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金融開(kāi)放進(jìn)程中人民幣匯率若干問(wèn)題研究-(第二輯) 版權(quán)信息
- ISBN：9787010150772
- 條形碼：9787010150772 ; 978-7-01-015077-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>
金融開(kāi)放進(jìn)程中人民幣匯率若干問(wèn)題研究-(第二輯) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
2005年7月21日，中國(guó)人民銀行宣布中國(guó)匯率政策的兩大改變：人民幣匯率政策由盯住美元變?yōu)閰⒖家粩堊迂泿胚M(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度；人民幣匯率更加以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)，波動(dòng)性會(huì)增加。這一制度改革對(duì)我國(guó)的金融運(yùn)行產(chǎn)生了顯著影響，人民幣利差交易、匯率管制與股市波動(dòng)、匯率變化與上市公司資本結(jié)構(gòu)變化等問(wèn)題的現(xiàn)狀與以往已有的研究成果有所不同。我們的研究把2005年作為一個(gè)時(shí)間分界點(diǎn)，由匯率政策不同的角度來(lái)探討這些問(wèn)題的新?tīng)顟B(tài)，分析匯率改革政策與諸多問(wèn)題的內(nèi)在聯(lián)系和匯改給我國(guó)金融發(fā)展所帶來(lái)的利弊，并提出一定的政策性建議。
金融開(kāi)放進(jìn)程中人民幣匯率若干問(wèn)題研究-(第二輯) 目錄
**篇匯率與改革
**章人民幣實(shí)際有效匯率的計(jì)算
一、背景介紹
二、概念介紹
三、數(shù)據(jù)來(lái)源
四、數(shù)據(jù)描述
五、結(jié)論
第二章2005年人民幣匯率改革的作用：一個(gè)反事實(shí)分析
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、方法
四、實(shí)證分析
五、結(jié)論
第三章人民幣匯率的“遠(yuǎn)期之謎”
一、引言
二、人民幣匯率“遠(yuǎn)期之謎”的初步思考
三、關(guān)于人民幣“遠(yuǎn)期之謎”實(shí)證研究的再思考
第二篇人民幣利差交易與匯率波動(dòng)
第四章人民幣在2008—2009年金融危機(jī)前后的利差交易策略研究
一、引言
二、非抵補(bǔ)利率平價(jià)和抵補(bǔ)利率平價(jià)假設(shè)
三、探尋利差策略的盈利原因
四、綜述
第五章運(yùn)作性對(duì)沖與我國(guó)涉外企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露
一、引言
二、樣本選取
三、我國(guó)涉外企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)
四、運(yùn)作性對(duì)沖與匯率風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
五、結(jié)語(yǔ)
第六章匯率“漲跌停”中含有的市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息
一、中國(guó)匯市制度安排
二、文獻(xiàn)綜述
三、數(shù)據(jù)描述
四、漲跌停對(duì)匯率的影響
五、外匯市場(chǎng)干預(yù)對(duì)匯率的影響
六、結(jié)論
第七章人民幣匯率與上市公司資本結(jié)構(gòu)相關(guān)性的研究
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述和研究假設(shè)
三、研究樣本的選取和研究變量選擇
四、多元回歸模型結(jié)果分析
五、研究結(jié)論和政策建議
第三篇匯率與股價(jià)
第八章人民幣匯率制度改革和跨境上市股票價(jià)格差異
一、引言
二、背景
三、樣本和變量描述
四、實(shí)證結(jié)果
五、結(jié)論
第九章泰勒法則基本面對(duì)匯率和股價(jià)復(fù)合影響的主成分分析
一、引言
二、主成分分析
三、泰勒法則基本面模型
四、數(shù)據(jù)
五、實(shí)證結(jié)果
六、結(jié)論
第十章人民幣實(shí)際有效匯率與股價(jià)的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性研究
一、引言
二、相關(guān)理論、文獻(xiàn)回顧以及問(wèn)題的提出
三、實(shí)證方法
四、實(shí)證檢驗(yàn)
五、實(shí)證結(jié)果總結(jié)
六、結(jié)論以及政策建議
參考文獻(xiàn)
**章人民幣實(shí)際有效匯率的計(jì)算
一、背景介紹
二、概念介紹
三、數(shù)據(jù)來(lái)源
四、數(shù)據(jù)描述
五、結(jié)論
第二章2005年人民幣匯率改革的作用：一個(gè)反事實(shí)分析
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、方法
四、實(shí)證分析
五、結(jié)論
第三章人民幣匯率的“遠(yuǎn)期之謎”
一、引言
二、人民幣匯率“遠(yuǎn)期之謎”的初步思考
三、關(guān)于人民幣“遠(yuǎn)期之謎”實(shí)證研究的再思考
第二篇人民幣利差交易與匯率波動(dòng)
第四章人民幣在2008—2009年金融危機(jī)前后的利差交易策略研究
一、引言
二、非抵補(bǔ)利率平價(jià)和抵補(bǔ)利率平價(jià)假設(shè)
三、探尋利差策略的盈利原因
四、綜述
第五章運(yùn)作性對(duì)沖與我國(guó)涉外企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露
一、引言
二、樣本選取
