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股市高頻收益率波動和風險預測 版權信息
- ISBN：9787513636179
- 條形碼：9787513636179 ; 978-7-5136-3617-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
股市高頻收益率波動和風險預測 本書特色
本書以代表股市方向標的的滬深兩市主要指數(shù)高頻金融時間序列為主要研究對象，立足于股市牛熊周期的研究視角，綜合運用金融時間序列分析和統(tǒng)計極值理論方法，建立收益率的已實現(xiàn)波動率模型對股指波動率和風險進行預測，深入研究了我國股市波動和風險的動態(tài)特征，以及跳躍對股指波動率和風險的時變性影響。本書研究成果能夠為政府監(jiān)管部門和決策部門實時監(jiān)控股票市場和制定有效的調控政策提供重要的參考，同時為金融機構和投資者管理投資組合和控制風險提供有用的統(tǒng)計模型和方法，具有一定的理論價值和應用價值。
股市高頻收益率波動和風險預測 內容簡介
本書以代表股市方向標的的滬深兩市主要指數(shù)高頻金融時間序列為主要研究對象，立足于股市牛熊周期的研究視角，綜合運用金融時間序列分析和統(tǒng)計極值理論方法，建立收益率的已實現(xiàn)波動率模型對股指波動率和風險進行預測，深入研究了我國股市波動和風險的動態(tài)特征，以及跳躍對股指波動率和風險的時變性影響。本書研究成果能夠為政府監(jiān)管部門和決策部門實時監(jiān)控股票市場和制定有效的調控政策提供重要的參考，同時為金融機構和投資者管理投資組合和控制風險提供有用的統(tǒng)計模型和方法，具有一定的理論價值和應用價值。
股市高頻收益率波動和風險預測 目錄
第1章緒論1.1股市波動和風險研究背景和意義001.1.1 研究背景001.1.2 研究的意義001.2金融市場波動率和市場風險研究現(xiàn)狀001.3研究內容001.4本書創(chuàng)新001.5組織結構0第2章線性時間序列分析2.1基本概念02.2時間序列線性模型02.3自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)02.4自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)估計02.5arma模型的預報02.5.1arma模型預報的統(tǒng)計方法02.5.2arma模型預報誤差和預報的計算02.5.3arma模型預報和偏自相關函數(shù)0第3章garch類模型3.1arch模型03.1.1模型03.1.2arch模型的統(tǒng)計性質03.1.3arch模型的統(tǒng)計推斷03.2garch模型03.2.1garch模型03.2.2garch模型的統(tǒng)計性質03.2.3garch模型的統(tǒng)計推斷03.2.4garch建模03.3egarch模型和統(tǒng)計性質03.3.1egarch模型03.3.2egarch模型的統(tǒng)計性質03.3.3egarch建模03.4其他garch類模型0第4章統(tǒng)計極值理論和方法4.1極值理論04.1.1極值類型定理04.1.2非退化極限分布的存在性04.1.3廣義極值分布的*大吸引范圍04.1.4正則變化4.1.5平穩(wěn)序列*大順序統(tǒng)計量的極限分布4.2極值理論的poisson解釋4.3pot4.3.1pot方法的理論基礎4.3.2超越的隨機點過程和以上定理的關系4.4厚尾分布4.5超越門限的確定4.6參數(shù)估計和返回水平第5章金融收益率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計極值分析5.1基本統(tǒng)計分析5.2股指極端收益率和收益率分布的尾指5.3股指收益率的尾行為分析和風險值5.4股指收益率波動和極值關系研究第6章已實現(xiàn)波動率模型和跳躍6.1已實現(xiàn)波動率和連續(xù)時間擴散模型6.2跳躍度量、跳躍的估計和跳躍對波動率貢獻6.3已實現(xiàn)波動率的回歸模型6.4資產收益率波動預測第7章股票資產收益率波動跳躍7.1高頻收益率和已實現(xiàn)波動率7.2收益率波動跳躍的動態(tài)7.3極端波動率、跳躍和宏觀經濟消息發(fā)布7.4收益率波動跳躍集聚性研究7.5收益率波動跳躍研究的討論第8章股票資產收益率波動建模與預測8.1金融資產收益率波動8.2金融資產收益率波動建模8.3收益率波動動態(tài)預測8.4收益率波動建模和預測總結第9章金融市場風險測度和統(tǒng)計預測9.1金融市場風險測度9.2風險測度估計9.3金融市場風險預測第10章股市風險動態(tài)預測10.1股指收益率波動與跳躍10.2股指收益率波動風險動態(tài)預測10.3股指收益率波動風險預測評估10.4跳躍對股指收益率尾部風險影響第11章結論和未來研究方向附錄s-plus程序
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股市高頻收益率波動和風險預測 作者簡介
柳會珍，女，1971年11月生，2005年獲中國人民大學統(tǒng)計學博士學位，2009-2013年在西安交通大學經濟與金融學院應用經濟學博士后流動站從事博士后研究工作，現(xiàn)為北京國家會計學院金融系教師。主要從事金融學和統(tǒng)計學方向的教學和研究工作，長期致力于金融時間序列分析、金融衍生工具與金融風險管理、證券投資組合分析、金融資產定價、統(tǒng)計極值理論方法及其應用的教學和科學研究工作，公開發(fā)表了十多篇有關金融市場波動與風險管理的學術論文，先后主持和參加了國家自然科學基金、中國博士后科學基金、教育部人文社科和國家統(tǒng)計局統(tǒng)計科研項目等多項金融和統(tǒng)計相關的國家級和省部級項目。
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