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投資銀行風險管理理論與中國的實踐 版權信息
- ISBN：9787550425163
- 條形碼：9787550425163 ; 978-7-5504-2516-3
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
投資銀行風險管理理論與中國的實踐 本書特色
陳野華、王玉峰*的《投資銀行風險管理理論與中國的實踐》內容劃分為五個部分，共十章：**部分是文獻綜述和投資銀行風險管理體系的構建，這是整個課題研究的邏輯起點（**章、第二章）；第二部分是投資銀行經濟資本管理研究，這是投資銀行風險管理的戰略重點，也是本課題研究的*大特色（第三章、第四章、第五章）；第三部分是投資銀行對沖研究，這是投資銀行風險管理的戰術環節（第六章、第七章、第八章）；第四部分是投資銀行內部控制研究，這是投資銀行風險管理的基礎保證（第九章）；第五部分是我國投資銀行風險管理體系重構研究，這是項目研究的落腳點（第十章）。
投資銀行風險管理理論與中國的實踐 內容簡介
本書是陳野華教授主持的教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“投資銀行風險管理理論與中國的實踐”的研究成果。2007年始于美國的投資銀行危機所引起的連鎖反應，顛覆了傳統危機救助理論中關于投資銀行沒有或者具有較小外部性的觀點，如何重構現代投資銀行內部風險管理成為*重要的研究課題。
投資銀行風險管理理論與中國的實踐 目錄
**章 文獻綜述**節 國外投資銀行風險管理相關研究一、投資銀行的風險識別二、投資銀行的風險測量三、投資銀行的風險處理四、投資銀行的內部控制第二節 國內證券公司風險管理研究與實務進展一、現行證券公司風險管理方法與局限二、我國證券公司風險來源識別三、我國證券公司風險識別、測量與控制相關研究四、我國證券公司內部控制研究第三節 文獻評述與研究啟示一、文獻評述二、研究啟示
第二章 投資銀行風險管理體系的構建**節 現代投資銀行的經營特征與風險一、投資銀行的界定及其風險二、投資銀行經營特征與風險的一般分析三、我國投資銀行的經營特征與風險分析四、中美兩國投資銀行業經營特征與風險的比較第二節 凈資本監管與投資銀行的風險行為一、投資銀行凈資本監管的起源與發展二、我國凈資本監管與投資銀行風險行為研究第三節 投資銀行經濟資本管理的適用性一、國內外研究現狀二、投資銀行的風險特征與經濟資本管理三、投資銀行凈資本監管與經濟資本管理第四節 投資銀行風險管理體系：經濟資本管理、對沖和內部控制
第三章 投資銀行經濟資本管理的基本理論**節 投資銀行經濟資本管理體系一、投資銀行三個資本概念的比較二、投資銀行經濟資本配置理論基礎三、投資銀行經濟資本管理第二節 投資銀行操作風險經濟資本度量一、操作風險的不同界定二、我國投資銀行操作風險暴露及特征分析三、投資銀行操作風險經濟資本度量第三節 投資銀行市場風險經濟資本度量一、自下而上的市場風險經濟資本計量方法二、自上而下的經濟資本計算方法三、兩種方法在投資銀行經濟資本配置中的選擇
第四章 基于經濟資本的投資銀行資產配置理論與實證**節 我國投資銀行資產配置現狀一、資產規模容易受到市場行情影響二、資產規模總體偏小，抗風險能力有限三、貨幣資金占比高第二節 投資銀行資產配置的一般分析一、資產配置的基本思想二、投資銀行資產配置的約束條件三、資產配置方法的比較與選擇第三節 雙重資本約束下的投資銀行資產配置理論一、投資銀行資產配置模型二、配置步驟第四節 雙重約束下我國投資銀行資產配置實證一、我國投資銀行自營資產配置的一般分析二、數據選取與描述性分析三、基于GARCH—VaR模型的投資銀行資產配置實證四、基于GARCH—cVaR模型的投資銀行資產配置實證五、兩種模型的實證結論與比較第五節 小結
第五章 基于經濟資本的投資銀行資本結構優化理論與實證**節 投資銀行的資本結構、影響因素與優化問題一、資本結構的定義二、投資銀行資本結構的影響因素三、投資銀行資本結構調整的理論比較：動態與靜態’第二節 基于經濟資本的投資銀行資本結構優化模型一、投資銀行資本結構優化的步驟二、投資銀行總體必要經濟資本的測度模型與影響因素三、基于經濟資本的投資銀行資本結構優化戰略第三節 基于經濟資本的我國投資銀行資本結構優化實證研究一、相關參數的選擇與計算二、計算結果第四節 小結與討論
第六章 投資銀行風險對沖理論框架**節 投資銀行風險對沖的基本形式第二節 投資銀行的自然對沖理論一、自然對沖的定義及相關研究二、基于Copula技術的投資銀行自然對沖模型三、投資銀行自然對沖的風險整合步驟第三節 投資銀行的市場對沖一、理論二、市場對沖的內在風險
第七章 基于Copula的投資銀行業務自然對沖**節 固定業務資產比例下的投資銀行風險對沖效應測度一、邊際分布的估計二、Copula函數的選取三、業務組合收益模擬四、實證結果解釋說明第二節 變動業務資產比例下的投資銀行風險對沖效應測度一、業務資產權重與金融企業風險關系模型二、業務權重決定的投資銀行VaR模擬三、不同Copula假設下的業務權重與四、不同假設下的業務權重與風險VaR關系對比第三節 考慮風險收益的業務資產*優配置模擬一、考慮風險收益的業務資產*優配置模型二、基于Copula的業務資產配置有效邊界三、考慮收益和風險的業務資產*優權重模擬
第八章 投資銀行市場對沖**節 美國投資銀行的市場對沖一、對盈利模式的影響二、彳污生品結構三、衍生品風險管理四、投資銀行衍生品道德風險五、對我國投資銀行的啟示第二節 我國投資銀行市場對沖分析一、我國投資銀行市場對沖的必要性二、我國現有市場的對沖工具和對應策略三、我國投資銀行參與市場對沖的現狀第三節 市場對沖的凈資本監管
第九章 投資銀行內部控制研究**節 投資銀行內部控制的理論框架一、投資銀行內部控制制度的發展歷程二、我國投資銀行內部控制的目標、原則及基本框架第二節 投資銀行內部控制制度的共性建設一、投資銀行內部會計控制二、投資銀行其他共性內部控制制度建設概述第三節 投資銀行內部控制制度的個性建設一、基于經濟資本的投資銀行績效考核體系二、投資銀行其他個性內部控制制度建設概述
第十章 我國投資銀行風險管理體系重構**節 我國投資銀行風險管理體系重構的環境分析一、宏觀經濟環境二、監管環境三、行業競爭環境第二節 我國投資銀行風險管理體系重構的基本原則一、漸進性原則二、與凈資本監管的逐步融合三、與其他風險管理方法的結合第三節 我國投資銀行風險管理體系重構內容一、建立全面風險管理理念二、重點實施經濟資本管理三、提高對沖模型的有效性四、逐步建立基于大數據的內部控制機制
參考文獻
附錄一 上市投資銀行凈資本監管指標
附錄二 基于經濟資本的資產配置數據信息
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投資銀行風險管理理論與中國的實踐 作者簡介
王玉峰，男，副教授。碩士生導師。西南財經大學中國金融研究中心金融掌博士。四川農業大學經濟學院投資學系主任、金融掌碩士點負責人，主要從事金融風險管理、農業投融資方面的教學科研工作。發表學術論文十余篇。出版專著兩部。
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