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銀行經濟資本-領先銀行的創新邏輯與實務方法 版權信息
- ISBN：9787516410127
- 條形碼：9787516410127 ; 978-7-5164-1012-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
銀行經濟資本-領先銀行的創新邏輯與實務方法 本書特色
經濟資本是國際領先銀行*近10年來*具創新性和*有影響力的管理工具，被廣泛應用于銀行風險的度量與管理、風險調整定價、資本的戰略使用和*優分配、投資者價值創造角度的績效度量、以及員工報酬的衡量等各重要領域。本書的內容包括經濟資本的基本概念與基礎問題、銀行主要風險類別的經濟資本、經濟資本的基本數學方法、以及經濟資本管理系統信息化建設的方案與經驗。目的是幫助中國的銀行機構真正了解和全面掌握有關經濟資本工具的整套原理和方法，并切實加以有效應用。
銀行經濟資本-領先銀行的創新邏輯與實務方法 內容簡介
經濟資本是基于內部管理需要的、對金融機構風險的全面度量，是金融機構全面風險管理必不可少的抓手和工具。本書既原貌總結業界創新思維又完全契合實務需要，填補國內空白，是一本幫助中國金融機構真正了解和全面掌握有關經濟資本工具的原理和方法的專業著作。
銀行經濟資本-領先銀行的創新邏輯與實務方法 目錄
目錄
第1章 經濟資本的涵義與作用
經濟資本與監管資本和賬面資本的區別
監管資本的管理
經濟資本的主要作用與基本計量方法
小結
第2章 波動性與資本配置
資本配置
raroc框架下的資本配置
尾端風險配置
風險貢獻配置
資本的重新配置
可能的解決方案
小結
第3章 經濟資本模型的概念框架
經濟信用資本模型
違約損失率
違約風險暴露
違約相關性
小結
第4章 清收風險與經濟資本
違約損失率和預期違約損失率
經濟信用資本
漸近單風險因子模型
違約率和違約損失率協同變動的證據
模型化違約損失率和違約率
違約損失率的分布
資本模型、資本函數和彈性
**個實施陷阱：違約損失率的錯誤度量
第二個實施陷阱：預期違約損失率的錯誤估計
小結
第5章 零售信用卡投資組合的經濟資本
獨特的資本建模
信用卡的信用風險資本模型
avc/ldc信用風險資本模型
循環信托證券化
小結
第6章 交易對手信用風險的經濟資本
概論
交易對手信用風險暴露
交易對手風險暴露的度量
貸款投資組合的經濟資本
從潛在只違約角度考察交易對手風險的經濟資本
從潛在經濟價值損失角度考察交易對手風險的經濟資本
小結
第7章 證券化資產的經濟資本
經濟資本模型
漸近單風險因子框架
pykhtin-dev模型
gordy-jones模型
小結
第8章 市場風險的經濟資本
企業的風險資本
市場風險的監管資本
市場風險資本的計算
小結
第9章 操作風險的經濟資本
操作風險的度量
操作風險的識別
控制環境關鍵風險驅動因子的評級
商業環境關鍵風險驅動因子的評級
操作風險評級度量模型和經濟資本
操作風險的經濟資本
壓力測試
小結
第10章 經濟資本和風險利潤度量
決定合理的經濟資本水平
計算與配置經濟資本
一般利潤的度量
其他可供選擇的方法
小結
第11章 基于評級的風險因子模型
賬面價值會計下的一般模型框架
賬面價值會計下的漸近損失分布
按市值估價下的漸近損失分布
對于未分散異質風險的投資組合的資本調整
替代風險度量的漸近特征
小結
第12章 投資組合子項目的經濟資本配置
問題的背景和經濟資本模型
風險度量的例子
風險貢獻和可微風險度量
風險貢獻的例子
小結
第13章 非線性資本配置
非線性風險的度量和配置
具體的實施
小結
第14章 經濟資本建模中的設計選擇：損失函數法
參數估計
估計資本要求
損失函數
小結
第15章 經濟資本管理系統建設規劃
總體架構與功能模塊規劃
系統建設規劃
數據集市建設與管理
系統咨詢式實施
小結
第1章 經濟資本的涵義與作用
經濟資本與監管資本和賬面資本的區別
監管資本的管理
經濟資本的主要作用與基本計量方法
小結
第2章 波動性與資本配置
資本配置
