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理性預期計量經濟學 版權信息
- ISBN：9787300218540
- 條形碼：9787300218540 ; 978-7-300-21854-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
理性預期計量經濟學 本書特色
理性預期計量經濟學領域的經典著作，是兩位諾貝爾經濟學得主漢森和薩金特及其合作者使得理性預期計量經濟學在實證研究中更具有可操作性的努力的總結。該書在講授*小二乘預測理論（第2章）的基礎上，圍繞理性預期計量分析的主要的分析框架，一方面解決結構宏觀計量分析中交叉方程約束所帶來的問題（第3、7、8和9章），另一方面解決從預測誤差中識別基本沖擊時存在的困難（第4、5、6和10章），從而擴展和進一步完善了理性預期計量經濟分析的框架，使其更具有可操作性。該書對于理解理性預期計量經濟學建模的主要方法和過程具有重要的理論和指導意義。
理性預期計量經濟學 內容簡介
全書共10章內容，包括：導論、*小二乘預測理論、精確線性理性預期模型、解釋向量自回歸的兩個困難、現值收支平衡的時間序列含義、預期現值收支平衡的含義、連續時間遞歸線性模型、連續時間線性理性預期模型的預測準則、連續時間理性預期模型與離散時間數據的識別、經濟時間序列的短暫聚集。
理性預期計量經濟學 目錄
第1章 導論
移動平均模型的各種表述方法
精確線性理性預期模型
向量自回歸模型詮釋中的兩個難題
三篇連續時間理性預期模型論文
檢驗現值預算平衡問題
第2章 *小二乘法預測理論講義
1.引言
2.預測問題
3.涉及投影的重要結論
4.子空間的無窮序列
5.條件期望
6.線性預測理論
附 錄
第3章 精確線性理性預期模型:設定與估計
引 言
1.一般模型
2.例子
3.識別
4.一階差分隱含的限制條件
5.似然估計法和推斷
6.將干擾項解釋為隱藏變量的非精確模型
結 論
第4章 向量自回歸模型詮釋中的兩個難題
引 言
理性預期計量經濟學
1.未揭示的（unrevealing）的隨機過程
2.時間加總
3.結論
附 錄
第5章 現值預算平衡和消費與稅收鞅模型的時間序列含義
1.引言
2.現值預算平衡的含義
3.鞅模型
4.不可分偏好
5.一個實證例子
6.逼近誤差
7.可變實際利率
8.結論
附錄
第6章 預期現值預算平衡的含義:應用于戰后美國數據
1.引言
2.預期凈現值預算平衡的含義
3.應用于戰后美國數據
4.結論
第7章 動態經濟中連續時間遞歸線性模型的快速求解法
引言
1.*優資源配置問題
2.重要的線性算子
3.線性約束
4.*優線性規制問題
5.迭代求解方法
6.投資的調整成本模型
7.永久收入模型
附錄a
附錄b
附錄c
第8章 用于連續時間線性理性預期模型的預測公式
1.卷積與預測
2.變換
3.例子
4.向量信息結構
5.非平穩性
第9章 離散時間數據的連續時間理性預期模型識別
1.引言
2.連續時間模型
3.當 (k，z ) 是一階馬爾科夫過程時的識別問題
4.連續時間中 z嚴格外生于 k時的識別問題
5.結論
附錄
第10章 經濟時間序列的跨期加總
引 言
1.問題的定義
2.離散抽樣過程的新息
3.抽樣過程的mar
4.格蘭杰因果關系
5.單元平均數據
6.抽樣區間趨于零時離散mar的收斂性
7.結論
附錄: y的自回歸表述
參考文獻
移動平均模型的各種表述方法
精確線性理性預期模型
向量自回歸模型詮釋中的兩個難題
三篇連續時間理性預期模型論文
檢驗現值預算平衡問題
第2章 *小二乘法預測理論講義
1.引言
2.預測問題
3.涉及投影的重要結論
4.子空間的無窮序列
5.條件期望
6.線性預測理論
附 錄
第3章 精確線性理性預期模型:設定與估計
引 言
1.一般模型
2.例子
3.識別
4.一階差分隱含的限制條件
5.似然估計法和推斷
6.將干擾項解釋為隱藏變量的非精確模型
結 論
第4章 向量自回歸模型詮釋中的兩個難題
引 言
理性預期計量經濟學
1.未揭示的（unrevealing）的隨機過程
2.時間加總
3.結論
附 錄
第5章 現值預算平衡和消費與稅收鞅模型的時間序列含義
1.引言
2.現值預算平衡的含義
3.鞅模型
4.不可分偏好
5.一個實證例子
6.逼近誤差
7.可變實際利率
8.結論
附錄
第6章 預期現值預算平衡的含義:應用于戰后美國數據
1.引言
2.預期凈現值預算平衡的含義
3.應用于戰后美國數據
4.結論
第7章 動態經濟中連續時間遞歸線性模型的快速求解法
引言
1.*優資源配置問題
2.重要的線性算子
3.線性約束
4.*優線性規制問題
5.迭代求解方法
6.投資的調整成本模型
7.永久收入模型
附錄a
附錄b
附錄c
第8章 用于連續時間線性理性預期模型的預測公式
1.卷積與預測
2.變換
3.例子
4.向量信息結構
5.非平穩性
第9章 離散時間數據的連續時間理性預期模型識別
1.引言
2.連續時間模型
3.當 (k，z ) 是一階馬爾科夫過程時的識別問題
4.連續時間中 z嚴格外生于 k時的識別問題
5.結論
附錄
第10章 經濟時間序列的跨期加總
引 言
1.問題的定義
2.離散抽樣過程的新息
3.抽樣過程的mar
4.格蘭杰因果關系
5.單元平均數據
6.抽樣區間趨于零時離散mar的收斂性
7.結論
附錄: y的自回歸表述
參考文獻
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理性預期計量經濟學 作者簡介
拉爾斯?彼得?漢森（Lars Peter Hansen），2013年諾貝爾經濟學獎得主。著名宏觀經濟學家、芝加哥經濟學派代表人物之一、芝加哥大學經濟和社會科學資深講座教授(David Rockefeller Distinguished Service Professor)。
托馬斯?J?薩金特(Thomas J. Sargent)2011年諾貝爾經濟學獎得主，紐約大學的伯克利講席經濟學和商學教授（Berkley Professor of Economics and Business）以及胡佛研究所的高級成員。
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