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問道量化投資-用MATLAB來敲門-(紀念版) 版權信息
- ISBN：9787121287244
- 條形碼：9787121287244 ; 978-7-121-28724-4
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
問道量化投資-用MATLAB來敲門-(紀念版) 本書特色
在金融界對金融計算日趨重視，MATLAB這一強大的計算軟件工具在金融領域發揮的作用越來越大。MATLAB提供了金融工具箱，用來快捷地進行金融領域中常用的資產組合風險-收益計算、金融衍生品計算、利率期限結構和利率模型計算以及固定收益證券計算。
本書不僅介紹了金融工具箱的使用，而且還深入剖析講解了金融工具箱中函數核心部分，還精選了大量的實例，內容十分豐富。
問道量化投資-用MATLAB來敲門-(紀念版) 內容簡介
量化投資在國內起步沒多久，前途不可估量。量化投資的核心是數學模型，而模型離不開高效的數值計算和模擬分析工具，MATLAB簡單易學的特點、強大的數值計算和模擬仿真功能，以及豐富的金融類工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投資超給力的“武器”。本書主要講述以MATLAB為分析工具的量化投資，由“MATLAB入門”、“MATLAB量化投資基礎”和“MATLAB量化投資相關函數詳解”3篇組成。入門篇讓零編程基礎的讀者快速掌握強大的數值計算和模擬分析工具MATLAB；量化投資基礎篇簡要介紹相關的投資策略及模型，重點講述MATLAB中的模型實現及應用；函數詳解篇對MATLAB的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函數一一進行詳解，以幫助讀者快速掌握這些函數。本書適合基金、衍生品、證劵等相關投資人員使用，也適合對量化交易、金融投資感興趣及有志于成為寬客的人士閱讀。
問道量化投資-用MATLAB來敲門-(紀念版) 目錄
目 錄
第0章 致敬量化投資之王 VII
天下誰人不識君：詹姆斯?西蒙斯 VII
第1章 MATLAB概述 2
1.1 MATLAB的發展歷程 2
1.2 MATLAB的優勢與特點 3
1.3 MATLAB系統的構成 4
1.4 MATLAB桌面操作環境 5
1.4.1 MATLAB啟動和退出 5
1.4.2 MATLAB主菜單及功能 7
1.4.3 MATLAB命令窗口 9
1.4.4 MATLAB工作空間 11目 錄
第0章 致敬量化投資之王 VII
天下誰人不識君：詹姆斯?西蒙斯 VII 西蒙斯：我的量化投資生涯 XV 第１篇 MATLAB入門
第1章 MATLAB概述 2
1.1 MATLAB的發展歷程 2
1.2 MATLAB的優勢與特點 3
1.3 MATLAB系統的構成 4
1.4 MATLAB桌面操作環境 5
1.4.1 MATLAB啟動和退出 5
1.4.2 MATLAB主菜單及功能 7
1.4.3 MATLAB命令窗口 9
1.4.4 MATLAB工作空間 11
1.4.5 M文件編輯/調試器 14
1.4.6 圖形窗口 15
1.4.7 MATLAB文件管理 17
1.4.8 MATLAB幫助使用 17
1.5 MATLAB的工具箱 17
第2章 MATLAB科學計算 20
2.1 數據類型 20
2.1.1 變量與常量 20
2.1.2 字符串 21
2.1.3 元胞數組 21
2.1.4 構架數組 22
2.1.5 對象 22
2.2 數組及其運算 22
2.2.1 數組的創建 22
2.2.2 數組的運算 24
2.2.3 多項式運算 25
2.3 矩陣及其運算 28
2.3.1 矩陣的創建 28
2.3.2 矩陣的運算 30
2.4 符號運算 31
2.4.1 符號運算概述 31
2.4.2 常用的符號運算 34
2.5 關系運算和邏輯運算 35
第3章 MATLAB數據可視化 37
3.1 數據繪圖的基本步驟 37
3.2 在工作空間直接繪圖 38
3.3 多維數據繪圖 39
3.3.1 二維圖形 39
3.3.2 三維圖形 40
3.4 圖形的修飾 43
第4章 MATLAB編程 47
4.1 MATLAB編程概述 47
