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保險公司動態資產配置 版權信息
- ISBN：9787516171462
- 條形碼：9787516171462 ; 978-7-5161-7146-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
保險公司動態資產配置 本書特色
本書緊密圍繞保險公司動態資產配置的核心問題展開，借鑒動態財務分析（dynamic financial analysis——dfa）技術的思想內涵，根據我國實際情況確定關鍵風險因子，并對其進行動態模擬，建立了cvar與負債雙重約束下的保險公司動態資產配置模型，并利用某上市公司資產管理資料進行了模擬計算。
保險公司動態資產配置 內容簡介
本書緊密圍繞保險公司動態資產配置的核心問題展開，借鑒動態財務分析（Dynamic Financial Analysis——DFA）技術的思想內涵，根據我國實際情況確定關鍵風險因子，并對其進行動態模擬，建立了CVaR與負債雙重約束下的保險公司動態資產配置模型，并利用某上市公司資產管理資料進行了模擬計算。
保險公司動態資產配置 目錄
**章 緒論 **節 研究背景 第二節 研究目的與意義 一 本書的研究目的 二 本書研究的理論意義 三 實際應用價值 第三節 基本概念界定 一 資產配置 二 動態財務分析 第四節 本書框架和研究內容 一 本書研究框架 二 本書主要研究內容 第五節 本書的研究方法 一 文獻回顧 二 理論分析與建模 三 綜合運用 第六節 本章小結第二章 文獻綜述與理論基礎 **節 文獻綜述 一 投資組合理論研究概述 二 保險公司資產配置理論研究概述 三 動態財務分析研究概述 第二節 理論基礎 一 保險風險理論 二 契約理論 三 金融市場對接理論 四 保險企業資產負債管理理論 第三節 對現有保險公司資產配置理論相關研究成果的綜合評述 第四節 本章小結第三章 保險公司的本質與保險公司資產配置 **節 保險公司的本質 一 保險公司的業務范圍 二 保險公司的本質屬性 第二節 保險公司的社會福利效應 一 交易成本與保險市場有效性 二 保險交易與社會福利效應 第三節 保險公司資產管理與風險 一 保險公司資產配置的風險管理特征 二 保險企業經營的風險特征 三 基于資產負債管理的廣義保險觀 第四節 我國保險公司資產配置概況 一 我國保險公司總體發展狀況 二 我國保險市場存在的問題 三 我國保險公司資產配置管理現狀及存在的問題 四 我國保險公司資產配置存在問題的原因分析 第五節 本章小結第四章 保險公司關鍵風險分析 **節 風險與保險公司經營管理 一 風險的概念 二 保險公司的風險特征 第二節 與保險公司資產面和負債面相關的風險來源 一 外部風險因素分析 二 保險企業內部風險因素分析 三 影響保險公司經營的其他風險 第三節 影響保險公司資產面和負債面的關鍵風險因素及其相互關系 一 壽險與非壽險保險公司風險特征分析 二 關鍵風險因素分析 三 各關鍵風險因素相互關系分析 第四節 本章小結第五章 情景發生器ⅰ：保險公司外部環境風險模擬 **節 利率風險模擬 一 利率風險模擬理論綜述 二 利率期限結構模型在我國的實證及模型選擇 三 基于瓦西塞克模型的利率發生器 四 瓦西塞克利率模型的參數估計 第二節 通貨膨脹風險模擬 一 通貨膨脹率var模型 二 模型參數估計 三 通脹模型模擬效果檢驗 第三節 市場收益率風險模擬 一 資產收益率模型研究概述 二 基于三因子模型的權益資產收益率模擬 第四節 本章小結第六章 情景發生器ⅱ：保險公司內部環境風險模擬 **節 損失發生器 一 非巨災損失發生器 二 巨災損失發生器 第二節 再保險策略模擬 一 再保險種類 二 一般再保風險模擬 第三節 承保周期模擬 一 承保周期風險概述 二 承保周期風險模擬 第四節 本章小結第七章 動態財務分析技術的應用——條件風險值模型(cvar)與負債約束下保險公司動態資產配置模型 **節 資產配置研究方法概述 第二節 多階段資產配置與條件風險價值模型(cvar) 一 多階段資產配置 二 條件風險價值 第三節 基于動態財務分析(dfa)的多階段資產配置模型 一 情景生成 二 cvar與負債約束下的多階段動態資產配置模型 第四節 cvar約束下動態資產配置模型的應用 一 情景模擬 二 模型求解 第五節 本章小結第八章 結論與展望 **節 結論 第二節 本書進一步研究的方向參考文獻
展開全部
保險公司動態資產配置 作者簡介
倪莎，女，山東師范大學經濟學院副教授，碩士生導師，同濟大學管理科學與工程學（金融工程學）博士。先后獲得南京理工大學經濟學學士學位，山東科技大學管理科學與工程碩士學位，同濟大學管理科學與工程博士學位，后在美國丹佛大學丹尼爾斯商學院訪學。主要研究領域為投資風險管理。
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