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投資組合管理 版權信息
- ISBN：9787302411857
- 條形碼：9787302411857 ; 978-7-302-41185-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資組合管理 本書特色
李學峰編寫的《投資組合管理(21世紀經濟管理 精品教材)》講授投資管理的理論、戰略與分析方法 ，分上下兩篇。上篇為投資理論篇，主要從理論上講 授投資中的風險、收益與投資者效用，資產組合理論 ，資本資產定價模型，因素模型與套利定價理論，市 場有效性理論。下篇為投資管理篇，包括投資理論的 應用、投資組合的構建與調整、組合管理中的資產配 置、投資組合的績效評價、投資行為管理以及債券投 資組合管理。本書可作為高等院校金融學專業的教材 ，也可作為金融從業人員的參考用書。
投資組合管理 內容簡介
本書講授投資管理的理論、戰略與分析方法，分上下兩篇。上篇為投資理論篇，主要從理論上講授投資中的風險、收益與投資者效用，資產組合理論，資本資產定價模型，因素模型與套利定價理論，市場有效性理論。下篇為投資管理篇，包括投資理論的應用、投資組合的構建與調整、組合管理中的資產配置、投資組合的績效評價、投資行為管理以及債券投資組合管理。 本書可作為高等院校金融學專業的教材，也可作為金融從業人員的參考用書。
投資組合管理 目錄
**章 風險、收益與投資者效用3 **節 單一資產風險與收益的衡量3 一、收益的類型與測定3 二、風險的衡量與類型6 三、風險的分類8 第二節 組合資產的收益和風險衡量10 一、組合資產的收益10 二、資產組合的風險11 三、協方差與相關系數12 第三節 投資者的效用與風險偏好14 一、效用價值與確定性等價利率14 二、投資者的風險偏好類型15 三、風險厭惡型投資者的無差異曲線16 本章小結17 練習題19第二章 資產組合理論20 **節 資產組合理論概述20 一、前提假設20 二、風險資產的可行集21 三、資產組合的有效邊界25 四、投資者的*優選擇26 第二節 馬科維茨模型27 一、模型27 二、有效集方程組28 三、賣空的限制29[2][4]投資組合管理[4][3][1] 第三節 *優資產組合的確定31 一、風險資產與無風險資產的配置31 二、資本配置線（cal）32 三、資本市場線（cml）34 四、*優資產組合的確定35 五、資產組合與風險分散化38 本章小結38 練習題39第三章 資本資產定價模型40 **節 模型的含義與假設40 一、模型的含義40 二、模型的假設40 第二節 資本資產定價模型的導出41 一、beta系數41 二、capm的導出41 三、風險和期望收益率的關系43 四、證券市場線43 五、α系數45 第三節 資本資產定價模型的應用與評價45 一、capm的應用45 二、對capm的檢驗與評價48 第四節 對capm的擴展與評價49 一、零貝塔模型49 二、capm的生命期模型51 三、流動性capm51 本章小結54 練習題55第四章 因素模型與套利定價理論57 **節 因素模型57 一、單因素模型58 二、單指數模型60 三、多因素模型61 第二節 套利定價理論62 一、有關套利的概念62 二、無套利均衡63 三、套利定價理論的假設和主要觀點65 四、套利定價模型66 五、apt和分散化投資組合68 六、對套利定價理論的進一步研究69 本章小結71 練習題71第五章 市場有效性理論72 **節 有效市場理論72 一、股票價格的隨機游走與市場有效性72 二、有效證券市場的含義及其**條件73 三、有效市場的分類74 四、有效市場模型74 五、有效市場理論的推論與政策含義75 第二節 市場有效性理論的實證研究76 一、實證研究方法76 二、對市場有效性的分類研究78 三、有效市場檢驗中發現的異象80 第三節 有效市場假說與股票分析81 一、不同市場有效性與股票分析81 二、有效市場中的主動管理82 三、有效市場中的事件分析82 本章小結84 練習題85 下篇 投資組合管理第六章 投資理論的應用89**節 資產組合理論的應用89 一、資產組合中資產數量的確定89 二、資產組合問題的計算模型分析90 三、具體問題的求解91 第二節 資產定價理論的應用97 一、投資決策分析97 二、指導資產配置99 三、capm視角下的投資項目選擇100 第三節 套利定價理論的應用103 一、應用價值103 二、應用演示103 本章小結104 練習題105第七章 投資組合的構建與調整106 **節 投資組合構建與調整的合理性評價106 一、合理性評價的總體思路106 二、風險與收益相匹配的量化表述107 三、投資組合合理性的綜合評價109 第二節 積極組合管理的實施111 一、消極組合管理與積極組合管理111 二、積極組合管理的理論基礎112 三、積極組合管理的內容113 第三節 積極組合管理能力評價115 一、積極組合管理能力評價方法115 二、一個應用:中國開放式證券投資基金的積極組合管理能力評價116 本章小結119 練習題120第八章 資產配置管理121 **節 資產配置概述121 一、資產配置的內涵121 二、資產配置中的資產類別123 三、資產配置中的國別效應和行業效應125 第二節 戰略性資產配置、戰術性資產配置及動態資產配置128 一、戰略性資產配置128 二、戰術性資產配置130 三、動態資產配置策略134 第三節 資產配置效率與能力140 一、資產配置的效率評價140 二、資產配置能力141 本章小結143 練習題144第九章 投資績效評價145 **節 績效評價模型145 一、經典投資績效評價模型145 二、績效評價模型的發展149 三、擇時與擇股能力152 第二節 績效持續性及其影響因素157 一、績效持續性157 二、績效持續性的影響因素159 本章小結161 練習題162第十章 投資行為管理163 **節 投資行為概述163 一、行為金融學的基礎理論164 二、投資者的行為偏差168 第二節 度量投資行為的方法173 一、羊群行為174 二、交易策略176 三、啟發式偏差179 四、過度自信181 五、其他行為及其模型182 第三節 行為選擇對市場和績效的影響183 一、過度自信的市場影響183 二、交易策略對投資績效的影響184 三、行為管理186 本章小結189 練習題189第十一章 債券投資組合管理191 **節 債券投資管理的基礎:久期與凸性191 一、久期191 二、凸性194 第二節 消極的債券投資策略196 一、免疫197 二、現金流搭配策略200 三、指數化策略201 四、梯型組合策略201 五、杠鈴型組合策略202 第三節 積極的債券投資策略202 一、或有免疫202 二、橫向水平分析203 三、債券互換204 本章小結206 練習題206 參考文獻207
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