5 回測計算 374
14.3.6 策略評價 379
14.4 其他基于MATLAB的回測平臺展示 385
14.4.1 HTS1.0——基于MATLAB設計的回測平臺體驗版 385
14.4.2 GreenDragon期貨交易算法研發平臺 387
14.4.3 信息
基 礎 篇
第0章 N分鐘學會MATLAB（60＜N＜180） 1
0.1 引言 1
0.2 基礎知識 1
0.3 輸入/輸出 10
0.4 數據處理 12
0.5 數學運算 18
0.6 字符操作 25
0.7 日期時間 27
0.8 繪圖相關 28
0.9 數學、金融、統計相關 34
0.10 其他 47
高 級 篇目錄
基 礎 篇
第0章 N分鐘學會MATLAB（60＜N＜180） 1
0.1 引言 1
0.2 基礎知識 1
0.3 輸入/輸出 10
0.4 數據處理 12
0.5 數學運算 18
0.6 字符操作 25
0.7 日期時間 27
0.8 繪圖相關 28
0.9 數學、金融、統計相關 34
0.10 其他 47
高 級 篇
第1章 基于MATLAB的優化問題 51
1.1 基于MATLAB的線性優化 51
1.1.1 背景介紹 51
1.1.2 線性優化MATLAB求解 52
1.1.3 含參數線性規劃 56
1.2 基于MATLAB的非線性優化 57
1.2.1 背景介紹 57
1.2.2 理論模型 58
1.2.3 MATLAB實現 60
1.2.4 擴展閱讀 70
1.3 優化工具箱參數設置 73
1.3.1 優化工具箱參數說明 73
1.3.2 優化工具箱參數設置方法 78
1.3.3 參數設置實例演示 80
第2章 MATLAB與Excel的數據交互 81
2.1 數據交互函數 81
2.1.1 獲取文件信息xlsfinfo函數 81
2.1.2 讀取數據xlsread函數 82
2.1.3 寫入數據xlswrite函數 84
2.1.4 交互界面uiimport函數 85
2.2 Excel-Link宏 87
2.2.1 加載Excel-Link宏 88
2.2.2 使用Excel-Link宏 89
2.2.3 Excel 2007加載與使用宏 91
2.3 交互實例 92
2.3.1 基金相關性的計算 92
2.3.2 多個文件的讀取和寫入 93
2.4 數據的平滑處理 94
2.4.1 smooth函數 94
2.4.2 smoothts函數 99
2.4.3 medfilt1函數 102
2.5 數據的變換 104
2.5.1 數據的標準化變換 105
2.5.2 數據的極差規格化變換 107
第3章 MATLAB與數據庫的數據交互 110
3.1 MATLAB實現 110
3.1.1 Database工具箱簡介 110
3.1.2 Database工具箱函數 111
3.1.3 數據庫數據讀取 112
3.1.4 數據庫數據寫入 117
3.2 系統數據源配置 119
第4章 K線圖及常用技術指標的MATLAB實現 122
4.1 K線圖的MATLAB實現 123
4.1.1 MATLAB內置函數candle實現 123
4.1.2 自己編寫函數實現 124
4.2 常用技術指標的MATLAB實現 128
4.2.1 簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA） 129
4.2.2 自適應移動平均線（AMA） 133
4.2.3 指數平滑異同移動平均線（MACD） 138
4.2.4 平均差（DMA） 140
第5章 基于MATLAB的行情軟件 143
5.1 基于MATLAB的行情軟件使用介紹 145
5.1.1 面板介紹 145
5.1.2 功能介紹 145
5.2 基于MATLAB的行情軟件建立過程 148
5.2.1 GUI版面布局設計 148
5.2.2 核心函數編寫 150
5.3 擴展閱讀 159
5.3.1 MATLAB通過網頁抓取從雅虎網站獲取股票歷史數據 159
5.3.2 MATLAB通過網頁抓取從新浪獲取股票實時數據 163
第6章 基于MATLAB的隨機模擬 167
6.1 概率分布 167
6.1.1 概率分布的定義 167
6.1.2 幾種常用的概率分布 167
6.1.3 概率密度、分布和逆概率分布函數值的計算 171
6.2 隨機數與蒙特卡羅模擬 174
6.2.1 隨機數的生成 174
6.2.2 蒙特卡羅模擬 178
6.3 隨機價格序列 180
6.3.1 收益率服從正態分布的價格序列 180
6.3.2 具有相關性的隨機序列 182
6.4 帶約束的隨機序列 184
第7章 基于MATLAB的風險管理 188
7.1 背景介紹 188
7.1.1 VaR模型 188
7.1.2 VaR計算方法 190
7.2 MATLAB實現 191
7.2.1 數據讀取 191
7.2.2 數據處理 200
7.2.3 歷史模擬法程序 201
7.2.4 參數模型法程序 203
7.2.5 蒙特卡羅模擬程序 205
7.2.6 計算結果比較 208
第8章 期權定價模型的MATLAB實現 209
8.1 概述 209
8.1.1 關于布萊克、斯科爾斯和莫頓的故事 209
8.1.2 Black-Scholes定價模型 210
8.2 Black-Scholes定價模型及希臘字母研究 211
8.2.1 Black-Scholes微分方程的推導 211
8.2.2 希臘字母研究及MATLAB仿真測試 217
8.3 二叉樹定價模型研究 233
8.3.1 期權定價的數值方法概述 233
8.3.2 二叉樹定價模型 235
8.3.3 二叉樹模型下的希臘字母計算和測試 240
8.3.4 美式期權與歐式期權的風險指標對比 243
8.4 BAW定價模型研究 247