4.2 MATLAB編程原則 48
4.3 M文件 49
4.4 MATLAB程序流程控制 51
4.5 MATLAB中的函數及調用 54
4.5.1 函數類型 54
4.5.2 函數參數傳遞 57
4.6 函數句柄 61
4.7 MATLAB程序調試 63
4.7.1 常見程序錯誤 63
4.7.2 調試方法 66
4.7.3 調試工具 66 第2篇 MATLAB量化投資基礎
第5章 MATLAB量化投資相關工具箱 70
5.1 MATLAB金融應用的案例 70
5.2 使用MATLAB的知名金融機構 72
5.3 金融工具箱 73
5.3.1 主要功能 73
5.3.2 體系結構 73
5.3.3 主要函數 74
5.3.4 金融時間序列工具ftstool 75
5.3.5 金融時間序列數據分析
工具ftsgui 76
5.4 金融衍生品工具箱 77
5.4.1 主要功能 77
5.4.2 體系結構 78
5.4.3 主要函數 79
5.4.4 GUI工具 80
5.5 固定收益工具箱 82
5.5.1 主要功能 82
5.5.2 體系結構 82
5.5.3 主要函數 83
第6章 金融數據的處理和獲取 85
6.1 日期和貨幣數據處理 85
6.1.1 日期數據格式 85
6.1.2 日期型數據處理函數 86
6.1.3 非交易日數據 94
6.1.4 貨幣格式轉換 95
6.2 MATLAB圖表操作 96
6.2.1 圖表窗口的創建 96
6.2.2 圖表數據的保存和載入 97
6.2.3 圖表窗口的坐標 99
6.3 線型圖的含義和繪制 101
6.3.1 線型圖的含義 101
6.3.2 線型圖函數 102
6.4 燭型圖 103
6.4.1 燭型圖的含義 103
6.4.2 燭型圖函數 104
6.5 移動平均線 105
6.5.1 移動平均線的含義 105
6.5.2 移動平均線的計算 105
6.6 布林帶 106
6.6.1 布林帶的計算 107
6.6.2 布林帶的函數 109
6.7 動態數據獲取 110
6.7.1 創建定時器 110
6.7.2 Callback函數的參數 113
6.7.3 定時器使用實例 114
第7章 固定收益證券計算 118
7.1 債券的基本概念 118
7.1.1 現金流的時間價值 118
7.1.2 現值和終值的計算 119
7.1.3 債券報價方式 121
7.1.4 報價和交割價 122
7.2 基本固定收益工具和利率 123
7.2.1 基本固定收益工具 123
7.2.2 利率的計量 123
7.3 日期計量的SIA標準 124
7.3.1 中長期國債的定價 125
7.3.2 市政債券的定價 127
7.3.3 大額存單國庫券的定價 128
7.4 固定收益證券的屬性 128
7.4.1 固定收益證券數據的屬性 128
7.4.2 收益率計算 129
7.4.3 價格計算 135
7.4.4 敏感性分析 144
7.5 固定收益證券的數據管理 147
7.5.1 Instrument型數據 147
7.5.2 Excel數據的讀寫 153
7.5.3 其他格式數據的讀寫 156
第8章 利率期限結構和利率模型 159
8.1 利率期限結構計算 159
8.1.1 利息債券收益率 159
8.1.2 構建收益率曲線 160
8.1.3 Bootstrapping算法 161
8.1.4 利率期限結構計算函數 164
8.1.5 遠期利率計算 165
8.1.6 期限結構曲線插值 169
8.2 基于利率期限結構定價技術 170
8.2.1 利率期限結構的表示 171
8.2.2 債券定價技術 173
8.2.3 現金流定價技術 174
8.2.4 互換定價技術 177
8.2.5 產品定價函數及敏感性分
析函數 178
8.2.6 Instrument型數據的構建 179
8.3 利率模型 182
8.3.1 利率模型分類 182
8.3.2 HL模型 183
8.3.3 變方差HL模型 187
8.3.4 HL模型的意義 193
8.4 BDT模型 193
8.4.1 BDT模型的構建 194
8.4.2 BDT模型的實現 197
8.5 HW和BK模型 198
8.5.1 三叉樹的基本形態 198
8.5.2 HW模型的構建 199
