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投資學(xué)-以Excel為分析工具-(原書第4版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787111509899
- 條形碼：9787111509899 ; 978-7-111-50989-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
投資學(xué)-以Excel為分析工具-(原書第4版) 本書特色
本書運(yùn)用了部分投資管理的模型，并通過(guò)excel表格的形式制作成模板，為老師的教學(xué)與學(xué)生的學(xué)習(xí)過(guò)程提供了現(xiàn)成的檢驗(yàn)工具。通過(guò)每一個(gè)模板，教會(huì)學(xué)生如何建立投資模型，并進(jìn)行案例分析計(jì)算。其漸進(jìn)式的指導(dǎo)與完整的幫助文件，使得學(xué)生能自主地學(xué)習(xí)。本書適合高等院校金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的本科生、研究生使用。
投資學(xué)-以Excel為分析工具-(原書第4版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書運(yùn)用了部分投資管理的模型，并通過(guò)Excel表格的形式制作成模板，為老師的教學(xué)與學(xué)生的學(xué)習(xí)過(guò)程提供了現(xiàn)成的檢驗(yàn)工具。通過(guò)每一個(gè)模板，教會(huì)學(xué)生如何建立投資模型，并進(jìn)行案例分析計(jì)算。其漸進(jìn)式的指導(dǎo)與完整的幫助文件，使得學(xué)生能自主地學(xué)習(xí)。本書適合高等院校金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的本科生、研究生使用。
投資學(xué)-以Excel為分析工具-(原書第4版) 目錄
譯者序
作者簡(jiǎn)介
前言
**部分 債券與固定收益證券
第1章 債券定價(jià)
1.1 年金債券
1.2 實(shí)際年利率、年度百分比率及外匯計(jì)算
1.3 久期和凸度
1.4 債券的價(jià)格敏感度
1.5 債券利率風(fēng)險(xiǎn)免疫
1.6 債券的五變量系統(tǒng)
習(xí)題
第2章 收益率曲線
2.1 從國(guó)庫(kù)券和零息票國(guó)債數(shù)據(jù)庫(kù)中導(dǎo)出收益率曲線
2.2 利用收益率曲線給附息債券定價(jià)
2.3 利用收益率曲線估計(jì)遠(yuǎn)期利率
習(xí)題
第3章 仿射收益率曲線模型
3.1 美國(guó)國(guó)債收益率曲線動(dòng)態(tài)模型
3.2 vasicek模型
3.3 cox-ingersoll-ross模型
習(xí)題
第二部分 投資組合管理
第4章 投資組合*優(yōu)化
4.1 兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合*優(yōu)化
4.2 描述性統(tǒng)計(jì)
4.3 多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合*優(yōu)化
4.4 多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合*優(yōu)化
習(xí)題
第5章 存在約束條件的投資組合*優(yōu)化
5.1 不存在賣空、借入資金和其他限制的投資組合*優(yōu)化
5.2 約束條件下的多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合*優(yōu)化
習(xí)題
第6章 分散投資降低風(fēng)險(xiǎn)
6.1 基本模型
6.2 跨國(guó)分散投資
習(xí)題
第三部分 證券分析
第7章 股票估價(jià)
股利貼現(xiàn)模型
習(xí)題
第8章 杜邦比率分析系統(tǒng)
基本模型
習(xí)題
第四部分 股票
第9章 資產(chǎn)定價(jià)
9.1 基于fama-macbeth方法的靜態(tài)capm模型
9.2 基于fama-macbeth方法的apt模型及跨期capm模型
習(xí)題
第10章 市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
使用taq數(shù)據(jù)交換的有效傳播
第11章 生命周期理財(cái)計(jì)劃
11.1 基本模型
11.2 全面生命周期理財(cái)計(jì)劃
習(xí)題
第五部分 國(guó)際投資
第12章 外匯平價(jià)
