包郵配對交易:最基本的一種對沖套利交易

作者：麥永冠

出版社：哈爾濱工業大學出版社出版時間：2016-02-01

開本： 32開 頁數： 152

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版權信息
內容簡介
目錄
節選

配對交易:最基本的一種對沖套利交易版權信息

ISBN：9787560355719
條形碼：9787560355719 ; 978-7-5603-5571-9
裝幀：暫無
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
教材
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研究生/本科/專科教材

配對交易:最基本的一種對沖套利交易內容簡介

　　《配對交易：*基本的一種對沖套利交易》指出了10個有價值的問題，展望了其研究趨勢；構建了4種交易方法，發現有效市場不一定*適合配對交易；深入研究了兩級行業配對交易，通過純統計配對方法尋找股票和改進交易策略將是研究重點；構建了“WM—FTBD王麥折回首日建倉改進策略”，發現有效建倉策略總體可改進收益，但也承擔風險，配對交易在發展中國家將有廣闊空間；提出了純統計配對交易目標與價差統計特征關系的多元非線性回歸模型。

配對交易:最基本的一種對沖套利交易目錄

第1章概述
1．1 金融市場
1．2 對沖
1．3 套利
1．4 對沖與套利
1．5 對沖套利交易與配對交易

第2章緒論
2．1 選題背景及研究目的與意義
2．2 國內外研究現狀及評價
2．3 研究內容和技術路線

第3章配對交易模型目標和價差統計特征
3．1 配對交易概述
3．2 模型與計量公式
3．3 交易目標與評價標準
3．4 狹義價差統計特征
3．5 廣義價差統計特征
3．6 參數選擇標準及主要參數
3．7 數據及計算說明
本章小結

第4章配對交易統計礎及滬深港實證檢驗
4．1 配對交易統計方法
4．2 統計基礎和檢驗
4．3 實證分析
本章小結

第5章配對交易與純統計配對交易
5．1 純統計配對交易
5．2 行業分類
5．3 實證結果與分析
本章小結

第6章配對交易建倉改進策略及滬深港實證檢驗
6．1 配對交易建倉策略
6．2 理論推導
6．3 實證分析和討論
本章小結

第7章純統計配對交易收益與廣義價差統計特征關系
7．1 純統計配對交易廣義價差統計特征
7．2 回歸方法
7．3 實證結果
本章小結

結論
附錄部分配對交易軟件著作權成果
參考文獻

展開全部

配對交易:最基本的一種對沖套利交易節選

　　《配對交易：*基本的一種對沖套利交易》：　　（4）激發國內純統計配對交易領域研究。自國外學者近年提出純統計配對交易的概念后，不少配對交易、統計套利的研究者紛紛轉入該領域的研究，在短短的幾年里創造了不少高水平、有很強啟發性的研究成果，對沖基金也正迅速地將相關的學術成果融入自己的投資策略和金融產品。國內才剛剛開始認識配對交易，純統計配對交易的概念還未真正引入中國。純統計配對的理論基礎、工作原理、關鍵環節等主要研究范疇還都未真正展開，所以純統計配對交易領域的研究將會隨著中國融資融券業務的開展而突飛猛進，希望《配對交易：*基本的一種對沖套利交易》能促進國內純統計配對交易領域研究，產生更多有意義、可執行的研究成果。　　（5）突出評價標準的核心地位。目前國內外配對交易研究的主要流程，都是先配對和交易后評價。《配對交易：*基本的一種對沖套利交易》認為這可能存在兩個問題：一是我們一般投資都是執行先定標準和目標，再根據實際情況努力爭取，而先配對和交易后評價的方法論值得商榷；二是由于評價標準不是唯一，如標準按年收益率和風險程度兩個，不同的配對交易投資方案都會在某個或某些標準上表現優秀，導致*終難以選擇*優方案情況，研究成果的可利用性大大降低了。《配對交易：*基本的一種對沖套利交易》希望以評價標準體系為主線，突出評價標準體系的核心地位，指出在確定的交易策略下，按不同標準體系將選出不同的股票對的結論，使得配對交易工作重點轉到評價標準體系的確立上，這樣科研成果的實用性會更強。　　（6）確立配對交易的統計理論基礎。配對交易在實踐中應用十分廣泛，但交易成功的理論基礎這類問題很少有學者專門提出或主動做一些基礎性的研究，這樣不利于配對交易更好地發展和推廣。配對交易成功必然要有充分有力的統計基礎，只是目前的研究處于相對不足的階段，需要進一步發展。《配對交易：*基本的一種對沖套利交易》希望在配對交易的理論基礎問題上做出一些有益的探索，為配對交易發展提供更強大的動力。　　（7）明確界定純統計配對交易。純統計配對交易概念雖然已有學者提出了，但該概念詳細、具體的定義及與其他形式配對交易的區別和聯系仍然不清楚。《配對交易：*基本的一種對沖套利交易》希望通過理論和實務兩個角度理清純統計配對交易的內涵和外延，尤其是與其他形式配對交易的區別與聯系，促進純統計配對交易得到更快發展。　　……

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