8.5.3 HW模型的Q參數 204
8.5.4 BK模型簡介 205
8.5.5 HW和BK模型的實現 206
8.6 HJM模型 208
8.6.1 HJM模型簡介 208
8.6.2 HJM模型的實現 208
8.7 利率模型定價 210
8.7.1 利率模型的輸入變量 210
8.7.2 產品的定價 212
第9章 衍生品計算 216
9.1 無套利和Black-Scholes方程 216
9.1.1 單步二叉樹模型 216
9.1.2 風險中性定價 217
9.1.3 套利的數學模型 218
9.1.4 Black-Scholes模型假設 218
9.1.5 Black-Scholes方程 219
9.2 歐式期權的影響因素 221
9.2.1 歐式期權定價函數 221
9.2.2 歐式期權的希臘字母 222
9.3 歐式期權的風險度量 224
9.3.1 歐式期權希臘字母函數 224
9.3.2 期貨期權定價函數 226
9.3.3 隱含波動率計算 227
9.4 期權價格的數值求解 228
9.4.1 多期二叉樹模型 228
9.4.2 CRR模型 230
9.4.3 EQP模型 231
9.4.4 ITT模型 232
9.5 MATLAB中的CRR模型 232
9.5.1 資產價格二叉樹 232
9.5.2 定價函數 235
9.5.3 其他定價函數 238
9.5.4 希臘字母計算 239
9.6 MATLAB中的EQP模型 239
9.6.1 資產價格二叉樹 240
9.6.2 二叉樹的等價式 242
9.6.3 定價函數 244
9.6.4 其他定價函數 246
9.7 有限差分法定價 246
9.7.1 有限差分法簡介 246
9.7.2 自變量的離散化 247
9.7.3 隱式差分解法 248
9.7.4 方程的邊界條件 249
第10章 投資組合管理與風險控制 252
10.1 投資組合基礎概念 252
10.1.1 價格序列和收益率序列間
的相互轉換 252
10.1.2 方差、協方差與相關系數 255
10.1.3 線性規劃問題的提出和標
準化 257
10.2 資產組合風險-收益計算 258
10.2.1 資產組合的收益率和方差 258
10.2.2 收益率和標準差的計算 258
10.2.3 VaR的計算 260
10.3 資產組合有效前沿 261
10.3.1 資產有效前沿概念 262
10.3.2 簡單約束條件下的資產組
合有效前沿 262
10.3.3 復雜約束條件下的資產組
合有效前沿 266
10.3.4 利用隨機模擬法確定資產
組合有效前沿 267
10.4 資產配置 269
10.4.1 資產配置問題概述 269
10.4.2 資產配置問題求解 270
第11章 奇異期權和利率期權定價 272
11.1 普通香草期權 272
11.2 執行條件不同的奇異期權 272
11.2.1 百慕大期權 273
11.2.2 復合期權 273
11.3 呼叫期權 274
11.3.1 呼叫期權簡介 274
11.3.信息
第0章 致敬量化投資之王 VII
天下誰人不識君：詹姆斯?西蒙斯 VII
第1章 MATLAB概述 2
1.1 MATLAB的發展歷程 2
1.2 MATLAB的優勢與特點 3
1.3 MATLAB系統的構成 4
1.4 MATLAB桌面操作環境 5
1.4.1 MATLAB啟動和退出 5
1.4.2 MATLAB主菜單及功能 7
1.4.3 MATLAB命令窗口 9
1.4.4 MATLAB工作空間 11目 錄
第0章 致敬量化投資之王 VII
天下誰人不識君：詹姆斯?西蒙斯 VII 西蒙斯：我的量化投資生涯 XV 第１篇 MATLAB入門
第1章 MATLAB概述 2
1.1 MATLAB的發展歷程 2
1.2 MATLAB的優勢與特點 3
1.3 MATLAB系統的構成 4
1.4 MATLAB桌面操作環境 5
1.4.1 MATLAB啟動和退出 5
1.4.2 MATLAB主菜單及功能 7
1.4.3 MATLAB命令窗口 9
1.4.4 MATLAB工作空間 11
1.4.5 M文件編輯/調試器 14
1.4.6 圖形窗口 15
1.4.7 MATLAB文件管理 17
1.4.8 MATLAB幫助使用 17
1.5 MATLAB的工具箱 17
第2章 MATLAB科學計算 20