12.1 平價(jià)條件系統(tǒng)
12.2 遠(yuǎn)期匯率的預(yù)測(cè)
習(xí)題
第13章 掉期交易
13.1 利率掉期定價(jià)
13.2 貨幣掉期定價(jià)
習(xí)題
第六部分 期權(quán)、期貨和其他衍生物
第14章 期權(quán)的盈虧與收益
基本模型
習(xí)題
第15章 期權(quán)交易策略
15.1 兩種資產(chǎn)的交易策略
15.2 四種資產(chǎn)的交易策略
習(xí)題
第16章 買賣權(quán)平價(jià)關(guān)系
16.1 基本模型
16.2 盈虧圖像
習(xí)題
第17章 二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
17.1 波動(dòng)性預(yù)測(cè)
17.2 單期模型
17.3 多期模型
17.4 風(fēng)險(xiǎn)中性法
17.5 n與n-1期價(jià)格平均法
17.6 收斂法
17.7 離散收益美式期權(quán)定價(jià)
17.8 50期模型
習(xí)題
第18章 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
18.1 基本模型
18.2 連續(xù)股息模型
18.3 敏感度
18.4 每日delta套期保值
18.5 期權(quán)做市交易策略
18.6 隱含波動(dòng)率
18.7 奇異期權(quán)
習(xí)題
第19章 期貨
19.1 現(xiàn)貨-期貨平價(jià)（持倉(cāng)成本）
19.2 保證金
習(xí)題
第20章 模擬定價(jià)法
20.1 獨(dú)立路徑衍生品定價(jià)
20.2 獨(dú)立路徑衍生品跳躍-擴(kuò)散定價(jià)法
20.3 基于分層抽樣法的獨(dú)立路徑衍生品定價(jià)
20.4 路徑依賴衍生品定價(jià)
20.5 路徑依賴衍生品跳躍-擴(kuò)散定價(jià)法
習(xí)題
第21章 公司債券
21.1 兩種定價(jià)方法
21.2 風(fēng)險(xiǎn)的影響
習(xí)題
第七部分 excel使用技巧
第22章 excel小竅門
22.1 快速刪除指示框和箭頭
22.2 凍結(jié)窗口
22.3 數(shù)值調(diào)節(jié)鈕和開發(fā)工具
22.4 選項(xiàng)按鈕和分組框
22.5 滾動(dòng)條
22.6 安裝規(guī)劃求解或分析工具庫(kù)
22.7 格式刷
22.8 條件格式
22.9 填充柄
22.10 二維散點(diǎn)圖
22.11 三維曲面圖
作者簡(jiǎn)介
前言
**部分 債券與固定收益證券
第1章 債券定價(jià)
1.1 年金債券
1.2 實(shí)際年利率、年度百分比率及外匯計(jì)算
1.3 久期和凸度
1.4 債券的價(jià)格敏感度
1.5 債券利率風(fēng)險(xiǎn)免疫
1.6 債券的五變量系統(tǒng)
習(xí)題
第2章 收益率曲線
2.1 從國(guó)庫(kù)券和零息票國(guó)債數(shù)據(jù)庫(kù)中導(dǎo)出收益率曲線
2.2 利用收益率曲線給附息債券定價(jià)
2.3 利用收益率曲線估計(jì)遠(yuǎn)期利率
習(xí)題
第3章 仿射收益率曲線模型
3.1 美國(guó)國(guó)債收益率曲線動(dòng)態(tài)模型
3.2 vasicek模型
3.3 cox-ingersoll-ross模型
習(xí)題
第二部分 投資組合管理
第4章 投資組合*優(yōu)化
4.1 兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合*優(yōu)化
4.2 描述性統(tǒng)計(jì)
4.3 多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合*優(yōu)化
4.4 多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合*優(yōu)化
習(xí)題
第5章 存在約束條件的投資組合*優(yōu)化
5.1 不存在賣空、借入資金和其他限制的投資組合*優(yōu)化
5.2 約束條件下的多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合*優(yōu)化
習(xí)題
第6章 分散投資降低風(fēng)險(xiǎn)
6.1 基本模型
6.2 跨國(guó)分散投資
習(xí)題
第三部分 證券分析
第7章 股票估價(jià)
股利貼現(xiàn)模型
習(xí)題
第8章 杜邦比率分析系統(tǒng)
基本模型
習(xí)題
第四部分 股票
第9章 資產(chǎn)定價(jià)
9.1 基于fama-macbeth方法的靜態(tài)capm模型