raroc框架下的資本配置
尾端風險配置
風險貢獻配置
資本的重新配置
可能的解決方案
小結
第3章 經濟資本模型的概念框架
經濟信用資本模型
違約損失率
違約風險暴露
違約相關性
小結
第4章 清收風險與經濟資本
違約損失率和預期違約損失率
經濟信用資本
漸近單風險因子模型
違約率和違約損失率協同變動的證據
模型化違約損失率和違約率
違約損失率的分布
資本模型、資本函數和彈性
**個實施陷阱：違約損失率的錯誤度量
第二個實施陷阱：預期違約損失率的錯誤估計
小結
第5章 零售信用卡投資組合的經濟資本
獨特的資本建模
信用卡的信用風險資本模型
avc/ldc信用風險資本模型
循環信托證券化
小結
第6章 交易對手信用風險的經濟資本
概論
交易對手信用風險暴露
交易對手風險暴露的度量
貸款投資組合的經濟資本
從潛在只違約角度考察交易對手風險的經濟資本
從潛在經濟價值損失角度考察交易對手風險的經濟資本
小結
第7章 證券化資產的經濟資本
經濟資本模型
漸近單風險因子框架
pykhtin-dev模型
gordy-jones模型
小結
第8章 市場風險的經濟資本
企業的風險資本
市場風險的監管資本
市場風險資本的計算
小結
第9章 操作風險的經濟資本
操作風險的度量
操作風險的識別
控制環境關鍵風險驅動因子的評級
商業環境關鍵風險驅動因子的評級
操作風險評級度量模型和經濟資本
操作風險的經濟資本
壓力測試
小結
第10章 經濟資本和風險利潤度量
決定合理的經濟資本水平
計算與配置經濟資本
一般利潤的度量
其他可供選擇的方法
小結
第11章 基于評級的風險因子模型
賬面價值會計下的一般模型框架
賬面價值會計下的漸近損失分布
按市值估價下的漸近損失分布
對于未分散異質風險的投資組合的資本調整
替代風險度量的漸近特征
小結
第12章 投資組合子項目的經濟資本配置
問題的背景和經濟資本模型
風險度量的例子
風險貢獻和可微風險度量
風險貢獻的例子
小結
第13章 非線性資本配置
非線性風險的度量和配置
具體的實施
小結
第14章 經濟資本建模中的設計選擇：損失函數法
參數估計
估計資本要求
損失函數
小結
第15章 經濟資本管理系統建設規劃
總體架構與功能模塊規劃
系統建設規劃
數據集市建設與管理
系統咨詢式實施
小結
展開全部
銀行經濟資本-領先銀行的創新邏輯與實務方法 相關資料
本書填補業內經濟資本理論加實踐的空白
銀行經濟資本-領先銀行的創新邏輯與實務方法 作者簡介
廖繼全，融和友信董事長兼CEO。 融和友信（Ronhe Technology），即北京融和友信科技有限公司，系中國領先的新一代金融管理平臺與服務提供商，一家專門為中國金融行業提供“管理咨詢”+“IT專業服務”+“金融管理云平臺”+“大數據服務”的高新技術企業。 融和友信奉行“以專業力為客戶創造價值”的服務理念，“以信息技術與智慧服務助力金融企業實現價值經營與可持續發展”為公司使命，以“成為客戶最信賴、成長最快、競爭力最強的中國金融管理信息化企業”為發展愿景。 融和友信創立于2014年，已獲兩輪風險投資，一支超過100人的高效、高行業口碑團隊迅速組建到位， 迅即簽約93家全國股份制銀行、城市商業銀行等金融機構客戶，全面提供風險管理與新資本達標、RAPM管理會計平臺、交易級大總賬、全面績效考核、資產負債管理、資金轉移定價、金融產品定價、資金頭寸管理等價值經營領域的創新解決方案與信息化服務。 2015年伊始，融和友信正式啟動實施為期五年的“睿金融”產品自主研發與股權上市融資計劃，繼續強化落實“業務創新+管理咨詢+自主研發+大數據服務”為一體的商業模式即“融和模式”，加大力度研發金融行業價值經營管理軟件（VBM6.x），快速推出基于互聯網云計算、大數據技術的融和金融云、友信大數據（YX1.x），并力爭通過服務網點全國布局、人才隊伍大幅充實、客戶口碑持續提升等戰略，實現金融客戶達到1000家、公司市值達到50億元的成長目標，使融和友信成為推動金融管理創新轉型的引擎，成為資本市場價值投資的典范。
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