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銀行系統的壓力測試:方法與應用 版權信息
- ISBN：9787504985132
- 條形碼：9787504985132 ; 978-7-5049-8513-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
銀行系統的壓力測試:方法與應用 本書特色
在風險管理中，銀行使用壓力測試來確定某種危機情景如何影響其投資組合的價值。公共機構用壓力測試檢測其金融體系的穩健性。在2007年上半年之前，對壓力測試的興趣僅僅局限于金融從業人士。此后全球金融體系遭受了次級抵押貸款危機的重創，引發金融市場嚴重動蕩。許多觀察者指出，這次危機的嚴重性很大程度上是由其未預期到的性質引起的，同時他們聲稱，更廣泛地應用壓力測試方法將有助于減輕危機的余波。本書分析了應用這些方法的理論基礎和實務方面的問題。根據眾多經濟學家對許多國內和國際金融機構所掌握的情況，本書為金融從業者和學術工作者都提供了一套新的方法。
銀行系統的壓力測試:方法與應用 內容簡介
在風險管理中，銀行使用壓力測試來確定某種危機情景如何影響其投資組合的價值。公共機構用壓力測試檢測其金融體系的穩健性。在2007年上半年之前，對壓力測試的興趣僅僅局限于金融從業人士。此后全球金融體系遭受了次級抵押貸款危機的重創，引發金融市場嚴重動蕩。許多觀察者指出，這次危機的嚴重性很大程度上是由其未預期到的性質引起的，同時他們聲稱，更廣泛地應用壓力測試方法將有助于減輕危機的余波。本書分析了應用這些方法的理論基礎和實務方面的問題。根據眾多經濟學家對許多國內和國際金融機構所掌握的情況，本書為金融從業者和學術工作者都提供了一套新的方法。
銀行系統的壓力測試:方法與應用 目錄
導論**部分 基礎知識 第1章 評估金融穩定性的框架 1.1 導論 1.2 建立框架 1.3 利用宏觀審慎分析，評估金融穩定性 1.4 尋找不穩定性 1.4.1 金融機構 1.4.2 金融市場和金融基礎結構 1.4.3 對實體經濟的影響 1.5 結論 第2章 宏觀經濟壓力測試：定義與主要組成部分 2.1 導論 2.2 壓力測試的目標：微觀視角和宏觀視角 2.3 壓力測試：定義 2.4 宏觀經濟壓力測試的構建 2.4.1 覆蓋范圍 2.4.2 主要風險的識別 2.4.3 沖擊的校準 2.4.4 情景的實施 2.4.5 情景分析與銀行損失的映射關系 2.4.6 結果的解釋 第3章 銀行的宏觀經濟壓力測試：方法論綜述 3.1 導論 3.2 風險暴露 3.2.1 信用風險 3.2.2 市場風險 3.2.3 交易對手的信用風險 3.3 風險測度 3.4 數據生成過程 3.4.1 宏觀經濟風險因素 3.4.2 市場風險因素 3.4.3 宏觀經濟和市場風險因素 3.5 方法論的挑戰 3.5.1 內生行為 3.5.2 流動性風險 3.5.3 宏觀反饋 3.6 *新前沿：宏觀經濟壓力測試的一個綜合方法 第4章 情景設計和檢驗 4.1 導論 4.2 壓力測試的客觀性和可信性 4.2.1 什么是壓力測試的客觀性？
4.2.2 壓力情景的程度應該有多嚴重？
4.2.3 建立可信情景的實用原則 4.3 關于壓力情景可信性的技術討論 4.3.1 “n年發生一次”衡量方法的潛在問題 4.3.2 情景檢驗的高級方法 4.4 結論 ……
第二部分 應用結語譯者后記
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