2.1 數據類型 20
2.1.1 變量與常量 20
2.1.2 字符串 21
2.1.3 元胞數組 21
2.1.4 構架數組 22
2.1.5 對象 22
2.2 數組及其運算 22
2.2.1 數組的創建 22
2.2.2 數組的運算 24
2.2.3 多項式運算 25
2.3 矩陣及其運算 28
2.3.1 矩陣的創建 28
2.3.2 矩陣的運算 30
2.4 符號運算 31
2.4.1 符號運算概述 31
2.4.2 常用的符號運算 34
2.5 關系運算和邏輯運算 35
第3章 MATLAB數據可視化 37
3.1 數據繪圖的基本步驟 37
3.2 在工作空間直接繪圖 38
3.3 多維數據繪圖 39
3.3.1 二維圖形 39
3.3.2 三維圖形 40
3.4 圖形的修飾 43
第4章 MATLAB編程 47
4.1 MATLAB編程概述 47
4.2 MATLAB編程原則 48
4.3 M文件 49
4.4 MATLAB程序流程控制 51
4.5 MATLAB中的函數及調用 54
4.5.1 函數類型 54
4.5.2 函數參數傳遞 57
4.6 函數句柄 61
4.7 MATLAB程序調試 63
4.7.1 常見程序錯誤 63
4.7.2 調試方法 66
4.7.3 調試工具 66 第2篇 MATLAB量化投資基礎
第5章 MATLAB量化投資相關工具箱 70
5.1 MATLAB金融應用的案例 70
5.2 使用MATLAB的知名金融機構 72
5.3 金融工具箱 73
5.3.1 主要功能 73
5.3.2 體系結構 73
5.3.3 主要函數 74
5.3.4 金融時間序列工具ftstool 75
5.3.5 金融時間序列數據分析
工具ftsgui 76
5.4 金融衍生品工具箱 77
5.4.1 主要功能 77
5.4.2 體系結構 78
5.4.3 主要函數 79
5.4.4 GUI工具 80
5.5 固定收益工具箱 82
5.5.1 主要功能 82
5.5.2 體系結構 82
5.5.3 主要函數 83
第6章 金融數據的處理和獲取 85
6.1 日期和貨幣數據處理 85
6.1.1 日期數據格式 85
6.1.2 日期型數據處理函數 86
6.1.3 非交易日數據 94
6.1.4 貨幣格式轉換 95
6.2 MATLAB圖表操作 96
6.2.1 圖表窗口的創建 96
6.2.2 圖表數據的保存和載入 97
6.2.3 圖表窗口的坐標 99
6.3 線型圖的含義和繪制 101
6.3.1 線型圖的含義 101
6.3.2 線型圖函數 102
6.4 燭型圖 103
6.4.1 燭型圖的含義 103
6.4.2 燭型圖函數 104
6.5 移動平均線 105
6.5.1 移動平均線的含義 105
6.5.2 移動平均線的計算 105
6.6 布林帶 106
6.6.1 布林帶的計算 107
6.6.2 布林帶的函數 109
6.7 動態數據獲取 110
6.7.1 創建定時器 110
6.7.2 Callback函數的參數 113
6.7.3 定時器使用實例 114
第7章 固定收益證券計算 118
7.1 債券的基本概念 118
7.1.1 現金流的時間價值 118
7.1.2 現值和終值的計算 119
7.1.3 債券報價方式 121
7.1.4 報價和交割價 122
7.2 基本固定收益工具和利率 123
7.2.1 基本固定收益工具 123
7.2.2 利率的計量 123
7.3 日期計量的SIA標準 124
7.3.1 中長期國債的定價 125
7.3.2 市政債券的定價 127
7.3.3 大額存單國庫券的定價 128
7.4 固定收益證券的屬性 128
7.4.1 固定收益證券數據的屬性 128
7.4.2 收益率計算 129
7.4.3 價格計算 135
7.4.4 敏感性分析 144
7.5 固定收益證券的數據管理 147
7.5.1 Instrument型數據 147
7.5.2 Excel數據的讀寫 153
7.5.3 其他格式數據的讀寫 156
第8章 利率期限結構和利率模型 159
8.1 利率期限結構計算 159
8.1.1 利息債券收益率 159
8.1.2 構建收益率曲線 160
8.1.3 Bootstrapping算法 161
8.1.4 利率期限結構計算函數 164