9.2 基于fama-macbeth方法的apt模型及跨期capm模型
習(xí)題
第10章 市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
使用taq數(shù)據(jù)交換的有效傳播
第11章 生命周期理財(cái)計(jì)劃
11.1 基本模型
11.2 全面生命周期理財(cái)計(jì)劃
習(xí)題
第五部分 國(guó)際投資
第12章 外匯平價(jià)
12.1 平價(jià)條件系統(tǒng)
12.2 遠(yuǎn)期匯率的預(yù)測(cè)
習(xí)題
第13章 掉期交易
13.1 利率掉期定價(jià)
13.2 貨幣掉期定價(jià)
習(xí)題
第六部分 期權(quán)、期貨和其他衍生物
第14章 期權(quán)的盈虧與收益
基本模型
習(xí)題
第15章 期權(quán)交易策略
15.1 兩種資產(chǎn)的交易策略
15.2 四種資產(chǎn)的交易策略
習(xí)題
第16章 買賣權(quán)平價(jià)關(guān)系
16.1 基本模型
16.2 盈虧圖像
習(xí)題
第17章 二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
17.1 波動(dòng)性預(yù)測(cè)
17.2 單期模型
17.3 多期模型
17.4 風(fēng)險(xiǎn)中性法
17.5 n與n-1期價(jià)格平均法
17.6 收斂法
17.7 離散收益美式期權(quán)定價(jià)
17.8 50期模型
習(xí)題
第18章 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
18.1 基本模型
18.2 連續(xù)股息模型
18.3 敏感度
18.4 每日delta套期保值
18.5 期權(quán)做市交易策略
18.6 隱含波動(dòng)率
18.7 奇異期權(quán)
習(xí)題
第19章 期貨
19.1 現(xiàn)貨-期貨平價(jià)（持倉(cāng)成本）
19.2 保證金
習(xí)題
第20章 模擬定價(jià)法
20.1 獨(dú)立路徑衍生品定價(jià)
20.2 獨(dú)立路徑衍生品跳躍-擴(kuò)散定價(jià)法
20.3 基于分層抽樣法的獨(dú)立路徑衍生品定價(jià)
20.4 路徑依賴衍生品定價(jià)
20.5 路徑依賴衍生品跳躍-擴(kuò)散定價(jià)法
習(xí)題
第21章 公司債券
21.1 兩種定價(jià)方法
21.2 風(fēng)險(xiǎn)的影響
習(xí)題
第七部分 excel使用技巧
第22章 excel小竅門
22.1 快速刪除指示框和箭頭
22.2 凍結(jié)窗口
22.3 數(shù)值調(diào)節(jié)鈕和開發(fā)工具
22.4 選項(xiàng)按鈕和分組框
22.5 滾動(dòng)條
22.6 安裝規(guī)劃求解或分析工具庫(kù)
22.7 格式刷
22.8 條件格式
22.9 填充柄
22.10 二維散點(diǎn)圖
22.11 三維曲面圖
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投資學(xué)-以Excel為分析工具-(原書第4版) 作者簡(jiǎn)介
作者簡(jiǎn)介bout the Author格萊葛W. 霍頓格萊葛W. 霍頓（Craig W. Holden）是印第安納州立大學(xué)凱利商學(xué)院金融學(xué)教授。他擁有加州大學(xué)洛杉磯分校安德森商學(xué)院工商管理碩士和博士學(xué)位。霍頓現(xiàn)已獲得多項(xiàng)教學(xué)和科研獎(jiǎng)勵(lì)，包括Fama/DFA獎(jiǎng)。他對(duì)于證券交易和市場(chǎng)形成（市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)）的研究成果已發(fā)表在諸多著名的學(xué)術(shù)期刊上。目前著有《公司理財(cái)：以Excel為分析工具》和《投資學(xué)：以Excel為分析工具》；纛D目前共主持撰寫的論文有18篇，主導(dǎo)或參與了51篇專題論文的撰寫，并擔(dān)任了13年《金融市場(chǎng)》雜志副主編，并在西方金融協(xié)會(huì)計(jì)劃委員會(huì)任職11年。他主持金融系本科委員會(huì)12年，主持美國(guó)財(cái)政部學(xué)位委員會(huì)4年，并連續(xù)6年擔(dān)任其他3種校級(jí)委員會(huì)主席，同時(shí)他還領(lǐng)導(dǎo)了數(shù)個(gè)美國(guó)財(cái)政部課程創(chuàng)新項(xiàng)目。
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