掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的惡德,公眾的利益
-
>
世界貿易戰簡史
-
>
日本的凱恩斯:高橋是清傳:從足輕到藏相
-
>
近代天津工業與企業制度
-
>
貨幣之語
-
>
眉山金融論劍
-
>
圖解資本論
罕見災難風險對中國資本市場與宏觀經濟影響動態效應分析 版權信息
- ISBN：9787550422544
- 條形碼：9787550422544 ; 978-7-5504-2254-4
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
罕見災難風險對中國資本市場與宏觀經濟影響動態效應分析 內容簡介
《罕見災難風險對中國資本市場與宏觀經濟影響動態效應分析》從災難風險角度出發，探討罕見災難風險對我闡整體宏觀經濟及資本市場的影響，考察災難風險因素對解釋我國資本市場謎團的作用，并考察面對災難風險我國財政支出、財政支出結構變動及貨幣政策的應對，即如何構建*優政策應對災難風險。
罕見災難風險對中國資本市場與宏觀經濟影響動態效應分析 目錄
1 導論
1．1 問題的提出
1．1．1 災難風險與宏觀經濟
1．1．2 資本市場未解之謎
1．2 選題的理論意義與實際意義
1．2．1 選題的理論意義
1．2．2 選題的實際意義
1．3 研究方案
1．3．1 研究內容
1．3．2 研究思路
1．3．3 研究方法
1．4 主要結論和創新點
1．4．1 主要結論
1．4．2 主要創新點
2 災難風險、資本市場未解之謎及災難風險與宏觀經濟聯動理論介紹、文獻綜述
2．1 股權溢價研究的文獻綜述
2．1．1 股權溢價的來源與金融學意義
2．1．2 股權溢價計算國內研究成果的文獻綜述
2．1．3 資本資產定價模型與股權溢價之謎的研究
2．1．4．股權溢價之謎的解釋
2．2 股市波動之謎的文獻綜述
2．3 股利價格比對股票收益率及股票超額收益預測的相關文獻綜述
2．4 股票市場與宏觀經濟波動聯動效應的相關文獻綜述
2．5 罕見災難的相關文獻綜述
2．6 面對災難*優政策選擇研究的文獻綜述
2．7 小結
3 中國股權溢價之謎再檢驗及基于災難風險資產定價模型的解釋
3．1 引言與文獻綜述
3．2 我國股權溢價計算及股權溢價之謎再檢驗
3．2．1 我國股權溢價計算
3．2．2 股權溢價之謎檢驗方法
3．2．3 我國股權溢價之謎檢驗結果——基于CCAPM模型下相對風險厭惡系數的直接計算
3．2．4 H—J*小方差界下我國股權溢價之謎檢驗．
3．3 引入災難的資產定價模型構建和求解
3．3．1 常數災難模型
3．3．2 時變災難模型
3．4 基于災難風險資產定價模型對我國股權溢價之謎的解釋
3．4．1 模型參數校正
3．4．2 實證分穢i
3．5 結論
4 災難風險模型對我國國債風險溢價的實證分析
4．1 模型構建
4．1．1 新凱恩斯標準DSGE模型
4．1．2 模型求解
4．2 實證分析
4．2．1 數據描述及處理
4．2．2 模型參數校正
4．2．3 模型估計結果
4．2．4 模型脈沖響
4．3 小結
5 災難風險模型對我國股市波動之謎的闡釋
5．1 模型構建
5．1．1 常數災難模型
5．1．2 Hvt變災難模型
5．2 實證分析
5．2．1 模型參數校正
5．2．2 實證分析
5．3 小結
6 災難模型對我國股權溢價、股市波動及宏觀經濟變量聯合建模的實證分析
6．1 文獻綜述
6．2 我國股權溢價及宏觀經濟運行
6．3 模型構建
6．3．1 一個資本生產力經濟的簡單分析模型
6．3．2 時變災難RBC模型
6．4 實證分析
6．4．1 模型參數校正
6．4．2 實證分析
6．5 小結
7 災難模型對我國股權溢價及股市可預測性之謎的實證分析
7．1 文獻綜述
7．2 模型構建
7．2．1 傳統期望效用函數時變災難模型
7．2．2 廣義期望效用函數的時變災難模型
7．3 實證分析
7．3．1 模型參數校正
7．3．2 實證分析
7．4 小結
8 災難風險下宏觀經濟波動及*優政策選擇的實證分析
8．1 引言與文獻綜述
8．2 災難風險下*優政策模型構建
8．2．1 經濟設定
8．2．2 規則與相機抉擇*優貨幣政策設定
8．2．3 規則與相機抉擇*優政策均衡解
8．3 *優政策估計及模擬對比
8．3．1 數據說明
8．3．2 參數校準
8．3．3 含災難*優政策DSGE模型經濟波動模擬對比分析
8．3．4 模型脈沖響應
8．3．5 與美國經濟對比
8．4 相機抉擇結合通貨膨脹懲罰函數*優政策模擬
