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R軟件及其在金融定量分析中的應(yīng)用-配光盤 版權(quán)信息
- ISBN：9787302394037
- 條形碼：9787302394037 ; 978-7-302-39403-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
R軟件及其在金融定量分析中的應(yīng)用-配光盤 本書特色
金融定量分析主要以金融理論為指導(dǎo)，以數(shù)理方法為手段，以計(jì)算機(jī)軟件為工具，分析金融系統(tǒng)中的各種數(shù)量關(guān)系，預(yù)測(cè)金融發(fā)展變動(dòng)規(guī)律，為金融決策提供智力支持。本教材旨在闡明如何使用r軟件開展金融定量分析，由三個(gè)部分組成：**部分主要闡述 r軟件基礎(chǔ)及基于r軟件的計(jì)算等問題，為金融定量分析提供理論方法與計(jì)算工具準(zhǔn)備；第二部分主要闡述基于r軟件金融數(shù)據(jù)讀取、整理以及金融收益計(jì)算等問題，為金融定量分析提供數(shù)據(jù)原材料；第三部分主要討論了金融定量分析的核心內(nèi)容并給出r軟件的實(shí)現(xiàn)，包括：波動(dòng)率估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算、組合投資、資產(chǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分散、羊群效應(yīng)、微觀金融等。本書配備了大量金融案例與r軟件代碼，可供讀者直接使用或二次開發(fā)。 許啟發(fā)、蔣翠俠編著的《r軟件及其在金融定量分析中的應(yīng)用(附光盤)》可以作為金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué)等專業(yè)高年級(jí)本科生和相關(guān)領(lǐng)域研究生的教科書，也可以為相關(guān)領(lǐng)域的研究人員、大學(xué)老師、從業(yè)人員提供研究參考。
R軟件及其在金融定量分析中的應(yīng)用-配光盤 內(nèi)容簡(jiǎn)介
許啟發(fā)、蔣翠俠編著的《r軟件及其在金融定量分析中的應(yīng)用(附光盤)》系統(tǒng)地介紹了金融定量分析的數(shù)理方法與模型，這些模型與方法涵蓋了金融定量分析的核心內(nèi)容，既包含經(jīng)典又涉及前沿，便于讀者對(duì)本領(lǐng)域研究全貌的把握。本書以問題為導(dǎo)向，通過案例分析，有效地將理論聯(lián)系實(shí)際；通過鮮活的數(shù)據(jù)與定量計(jì)算，有助于讀者認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)金融市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律。本書提供了大量的r軟件代碼，既能夠深化讀者對(duì)金融定量分析理論與方法的掌握，又能夠方便讀者迅速掌握其計(jì)算技巧。
R軟件及其在金融定量分析中的應(yīng)用-配光盤 目錄
第1章 r軟件基礎(chǔ) 1.1 工作環(huán)境 1.1.1 r的歷史與發(fā)展 1.1.2 r的資源 1.1.3 rgui 1.1.4 rstudio 1.2 數(shù)據(jù)操作 1.2.1 對(duì)象 1.2.2 基本類型 1.2.3 向量 1.2.4 數(shù)組與矩陣 1.2.5 列表與數(shù)據(jù)框 1.2.6 因子 1.2.7 表達(dá)式 1.2.8 對(duì)象的運(yùn)算 1.3 常用命令 1.3.1 作目錄與r內(nèi)存 1.3.2 保存與加載 1.3.3 顯示命令 1.3.4 掛接命令 1.4 圖形制作 1.4.1 繪圖函數(shù) 1.4.2 繪圖參數(shù) 1.4.3 制圖案例 1.5 編程計(jì)算 1.5.1 函數(shù)定義 1.5.2 函數(shù)調(diào)用 1.5.3 函數(shù)調(diào)試 1.6 常用程序包 1.6.1 標(biāo)準(zhǔn)包 1.6.2 安裝包 1.6.3 常用包 1.7 習(xí)題 1.8 參考文獻(xiàn)第2章 基于r軟件的傳統(tǒng)計(jì)算 2.1 統(tǒng)計(jì)分析 2.1.1 多元回歸分析 2.1.2 逐步回歸分析 2.1.3 聚類分析 2.1.4 因子分析 2.2 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析 2.2.1 數(shù)據(jù)測(cè)量層次 2.2.2 二元選擇模型 2.2.3 計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)模型 2.2.4 廣義線性模型 2.3 時(shí)間序列分析 2.3.1 arma模型 2.3.2 var模型 2.3.3 脈沖響應(yīng) 2.3.4 方差分解 2.3.5 granger因果 2.3.6 案例分析 2.4 優(yōu)化理論與方法 2.4.1 問題提出 2.4.2 線性規(guī)劃 2.4.3 目標(biāo)規(guī)劃 2.4.4 非線性規(guī)劃 2.5 習(xí)題 2.6 參考文獻(xiàn)第3章 基于r軟件的現(xiàn)代計(jì)算 3.1 人工智能方法 3.1.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 3.1.2 支持向量機(jī) 3.2 高維數(shù)據(jù)分析 3.2.1 問題提出 3.2.2 lasso回歸 3.3 習(xí)題……第4章 金融數(shù)據(jù)整理與預(yù)處理第5章 金融資產(chǎn)收益計(jì)算第6章 金融波動(dòng)模型第7章 極值、分位數(shù)與var(es)第8章 金融組合投資決策分析第9章 金融資產(chǎn)定價(jià)分析第10章 金融風(fēng)險(xiǎn)共同趨勢(shì)分析第11章 金融市場(chǎng)羊群效應(yīng)第12章 微觀金融定量分析
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R軟件及其在金融定量分析中的應(yīng)用-配光盤 作者簡(jiǎn)介
許啟發(fā)，合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，全國(guó)優(yōu)秀博士學(xué)位論文獲得者。在《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》《中國(guó)管理科學(xué)》《統(tǒng)計(jì)研究》等國(guó)內(nèi)外重要刊物發(fā)表論文70余篇，被SCI、EI收錄論文1 6篇。主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)，主持省部級(jí)課題1O余項(xiàng)。獲得省部級(jí)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)6項(xiàng)；獲得省部級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)4項(xiàng)。承擔(dān)過管理統(tǒng)計(jì)學(xué)、時(shí)間序列分析、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等課程的教學(xué)任務(wù)，主編“十一五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材1部，出版學(xué)術(shù)專著1部。 蔣翠俠，合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。在《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》《中國(guó)管理科學(xué)》《統(tǒng)計(jì)研究》《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》等國(guó)內(nèi)外重要刊物發(fā)表論文30余篇。主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)，主持教育部人文社科研究項(xiàng)目、全國(guó)統(tǒng)計(jì)科研計(jì)劃項(xiàng)目、山東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目等省部級(jí)課題5項(xiàng)。獲省部級(jí)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)2項(xiàng)。主講計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列分析等課程。
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