8.1.5 遠期利率計算 165
8.1.6 期限結構曲線插值 169
8.2 基于利率期限結構定價技術 170
8.2.1 利率期限結構的表示 171
8.2.2 債券定價技術 173
8.2.3 現金流定價技術 174
8.2.4 互換定價技術 177
8.2.5 產品定價函數及敏感性分
析函數 178
8.2.6 Instrument型數據的構建 179
8.3 利率模型 182
8.3.1 利率模型分類 182
8.3.2 HL模型 183
8.3.3 變方差HL模型 187
8.3.4 HL模型的意義 193
8.4 BDT模型 193
8.4.1 BDT模型的構建 194
8.4.2 BDT模型的實現 197
8.5 HW和BK模型 198
8.5.1 三叉樹的基本形態 198
8.5.2 HW模型的構建 199
8.5.3 HW模型的Q參數 204
8.5.4 BK模型簡介 205
8.5.5 HW和BK模型的實現 206
8.6 HJM模型 208
8.6.1 HJM模型簡介 208
8.6.2 HJM模型的實現 208
8.7 利率模型定價 210
8.7.1 利率模型的輸入變量 210
8.7.2 產品的定價 212
第9章 衍生品計算 216
9.1 無套利和Black-Scholes方程 216
9.1.1 單步二叉樹模型 216
9.1.2 風險中性定價 217
9.1.3 套利的數學模型 218
9.1.4 Black-Scholes模型假設 218
9.1.5 Black-Scholes方程 219
9.2 歐式期權的影響因素 221
9.2.1 歐式期權定價函數 221
9.2.2 歐式期權的希臘字母 222
9.3 歐式期權的風險度量 224
9.3.1 歐式期權希臘字母函數 224
9.3.2 期貨期權定價函數 226
9.3.3 隱含波動率計算 227
9.4 期權價格的數值求解 228
9.4.1 多期二叉樹模型 228
9.4.2 CRR模型 230
9.4.3 EQP模型 231
9.4.4 ITT模型 232
9.5 MATLAB中的CRR模型 232
9.5.1 資產價格二叉樹 232
9.5.2 定價函數 235
9.5.3 其他定價函數 238
9.5.4 希臘字母計算 239
9.6 MATLAB中的EQP模型 239
9.6.1 資產價格二叉樹 240
9.6.2 二叉樹的等價式 242
9.6.3 定價函數 244
9.6.4 其他定價函數 246
9.7 有限差分法定價 246
9.7.1 有限差分法簡介 246
9.7.2 自變量的離散化 247
9.7.3 隱式差分解法 248
9.7.4 方程的邊界條件 249
第10章 投資組合管理與風險控制 252
10.1 投資組合基礎概念 252
10.1.1 價格序列和收益率序列間
的相互轉換 252
10.1.2 方差、協方差與相關系數 255
10.1.3 線性規劃問題的提出和標
準化 257
10.2 資產組合風險-收益計算 258
10.2.1 資產組合的收益率和方差 258
10.2.2 收益率和標準差的計算 258
10.2.3 VaR的計算 260
10.3 資產組合有效前沿 261
10.3.1 資產有效前沿概念 262
10.3.2 簡單約束條件下的資產組
合有效前沿 262
10.3.3 復雜約束條件下的資產組
合有效前沿 266
10.3.4 利用隨機模擬法確定資產
組合有效前沿 267
10.4 資產配置 269
10.4.1 資產配置問題概述 269
10.4.2 資產配置問題求解 270
第11章 奇異期權和利率期權定價 272
11.1 普通香草期權 272
11.2 執行條件不同的奇異期權 272
11.2.1 百慕大期權 273
11.2.2 復合期權 273
11.3 呼叫期權 274
11.3.1 呼叫期權簡介 274
11.3.信息
展開全部
問道量化投資-用MATLAB來敲門-(紀念版) 作者簡介
作者金斯伯格，博士，具備深厚的數學與統計學功底，多年從事金融產品模型研究，熟練掌握MATLAB、SPSS等工具，撰有多部專業著作，近年深入研究量化投資領域，是一名資深寬客。
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