三、我國(guó)涉外企業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)
四、運(yùn)作性對(duì)沖與匯率風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
五、結(jié)語(yǔ)
第六章匯率“漲跌停”中含有的市場(chǎng)預(yù)測(cè)信息
一、中國(guó)匯市制度安排
二、文獻(xiàn)綜述
三、數(shù)據(jù)描述
四、漲跌停對(duì)匯率的影響
五、外匯市場(chǎng)干預(yù)對(duì)匯率的影響
六、結(jié)論
第七章人民幣匯率與上市公司資本結(jié)構(gòu)相關(guān)性的研究
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述和研究假設(shè)
三、研究樣本的選取和研究變量選擇
四、多元回歸模型結(jié)果分析
五、研究結(jié)論和政策建議
第三篇匯率與股價(jià)
第八章人民幣匯率制度改革和跨境上市股票價(jià)格差異
一、引言
二、背景
三、樣本和變量描述
四、實(shí)證結(jié)果
五、結(jié)論
第九章泰勒法則基本面對(duì)匯率和股價(jià)復(fù)合影響的主成分分析
一、引言
二、主成分分析
三、泰勒法則基本面模型
四、數(shù)據(jù)
五、實(shí)證結(jié)果
六、結(jié)論
第十章人民幣實(shí)際有效匯率與股價(jià)的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性研究
一、引言
二、相關(guān)理論、文獻(xiàn)回顧以及問(wèn)題的提出
三、實(shí)證方法
四、實(shí)證檢驗(yàn)
五、實(shí)證結(jié)果總結(jié)
六、結(jié)論以及政策建議
參考文獻(xiàn)
展開(kāi)全部
金融開(kāi)放進(jìn)程中人民幣匯率若干問(wèn)題研究-(第二輯) 節(jié)選
自20世紀(jì)70年代開(kāi)始，大量研究致力于找到支持兩種無(wú)套利平價(jià)條件成立的實(shí)證證據(jù)。其中，CIP在大部分工業(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家間市場(chǎng)已被證實(shí)，因此，對(duì)UIP的檢驗(yàn)與對(duì)EMH的檢驗(yàn)實(shí)際上成為同一個(gè)問(wèn)題。也即，在CIP成立的前提下，如果實(shí)證結(jié)論支持EMH，UIP即成立。遺憾的是，大部分實(shí)證研究不但沒(méi)能找到相關(guān)證據(jù)，而且還得到與UIP（EMH）剛好相反的結(jié)果，這也正是“遠(yuǎn)期之謎”的歷史由來(lái)。其中，較早的實(shí)證發(fā)現(xiàn)由漢森（Hansen）和霍德里克（Hodrick，1980）和法瑪（Fama，1984）等學(xué)者提出。霍德里克（Hodrick，1987）和恩格爾（Engel，1996）對(duì)一系列早期實(shí)證結(jié)果進(jìn)行了細(xì)致梳理。近期，貝利（Baillie，2011）、薩爾諾（Sarno et.al.，2012）等學(xué)者仍不斷得到新的但相似的結(jié)果。總之，“遠(yuǎn)期之謎”由來(lái)已久，實(shí)證結(jié)果十分穩(wěn)健（Robust），類(lèi)似證據(jù)還在不斷產(chǎn)生。 值得注意的是，資本國(guó)際間自由移動(dòng)是UIP成立的*重要前提假設(shè)。因?yàn)楣I(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家間資本市場(chǎng)被認(rèn)為近似滿(mǎn)足此假設(shè)條件，美元、歐元、日元等主要貨幣的匯率數(shù)據(jù)也因此被排他地選作檢驗(yàn)UIP的樣本，“遠(yuǎn)期之謎”實(shí)際上也是基于這些數(shù)據(jù)得到的結(jié)論。而大部分發(fā)展中國(guó)家由于存在外匯管制，匯率市場(chǎng)也不同程度受到政策調(diào)控，針對(duì)它們的研究一度被學(xué)術(shù)界“遺忘”。然而，隨著新興經(jīng)濟(jì)體不斷壯大，新興國(guó)家匯率不斷市場(chǎng)化，以及新興外匯市場(chǎng)在國(guó)際貿(mào)易中所扮演的角色日益重要，“遠(yuǎn)期之謎”的研究開(kāi)始向發(fā)展中國(guó)家聚焦。一批基于發(fā)展中國(guó)家數(shù)據(jù)的*新研究成果不但彌補(bǔ)了學(xué)術(shù)空白，其中不少有趣的發(fā)現(xiàn)還被用于擴(kuò)展、豐富既有理論。
金融開(kāi)放進(jìn)程中人民幣匯率若干問(wèn)題研究-(第二輯) 作者簡(jiǎn)介
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融發(fā)展研究院是中央財(cái)經(jīng)大學(xué)為實(shí)現(xiàn)國(guó)際化戰(zhàn)略而組建的“經(jīng)濟(jì)學(xué)與公共政策優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”的成員之一。研究院作為國(guó)內(nèi)金融學(xué)教育改革的試點(diǎn)，以國(guó)際化的思路辦學(xué)。作為國(guó)內(nèi)首家以在海外獲得博士學(xué)位人員為主體、從事高端金融研究及人才培養(yǎng)的全英文學(xué)術(shù)和教育機(jī)構(gòu)，研究院聚集了眾多海內(nèi)外優(yōu)秀金融學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)人才，旨在為我國(guó)培養(yǎng)具有國(guó)際視野、能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作的創(chuàng)新型人才。
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