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我國反射抵押貸款的風險因素與定價研究 版權信息
- ISBN：9787514160222
- 條形碼：9787514160222 ; 978-7-5141-6022-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
我國反射抵押貸款的風險因素與定價研究 本書特色
張茜編*的《我國反向抵押貸款的風險因素與定 價研究》在對影響反向抵押貸款定價的主要風險因素 進行深入的探討的基礎上，構建了基于貸款利率、住 房價值和借款人未來壽命三因素波動的反向抵押貸款 綜合定價模型體系，并進行了實證定價與分析，期望 為推進反向抵押貸款在中國的開展提供一定的理論支 持與技術方法。
我國反射抵押貸款的風險因素與定價研究 內容簡介
我國正面臨著在低收入階段步入老齡化社會，并且人口的老齡化程度正在不斷加劇的嚴峻問題。一方面，現行的社會養老保障資金短缺，社會撫養比例不斷提高、難以應對日益嚴重的老齡危機，另一方面由于城市“四二一”和“空巢”家庭的大量涌現，傳統家庭養老模式難以維系。反向抵押貸款作為國外運營多年的一種成熟金融創新產品，為解決這一問題提供了很好的思路。所謂反向抵押貸款，是借款人在保留其住房居住權的前提下，把未來房屋的所有權抵押給金融機構，可以提前獲得現金用于養老的一種金融工具。
我國反射抵押貸款的風險因素與定價研究 目錄
第1章 導論 1.1 研究背景 1.1.1 人口老齡化程度加劇及養老保障資源短缺 1.1.2 住房制度改革使得我國住房自有率顯著提高 1.1.3 住房反向抵押貸款在許多國家已有成功的發展經驗 1.2 研究意義 1.2.1 理論意義 1.2.2 現實意義 1.3 研究內容 1.4 研究方法 1.4.1 理論研究 1.4.2 數理建模及公式推導 1.4.3 蒙洛卡洛模擬及數值分析 1.4.4 實證分析 1.5 研究思路與章節安排 1.5.1 研究思路與邏輯結構 1.5.2 章節安排 1.6 創新點與不足第2章 理論基礎與文獻綜述 2.1 反向抵押貸款 2.1.1 含義、優缺點與國際經驗 2.1.2 理論基礎 2.1.3 國外文獻綜述 2.1.4 國內研究綜述 2.2 住房反向抵押貸款風險研究 2.2.1 風險管理理論 2.2.2 國外文獻綜述 2.2.3 國內文獻綜述 2.3 住房反向抵押貸款定價研究 2.3.1 理論基礎 2.3.2 國外文獻 2.3.3 國內文獻 2.4 研究評述 2.5 本章小結第3章 反向抵押貸款借款人未來死亡率波動風險 3.1 借款人未來死亡率波動風險的一般分析 3.2 借款人群未來死亡率波動預測 3.2.1 死亡率波動預測方法的選擇與評析 3.2.2 反向抵押貸款借款人動態死亡率模型的構建 3.2.3 參數估計 3.2.4 借款人死亡率波動預測的計算結果 3.3 借款人群死亡率波動對反向抵押貸款定價的影響 3.4 借款人死亡率波動風險的分散 3.5 本章小結第4章 反向抵押貸款抵押住房價值波動風險 4.1 住房價值波動風險的一般性分析 4.2 影響房價波動的主要因素 4.2.1 經濟因素 4.2.2 社會因素 4.2.3 政策因素 4.2.4 市場因素 4.3 我國反向抵押貸款抵押住房價值波動路徑的描述 4.3.1 住房價格波動預測方法的選擇與評析 4.3.2 灰色馬爾可夫預測模型的構建 4.3.3 數據來源與處理 4.3.4 數值擬合、預測與分析 4.4 住房價值波動對反向抵押貸款定價的影響 4.5 房價波動風險控制 4.6 本章小結第5章 反向抵押貸款利率波動風險 5.1 貸款利率波動風險的一般性分析 5.2 我國現行金融體制下貸款利率波動路徑描述 5.2.1 利率波動預測方法的選擇與評析 5.2.2 貸款利率波動預測模型的構建 5.2.3 數據來源與基本分析 5.2.4 數值模擬與分析 5.3 貸款利率波動對反向抵押貸款定價的影響 5.4 貸款利率波動風險的控制 5.5 本章小結第6章 影響反向抵押貸款定價的其他風險因素 6.1 逆向選擇風險和道德風險 6.1.1 逆向選擇與道德風險的識別 6.1.2 道德風險的衡量 6.1.3 道德風險的防范 6.2 流動性風險 6.2.1 風險識別 6.2.2 流動性風險的衡量 6.2.3 流動性風險的防范 6.3 政策調整風險 6.4 費用風險 6.5 價值觀風險 6.6 本章小結第7章 反向抵押貸款定價模型體系的構建 7.1 定價方法的理論選擇與評析 7.2 影響反向抵押貸款定價的其他要素分析 7.2.1 反向抵押貸款的支付方式 7.2.2 無贖回選擇權與有贖回選擇權 7.2.3 單生命狀態與雙生命狀態 7.3 一次性總額支付方式下無贖回權反向抵押貸款定價模型 7.3.1 單生命狀態下的定價模型 7.3.2 雙生命狀態下的定價模型 7.4 終身生存年金支付方式下無贖回權反向抵押貸款定價模型 7.4.1 單生命狀態下的定價模型 7.4.2 雙生命狀態下的定價模型 7.5 一次性總額支付方式下贖回權定價模型 7.5.1 單生命狀態下的贖回權定價模型 7.5.2 雙生命狀態下的贖回權定價模型 7.6 終身生存年金支付方式下贖回選擇權定價模型 7.6.1 單生命狀態下贖回權定價模型 7.6.2 雙生命狀態下贖回權定價模型 7.7 本章小結第8章 定價結果與檢驗分析 8.1 參數設定 8.1.1 定價時點的設定 8.1.2 單生命狀態下t│qx參數的設定 8.1.3 雙生命狀態下死亡率和生存率參數的設定 8.1.4 無風險利率r 8.1.5 房產價值增值率g5 8.1.6 反向抵押貸款年利率 8.1.7 費用率a 8.1.8 房屋折舊率口 8.2 一次性總額支付方式下單生命狀態的定價結果與敏感性分析——無贖回權 8.3 一次性總額支付方式下雙生命狀態的定價結果與敏感性分析——無贖回權 8.4 終身年金支付方式下單生命狀態的定價結果與敏感性分析——無贖回權 8.5 終身年金支付方式下雙生命狀態的定價結果與敏感性分析——無贖回權 8.6 反向抵押貸款贖回權的定價結果與檢驗 8.7 本章小結第9章 結論、政策建議與展望 9.1 本書主要結論 9.2 政策建議 9.2.1 反向抵押貸款定價須充分考慮各風險參數對定價結果的影響 9.2.2 加強反向抵押貸款的風險防范 9.3 尚待完善之處與研究展望附錄
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我國反射抵押貸款的風險因素與定價研究 作者簡介
張茜山東大學經濟學院講師，經濟學博士學習經歷： 1998 – 2002, 湖南大學金融學院，金融學（精算），學士 2004 – 2006, 英國肯特大學數理統計和精算研究院，精算學，碩士 2009 – 2013, 山東大學經濟學院，金融學，博士
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