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期權交易波動率前沿:不穩定市場投資的新技術策略 版權信息
- ISBN：9787564223328
- 條形碼：9787564223328 ; 978-7-5642-2332-8
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
期權交易波動率前沿:不穩定市場投資的新技術策略 本書特色
杰夫的分析至少在學術性衍生品教科書中的。我肯定要把這本書作為我任教的衍生品班的教材，因為我相信學生定能通過分析杰夫的交易策略受益匪淺。我還發現利用季報公告周期來交易的內容以及關于如何在發生已知事件時防范價格劇烈波動的討論尤其值得一讀。 ——羅伯特·詹寧（RobertJenning）博士印第安納大學凱萊商學院金融學教授 這不只是另一本論述期權交易問題的書。這本書的作者與讀者分享了他在20年的交易經歷和金融市場研究中積累的大量知識。杰夫深入淺出地解釋了期權的種種復雜性。 鑒于期權和衍生品市場在過去5年里獲得了快速的成長，任何一個認真的投資者和金融服務業從業人員都應該閱讀此書。 ——邁克爾·P.奧黑爾（MichaelP.O'Hare）奧本海默有限責任公司（Oppenheimer&Co.Inc.）購并部主任 內行人都會發現這本書是一種激發期權投資和套期保值新洞見的優質資源和實 用指南。 ——亞瑟·蒂斯（ArthurTis）iEXA信息系統公司創始人和首席執行官、私人投資者、期權交易者
期權交易波動率前沿:不穩定市場投資的新技術策略 內容簡介
期權的買方行使權利時，賣方必須按期權合約規定的內容履行義務。相反，買方可以放棄行使權利，此時買方只是損失權利金，同時，賣方則賺取權利金。總之，期權的買方擁有執行期權的權利，無執行的義務；而期權的賣方只是履行期權的義務。
期權交易波動率前沿:不穩定市場投資的新技術策略 目錄
總序
致謝
序
閱讀指南
第1章 引言
價格發現與市場穩定
圖表技術分析的實際局限性
背景與術語
確保技術優勢
尾注
第2章 期權定價基本原理
隨機行走與布朗運動
布萊克一斯科爾斯定價模型
希臘字母：△（Delta）、γ（Gamma）、υ（Vega）、θ（Theta）和ρ（Rho）
二叉樹：一種替代性定價模型
結束語
補充讀物
尾注
第3章 波動率
波動率和標準差
如何計算歷史波動率
如何表現價格波動特性
結束語
補充讀物
第4章 總論
買賣價差套利
波動率漲跌
買權和賣權平價關系背離
流動性
結束語
補充讀物
尾注
第5章 如何管理基本期權頭寸
單邊看跌期權頭寸和單邊看漲期權頭寸
跨式套利和寬跨式套利
空頭跨式套利與寬跨式套利
波動率與風險
有擔保看漲期權與看跌期權
股票合成頭寸
結束語
補充讀物
尾注
第6章 如何管理復雜頭寸
日歷套利和對角套利
比率套利
包含多個期權到期日期的比率套利
多部位復雜交易
如何運用VIX指數來套期保值
結束語
補充讀物
尾注
第7章 如何根據季報公告周期交易
如何利用季報公告相關型波動率上漲
如何利用季報公告后發生的隱含波動率下跌
結束語
尾注
第8章 如何根據到期周期交易
*后交易目
期權到期前幾天
結束語
補充讀物
尾注
第9章 如何配置交易“工具箱”
關于數據可視化工具的一些說明
數據庫基礎結構概述
數據挖掘
統計分析設備
交易建模設備
結束語
尾注
作者介紹
致謝
序
閱讀指南
第1章 引言
價格發現與市場穩定
圖表技術分析的實際局限性
背景與術語
確保技術優勢
尾注
第2章 期權定價基本原理
隨機行走與布朗運動
布萊克一斯科爾斯定價模型
希臘字母：△（Delta）、γ（Gamma）、υ（Vega）、θ（Theta）和ρ（Rho）
二叉樹：一種替代性定價模型
結束語
補充讀物
尾注
第3章 波動率
波動率和標準差
如何計算歷史波動率
如何表現價格波動特性
結束語
補充讀物
第4章 總論
買賣價差套利
波動率漲跌
買權和賣權平價關系背離
流動性
結束語
補充讀物
尾注
第5章 如何管理基本期權頭寸
單邊看跌期權頭寸和單邊看漲期權頭寸
跨式套利和寬跨式套利
空頭跨式套利與寬跨式套利
波動率與風險
有擔保看漲期權與看跌期權
股票合成頭寸
結束語
補充讀物
尾注
第6章 如何管理復雜頭寸
日歷套利和對角套利
比率套利
包含多個期權到期日期的比率套利
多部位復雜交易
如何運用VIX指數來套期保值
結束語
補充讀物
尾注
第7章 如何根據季報公告周期交易
如何利用季報公告相關型波動率上漲
如何利用季報公告后發生的隱含波動率下跌
結束語
尾注
第8章 如何根據到期周期交易
*后交易目
期權到期前幾天
結束語
補充讀物
尾注
第9章 如何配置交易“工具箱”
關于數據可視化工具的一些說明
數據庫基礎結構概述
數據挖掘
統計分析設備
交易建模設備
結束語
尾注
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