8.4.1 美式期權定價模型方法概述 247
8.4.2 BAW定價模型 247
8.4.3 BAW定價模型仿真測試 250
第9章 基于MATLAB的支持向量機（SVM）在量化投資中的應用 253
9.1 背景介紹 253
9.1.1 SVM概述 253
9.1.2 LIBSVM工具箱 255
9.2 上證指數開盤指數預測 257
9.2.1 模型建立 257
9.2.2 MATLAB實現 258
9.3 上證指數開盤指數變化趨勢和變化空間預測 264
9.3.1 信息粒化簡介 264
9.3.2 模型建立 267
9.3.3 MATLAB實現 267
9.4 基于C-SVM的期貨交易策略 272
9.4.1 引言 272
9.4.2 模型建立 273
9.4.3 MATLAB實現 273
9.5 擴展閱讀 287
9.5.1 MATLAB自帶的SVM實現函數與LIBSVM的差別 287
9.5.2 關于SVM的學習資源匯總 288
第10章 MATLAB與其他金融平臺終端的通信 291
10.1 DataHouse平臺MATLAB接口介紹 291
10.1.1 DataHouse平臺簡介 291
10.1.2 MATLAB接口介紹 293
10.2 Wind平臺MATLAB接口介紹 308
10.2.1 Wind平臺簡介 308
10.2.2 MATLAB接口介紹 309
第11章 基于MATLAB的交易品種選擇分析 313
11.1 品種的流動性 313
11.2 品種的波動性 316
11.3 小結 320
第12章 基于MATLAB的交易品種相關性分析 321
12.1 背景介紹 321
12.2 MATLAB實現 324
12.2.1 計算相關性的時間長度和時間周期的選擇 325
12.2.2 不同交易品種（資產）的時間軸校正 327
12.2.3 全市場品種的相關性圖形展示 327
12.3 擴展閱讀 329 第13章 基于MATLAB的國內期貨證券交易解決方案 333
13.1 國內期貨柜臺系統介紹 333
13.2 MATLAB對接CTP的各種方式 335
13.3 開發前準備 336
13.3.1 文檔下載 336
13.3.2 MATLAB安裝 336
13.3.3 監控工具 337
13.3.4 開發工具 338
13.4 C#版對接原理 338
13.5 XAPI版項目介紹 339
13.6 MATLAB對接期貨接口介紹（XAPI項目.NET版） 340
13.6.1 導入C#庫 341
13.6.2 啟動行情連接 341
13.6.3 顯示連接狀態 345
13.6.4 訂閱行情 348
13.6.5 行情連接參數 349
13.6.6 啟動交易連接 349
13.6.7 交易的相關事件 349
13.6.8 下單 350
13.6.9 撤單 352
13.6.10 退出 352
13.6.11 改進 352
13.7 MATLAB對接期貨接口介紹（XAPI項目COM版） 353
13.7.1 COM組件注冊 353
13.7.2 COM組件運行 354
13.7.3 COM事件注冊 356
13.7.4 下單 357
13.8 MATLAB對接證券接口 358
13.9 MATLAB對接個股期權接口 360
第14章 構建基于MATLAB的回測系統 361
14.1 基于MATLAB的量化回測平臺框架介紹 361
14.1.1 回測平臺實現細節思考 361
14.1.2 回測平臺框架 363
14.2 簡單均線系統的MATLAB實現 364
14.3 基于MATLAB的策略回測模板樣例 369
14.3.1 模板結構 369
14.3.2 相關回測變量和指標的定義 369
14.3.3 策略描述 370
14.3.4 數據準備 373
14.3.5 回測計算 374
14.3.6 策略評價 379
14.4 其他基于MATLAB的回測平臺展示 385
14.4.1 HTS1.0——基于MATLAB設計的回測平臺體驗版 385
14.4.2 GreenDragon期貨交易算法研發平臺 387
14.4.3 信息
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量化投資-以MATLAB為工具-(第2版) 作者簡介
李洋（Faruto）
5年量化投資從業經驗，先后就職于期貨、保險、基金公司，從事量化投資相關工作。中國量化投資學會專家委員會成員、中國量化投資學會MATLAB技術分會會長，MATLAB技術論壇聯合創始人，北京師范大學應用數學學士、碩士。十余年MATLAB編程經驗，Libsvm-MAT支持向量機加強版工具箱開發者，FQuantToolBox股票期貨數據獲取&量化回測工具箱開發者，對量化對沖類策略、CTA類策略、套利類策略等有深入研究，且有多年量化投資實戰經驗，已出版《量化投資：以MATLAB為工具》、《MATLAB神經網絡30個案例分析》和《MATLAB神經網絡43個案例分析》、翻譯《金融與經濟中的數值方法——基于MATLAB編程》等書籍。
鄭志勇（Ariszheng）
中國量化投資學會專家委員會成員，方正富邦基金產品總監，北京理工大學運籌學與控制論碩士，先后就職于中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產品研究與設計工作。十余年MATLAB編程經驗，專注于產品設計、量化投資等相關領域的研究，尤其對于各種結構化產品、分級基金產品有著深入的研究，已出版《量化投資：以MATLAB為工具》、《運籌學與最優化MATLAB編程》和《金融數量分析：基于MATLAB編程》、翻譯《金融與經濟中的數值方法——基于MATLAB編程》等書籍。
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