8．4．1 通貨膨脹懲罰函數
8．4．2 相機抉擇結合通貨膨脹懲罰函數*優政策選擇模擬
8．4．3 模型脈沖響應
8．4．4 美國經濟模擬
8．5 生產性財政支出與消費性財政支出下*優政策選擇
8．5．1 模型設定
8．5．2 模型模擬
8．6 結論及政策建議
9 結論及政策建議
參考文獻
1．1 問題的提出
1．1．1 災難風險與宏觀經濟
1．1．2 資本市場未解之謎
1．2 選題的理論意義與實際意義
1．2．1 選題的理論意義
1．2．2 選題的實際意義
1．3 研究方案
1．3．1 研究內容
1．3．2 研究思路
1．3．3 研究方法
1．4 主要結論和創新點
1．4．1 主要結論
1．4．2 主要創新點
2 災難風險、資本市場未解之謎及災難風險與宏觀經濟聯動理論介紹、文獻綜述
2．1 股權溢價研究的文獻綜述
2．1．1 股權溢價的來源與金融學意義
2．1．2 股權溢價計算國內研究成果的文獻綜述
2．1．3 資本資產定價模型與股權溢價之謎的研究
2．1．4．股權溢價之謎的解釋
2．2 股市波動之謎的文獻綜述
2．3 股利價格比對股票收益率及股票超額收益預測的相關文獻綜述
2．4 股票市場與宏觀經濟波動聯動效應的相關文獻綜述
2．5 罕見災難的相關文獻綜述
2．6 面對災難*優政策選擇研究的文獻綜述
2．7 小結
3 中國股權溢價之謎再檢驗及基于災難風險資產定價模型的解釋
3．1 引言與文獻綜述
3．2 我國股權溢價計算及股權溢價之謎再檢驗
3．2．1 我國股權溢價計算
3．2．2 股權溢價之謎檢驗方法
3．2．3 我國股權溢價之謎檢驗結果——基于CCAPM模型下相對風險厭惡系數的直接計算
3．2．4 H—J*小方差界下我國股權溢價之謎檢驗．
3．3 引入災難的資產定價模型構建和求解
3．3．1 常數災難模型
3．3．2 時變災難模型
3．4 基于災難風險資產定價模型對我國股權溢價之謎的解釋
3．4．1 模型參數校正
3．4．2 實證分穢i
3．5 結論
4 災難風險模型對我國國債風險溢價的實證分析
4．1 模型構建
4．1．1 新凱恩斯標準DSGE模型
4．1．2 模型求解
4．2 實證分析
4．2．1 數據描述及處理
4．2．2 模型參數校正
4．2．3 模型估計結果
4．2．4 模型脈沖響
4．3 小結
5 災難風險模型對我國股市波動之謎的闡釋
5．1 模型構建
5．1．1 常數災難模型
5．1．2 Hvt變災難模型
5．2 實證分析
5．2．1 模型參數校正
5．2．2 實證分析
5．3 小結
6 災難模型對我國股權溢價、股市波動及宏觀經濟變量聯合建模的實證分析
6．1 文獻綜述
6．2 我國股權溢價及宏觀經濟運行
6．3 模型構建
6．3．1 一個資本生產力經濟的簡單分析模型
6．3．2 時變災難RBC模型
6．4 實證分析
6．4．1 模型參數校正
6．4．2 實證分析
6．5 小結
7 災難模型對我國股權溢價及股市可預測性之謎的實證分析
7．1 文獻綜述
7．2 模型構建
7．2．1 傳統期望效用函數時變災難模型
7．2．2 廣義期望效用函數的時變災難模型
7．3 實證分析
7．3．1 模型參數校正
7．3．2 實證分析
7．4 小結
8 災難風險下宏觀經濟波動及*優政策選擇的實證分析
8．1 引言與文獻綜述
8．2 災難風險下*優政策模型構建
8．2．1 經濟設定
8．2．2 規則與相機抉擇*優貨幣政策設定
8．2．3 規則與相機抉擇*優政策均衡解
8．3 *優政策估計及模擬對比
8．3．1 數據說明
8．3．2 參數校準
8．3．3 含災難*優政策DSGE模型經濟波動模擬對比分析
8．3．4 模型脈沖響應
8．3．5 與美國經濟對比
8．4 相機抉擇結合通貨膨脹懲罰函數*優政策模擬
8．4．1 通貨膨脹懲罰函數
8．4．2 相機抉擇結合通貨膨脹懲罰函數*優政策選擇模擬
8．4．3 模型脈沖響應
8．4．4 美國經濟模擬
8．5 生產性財政支出與消費性財政支出下*優政策選擇
8．5．1 模型設定
8．5．2 模型模擬
8．6 結論及政策建議
9 結論及政策建議
參考文獻
展開全部
書友推薦
- >
月亮虎
- >
回憶愛瑪儂
- >
人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作
- >
羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝
- >
我從未如此眷戀人間
- >
詩經-先民的歌唱
- >
中國歷史的瞬間
- >
二體千字文
本類暢銷
