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揭秘金融衍生品交易:手把手教你交易遠期、期貨、掉期和期權 版權信息
- ISBN：9787564220426
- 條形碼：9787564220426 ; 978-7-5642-2042-6
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
揭秘金融衍生品交易:手把手教你交易遠期、期貨、掉期和期權 本書特色
《揭秘金融衍生品交易:手把手教你交易遠期、期貨、掉期和期權(第2版)》集衍生品市場新發展和新材料之大成，涵蓋了全球金融危機中衍生品的作用、清算與風險管理、市場監管、商品衍生品、信用衍生品、新生代期權或“奇異”期權以及諸如擔保債務憑證（CDOs）、通貨膨脹掛鉤產品和氣候衍生品等結構化產品。
揭秘金融衍生品交易:手把手教你交易遠期、期貨、掉期和期權 內容簡介
《揭秘金融衍生品交易:手把手教你交易遠期、期貨、掉期和期權(第2版)》是基于作者多年來向市場實踐者們傳授該領域知識的教學經驗而寫成的，作者教學的對象范圍廣泛，從全球銀行業高級經理人到MBA學員，乃至大學畢業生。采用非常易于理解的結構分析方法，作者用平直的語言而沒有使用這個領域中的復雜的數學方法來解釋金融衍生品。《揭秘金融衍生品交易:手把手教你交易遠期、期貨、掉期和期權(第2版)》的重點在于實際運用、案例分析和例證，解釋如何運用金融衍生品解決現實世界中的問題。盡管金融衍生品的運用方法眾多，但是，《揭秘金融衍生品交易:手把手教你交易遠期、期貨、掉期和期權(第2版)》旨在演示基本的策略構造方式。《揭秘金融衍生品交易:手把手教你交易遠期、期貨、掉期和期權(第2版)》探討了如何在不同市場中構造風險防范策略，以及各種風險管理、投資和交易問題的解決方案。
揭秘金融衍生品交易:手把手教你交易遠期、期貨、掉期和期權 目錄
總序
致謝
第1章市場的起源與成長
定義
搭積木式的衍生品
市場參與者
支持性機構
衍生品淵源
美國的衍生品交易
海外生成、創新和擴展
*近的創新例證：氣候衍生品
與氣候相關的衍生品
金融界存在叢林野獸嗎？
近年來的歷史教訓
創造性破壞與傳染效應
現代場外衍生品市場
場內衍生品市場
本章小結
第2章股票與貨幣遠期交易
導言
股票遠期合約
遠期價格
遠期價格與套利機會
遠期價格與預期支出
外匯遠期
貨幣風險管理
運用單純遠期外匯交易對沖風險
遠期匯率
遠期匯率與套利機會
遠期點數
外匯掉期
外匯掉期的應用
本章小結
第3章遠期利率協議
導言
遠期利率協議案例研究：公司借款人
遠期利率協議對沖結果
作為兩部分支付的遠期利率協議
遠期利率協議交易
遠期利率
本章小結
第4章商品和債券期貨
導言
保證金制度與清算所
期貨合約的交易者
商品期貨
期貨價格與基點
美國國債期貨
美國國債期貨：交割程序
金邊債券期貨
* 便宜的可交割債券
本章小結
第5章利率與股票期貨
導言
歐洲美元期貨
歐洲美元期貨交易
利率期貨的對沖交易
利率期貨價格
股指期貨
標準普爾500指數期貨的應用
（英國）《金融時報》100指數期貨合約
凈盈虧的確定
個股期貨合約
本章小結
第6章利率掉期
導言
利率掉期結構
單一貨幣利率掉期的基礎知識
即期和遠期交易打包掉期
掉期交易的原理
掉期術語與掉期息差
典型的掉期交易運用
利率掉期變量
交叉貨幣利率掉期
運用交叉貨幣掉期的凈借貸成本
通貨膨脹掉期
本章小結
第7章股票與信用違約掉期
股票掉期導論
股票掉期案例研究
股票掉期的其他應用
股票指數掉期
股票指數掉期的對沖交易
信用違約掉期
信用違約掉期：基本結構
信用違約掉期的應用
信用價差
信用違約掉期保證金與信用價差
信用違約掉期價差定價模型
信用違約掉期指數
籃子信用違約掉期
本章小結
第8章期權基礎知識
導論
定義
期權類型
期權交易的基本策略
買人看漲期權：到期回報描述
賣出看漲期權：到期回報描述
買入看跌期權：到期回報描述
賣出看跌期權：到期回報描述
本章小結：內在價值與時間價值
第9章期權對沖交易
導論
期貨對沖交易回顧
保護性賣權
平值看跌期權的對沖交易
賣出持有標的物的看漲期權
證券報酬區間
零成本證券圍領策略
障礙期權的保護性賣權交易
障礙期權的交易行為
本章小結
……
第10章交易所交易的證券期權
第11章貨幣與外匯期權
第12章利率期權
第13章期權估值相關概念（1）
第14章期權估值相關概念（2）
第15章期權敏感性指數：“希臘字母”
第16章期權交易策略（1）
第17章期權交易策略（2）
第18章可轉換債券與可交換債券
第19章結構化證券
