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包郵 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與分析軟件實(shí)現(xiàn)
作者：王周偉編著
開(kāi)本：
16開(kāi)
頁(yè)數(shù)：
296
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風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與分析軟件實(shí)現(xiàn) 版權(quán)信息
- ISBN：9787111532804
- 條形碼：9787111532804 ; 978-7-111-53280-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>
風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與分析軟件實(shí)現(xiàn) 本書(shū)特色
全書(shū)系統(tǒng)地講解了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模原理，并安排了大量的實(shí)例，詳實(shí)地介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模的軟件實(shí)現(xiàn)。全書(shū)分為三個(gè)部分。第1~4章為**部分，主要介紹風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模的一般原理，包括波動(dòng)率的計(jì)算、損失分布的擬合與模擬、損失估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理決策；第5~8章為第二部分，主要是具體地介紹了各種金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算分析與建模方法及其軟件實(shí)現(xiàn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。第9章為第三部分，則是從自上而下的全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角介紹企業(yè)資本預(yù)算的基本原理與預(yù)算方法。本書(shū)能夠幫助學(xué)生熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的原理，提高學(xué)生風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模的技能。
風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與分析軟件實(shí)現(xiàn) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
全書(shū)系統(tǒng)地講解了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模原理，并安排了大量的實(shí)例，詳實(shí)地介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模的軟件實(shí)現(xiàn)。全書(shū)分為三個(gè)部分。第1~4章為**部分，主要介紹風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模的一般原理，包括波動(dòng)率的計(jì)算、損失分布的擬合與模擬、損失估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理決策；第5~8章為第二部分，主要是具體地介紹了各種金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算分析與建模方法及其軟件實(shí)現(xiàn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。第9章為第三部分，則是從自上而下的全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角介紹企業(yè)資本預(yù)算的基本原理與預(yù)算方法。本書(shū)能夠幫助學(xué)生熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的原理，提高學(xué)生風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模的技能。
風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與分析軟件實(shí)現(xiàn) 目錄
前 言第1章 金融資產(chǎn)收益波動(dòng)率的計(jì)算11.1 靜態(tài)波動(dòng)率的計(jì)算11.2 動(dòng)態(tài)波動(dòng)率的計(jì)算31.3 隱含波動(dòng)率的計(jì)算11第2章 損失分布的擬合與模擬估計(jì)162.1 損失分布擬合的excel圖形判斷與k-s檢驗(yàn)162.2 損失分布擬合的excel卡方檢驗(yàn)222.3 損失分布擬合的spss卡方檢驗(yàn)與k-s檢驗(yàn)252.4 損失分布的隨機(jī)模擬392.5 損失分布的貝葉斯估計(jì)44第3章 損失估計(jì)473.1 損失次數(shù)頻率的二項(xiàng)分布估計(jì)473.2 損失金額頻率的正態(tài)估計(jì)483.3 總損失頻率的分析計(jì)算50第4章 風(fēng)險(xiǎn)管理決策與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)524.1 期望損益準(zhǔn)則決策524.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)555章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理845.1 個(gè)人信用綜合評(píng)分與授信決策模型845.2 企業(yè)財(cái)務(wù)綜合評(píng)價(jià)模型1015.3 違約回歸分析模型1135.4 kmv模型1275.5 信用風(fēng)險(xiǎn)損失計(jì)算1395.6 應(yīng)收賬款信用政策決策模型1415.7 credits metrics模型：損失分布法1475.8 credits metrics模型：蒙特卡羅模擬法1545.9 credit risk 模型159第6章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理1626.1 久期與凸度的計(jì)算及應(yīng)用1626.2 資產(chǎn)負(fù)債組合的久期分析與免疫管理1686.3 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算的方差-協(xié)方差法1706.4 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算的歷史模擬法1776.5 股票β系數(shù)的計(jì)算1806.6 期貨套期保值1846.7 期權(quán)價(jià)格敏感性指標(biāo)計(jì)算及其保值組合構(gòu)建1906.8 期權(quán)價(jià)值影響因素的敏感性分析2096.9 投資組合保險(xiǎn)2126.10 基于擴(kuò)展m-v模型的*優(yōu)投資組合構(gòu)建2176.11 基于單因素模型的*優(yōu)投資組合簡(jiǎn)化求解232第7章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理2407.1 操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)的損失分布法2407.2 操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)法243第8章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理2458.1 現(xiàn)金需求的銷(xiāo)售百分比法預(yù)測(cè)2458.2 現(xiàn)金需求的資金特性分析法預(yù)測(cè)2478.3 現(xiàn)金預(yù)算2508.4 企業(yè)資金鏈斷裂的流動(dòng)性短缺風(fēng)險(xiǎn)度量與綜合評(píng)價(jià)2618.5 資產(chǎn)的市場(chǎng)流動(dòng)性度量與綜合評(píng)價(jià)2688.6 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)計(jì)算274第9章 資本預(yù)算2829.1 監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算2829.2 監(jiān)管資本的內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算2919.3 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算295參考文獻(xiàn)297
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