第20章清算、結算與運營風險
附錄A金融計算公式
附錄B奇異期權
附錄C術語表
致謝
第1章市場的起源與成長
定義
搭積木式的衍生品
市場參與者
支持性機構
衍生品淵源
美國的衍生品交易
海外生成、創新和擴展
*近的創新例證：氣候衍生品
與氣候相關的衍生品
金融界存在叢林野獸嗎？
近年來的歷史教訓
創造性破壞與傳染效應
現代場外衍生品市場
場內衍生品市場
本章小結
第2章股票與貨幣遠期交易
導言
股票遠期合約
遠期價格
遠期價格與套利機會
遠期價格與預期支出
外匯遠期
貨幣風險管理
運用單純遠期外匯交易對沖風險
遠期匯率
遠期匯率與套利機會
遠期點數
外匯掉期
外匯掉期的應用
本章小結
第3章遠期利率協議
導言
遠期利率協議案例研究：公司借款人
遠期利率協議對沖結果
作為兩部分支付的遠期利率協議
遠期利率協議交易
遠期利率
本章小結
第4章商品和債券期貨
導言
保證金制度與清算所
期貨合約的交易者
商品期貨
期貨價格與基點
美國國債期貨
美國國債期貨：交割程序
金邊債券期貨
* 便宜的可交割債券
本章小結
第5章利率與股票期貨
導言
歐洲美元期貨
歐洲美元期貨交易
利率期貨的對沖交易
利率期貨價格
股指期貨
標準普爾500指數期貨的應用
（英國）《金融時報》100指數期貨合約
凈盈虧的確定
個股期貨合約
本章小結
第6章利率掉期
導言
利率掉期結構
單一貨幣利率掉期的基礎知識
即期和遠期交易打包掉期
掉期交易的原理
掉期術語與掉期息差
典型的掉期交易運用
利率掉期變量
交叉貨幣利率掉期
運用交叉貨幣掉期的凈借貸成本
通貨膨脹掉期
本章小結
第7章股票與信用違約掉期
股票掉期導論
股票掉期案例研究
股票掉期的其他應用
股票指數掉期
股票指數掉期的對沖交易
信用違約掉期
信用違約掉期：基本結構
信用違約掉期的應用
信用價差
信用違約掉期保證金與信用價差
信用違約掉期價差定價模型
信用違約掉期指數
籃子信用違約掉期
本章小結
第8章期權基礎知識
導論
定義
期權類型
期權交易的基本策略
買人看漲期權：到期回報描述
賣出看漲期權：到期回報描述
買入看跌期權：到期回報描述
賣出看跌期權：到期回報描述
本章小結：內在價值與時間價值
第9章期權對沖交易
導論
期貨對沖交易回顧
保護性賣權
平值看跌期權的對沖交易
賣出持有標的物的看漲期權
證券報酬區間
零成本證券圍領策略
障礙期權的保護性賣權交易
障礙期權的交易行為
本章小結
……
第10章交易所交易的證券期權
第11章貨幣與外匯期權
第12章利率期權
第13章期權估值相關概念（1）
第14章期權估值相關概念（2）
第15章期權敏感性指數：“希臘字母”
第16章期權交易策略（1）
第17章期權交易策略（2）
第18章可轉換債券與可交換債券
第19章結構化證券
第20章清算、結算與運營風險
附錄A金融計算公式
附錄B奇異期權
附錄C術語表
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揭秘金融衍生品交易:手把手教你交易遠期、期貨、掉期和期權 節選
如果我們假設某種資產的遠期價格就是預期的未來交割日的現貨市場價格，這就具有了重要含義。這是基于當前可得證據的預期。當遠期合約接近交割日時，就會獲得新的證據，就會改變預期。如果信息是隨機的，有些信息對于標的資產價格來說就是“好消息”，而有些信息就是“壞消息”。 存在這樣的機會，即在交割日，標的物實際價值高于遠期合約初始議定的預期價值，但是也存在這樣的可能，即標的物實際價值低于遠期合約初始議定的預期價值。如果新的信息是隨機的，我們可以說現貨市場價格高（或低）于初始預期價格的概率為50：50。因此，遠期合約賺錢或賠錢的機會大約為50：50，而且，交易的平均收益為0。 遠期交易的預期支出 圖2.1和圖2.2實際上已經給出了這個結果。預期合約交割價為100美元。假設這個價格就是預期交割日的現貨市場價格，而且，標的物價值高于（或低于）交割日的價值的概率為50：50。那么，遠期合約的買入者就有50%的機會獲利，同時，有50%的機會賠錢。平均收益（潛在利潤和損失的平均化）為0。 遠期合約賣方的平均收益也為0。其依據是，在*初議定遠期合約時，任何一方都不會向另一方支付保證金，因為沒有哪一方具有初始優勢。注意，期權交易的情況則完全不同。期權的買方向賣方事前支付期權費，因為買方不具有初始優勢——有利時履行合約，否則作廢的權利。 外匯遠期 即期外匯交易是交易雙方同意在（通常）兩個交易日內按照固定價格交換兩種貨幣的交易。 ……
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