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在股市大崩潰前拋出的人
期權投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 版權信息
- ISBN：9787111488569
- 條形碼：9787111488569 ; 978-7-111-48856-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 本書特色
作為全球*出色的期權交易員和分析家，麥克米倫寫作的這本書是期權交易策略大全，包含*新的期權交易工具與各種策略方法。對于專業交易者與投資者來說，這是一部必讀的好書。書中涵蓋數百種經過時間與市場考驗的交易技巧，讓你承受*低的風險，實現既定的投資目標。除此之外，本書還提供了許多例子，引導你真正了解“何者可行”“何者不可行”，以及“為什么”。 在全新修訂的第5版中包括了許多成熟技術和實戰檢驗過的策略，能夠有效地對眾多創新期權進行投資。你可以學習到以下內容。 系統地介紹了期貨和期權的波動率衍生品。深入解釋了應用寬基指數看跌期權或波動率看漲期權的組合保護技術。 新增或更新的案例和圖表。 更新的策略技術，包括合成的跨式、鐵鷹式價差、后式套利、看跌期權比率價差和雙向跨期價差等。
期權投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 內容簡介
第5版全新更新修訂，提供*新的市場測試工具 無論市場表現如何，都能提升組合的潛在收益，同時減少下跌風險 新增許多具有成熟技術和實戰檢驗的策略，能夠有效對眾多創新期權進行投資
期權投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 目錄
總序
前言
**部分 股票期權的基本特性
第1章 定義
1.1 基本定義
1.2 影響期權價格的因素
1.3 行權和指派：運作機制
1.4 期權市場
1.5 期權代碼學
1.6 期權交易細節
1.7 下單
1.8 盈虧圖形
第二部分 看漲期權策略
第2章 賣出備兌看漲期權
2.1 賣出備兌看漲期權的重要性
2.2 賣出備兌看漲期權的哲學
2.3 賣出備兌的總收益的概念
2.4 計算投資收益
2.5 賣出備兌指令的執行
2.6 選擇賣出備兌頭寸
2.7 就已持有的股票賣出備兌
2.8 在賣出備兌中對收益和保護分散化
2.9 后續行動
2.10 局部抽身策略
2.11 特殊的賣出備兌情形
2.12 對賣出備兌看漲期權的總結
第3章 買入看漲期權
3.1 為什么要買入看漲期權
3.2 買入看漲期權的風險和收益
3.3 買什么樣的期權
3.4 高級選擇標準
3.5 后續行動
3.6 對價差的進一步看法
第4章 其他買入看漲期權的策略
4.1 保護性賣空（合成看跌期權）
4.2 組合保證金
4.3 后續行動
4.4 合成跨式價差（反向對沖）
4.5 后續行動
4.6 改變看漲期權多頭和股票空頭之間的比率
4.7 總結
第5章 賣出裸看漲期權
5.1 無備兌（裸）看漲期權
5.2 所需投資
5.3 賣出裸期權的哲學
5.4 風險和收益
5.5 后續行動
5.6 總結
第6章 賣出看漲期權比率
6.1 賣出看漲期權比率
6.2 所需投資
6.3 選擇標準
6.4 賣出變量比率
6.5 后續行動
6.6 總結
第7章 看漲期權牛市價差
7.1 看漲期權價差策略的介紹
7.2 激進的程度
7.3 牛市價差的排序
7.4 后續行動
7.5 牛市價差的其他用途
7.6 總結
第8章 看漲期權熊市價差
8.1 熊市價差
8.2 熊市價差的選擇
8.3 后續行動
8.4 總結
第9章 跨期價差
9.1 中性跨期價差
9.2 后續行動
9.3 牛市跨期價差
9.4 后續行動
9.5 使用所有三種到期日系列
9.6 總結
第10章 蝶式價差
10.1 選擇價差
10.2 后續行動
10.3 總結
第11章 看漲期權比率價差
11.1 投資哲學的不同
11.2 后續行動
11.3 總結
第12章 跨期價差和比率價差的組合
12.1 比率跨期價差
12.2 選擇價差
12.3 后續行動
12.4 delta中性跨期價差
12.5 后續行動
第13章 反向價差
13.1 反向跨期價差
13.2 反向比率價差（后式價差）
第14章 對角價差
14.1 對角牛市價差
14.2 “免費”持有一手看漲期權
14.3 對角后式價差
14.4 看漲期權的總結
第三部分 看跌期權策略
第15章 看跌期權的基本原理
15.1 看跌期權策略
15.2 給看跌期權定價
15.3 股息對看跌期權權利金的效應
15.4 行權和指派
15.5 轉換組合
第16章 買入看跌期權
16.1 買入看跌期權與賣空股票
16.2 選擇要買的看跌期權
16.3 買入看跌期權策略的排序
16.4 后續行動
16.5 止損行動
16.6 相等頭寸
第17章 持有股票的同時買入看跌期權
17.1 買什么樣的看跌期權
17.2 稅務考慮
17.3 買入看跌期權作為對備兌看漲期權賣出者的保護
17.4 無成本領圈
17.5 調整領圈
第18章 買入看漲期權的同時買入看跌期權
18.1 買入跨式價差
18.2 買入跨式價差的選擇
18.3 后續行動
18.4 買入寬跨式價差
第19章 賣出看跌期權
19.1 賣出未備兌看跌期權
19.2 后續行動
19.3 對賣出裸看跌期權進行評價
19.4 按低于市價買入股票
19.5 賣出備兌看跌期權
19.6 賣出看跌期權比率
第20章 賣出跨式價差
20.1 賣出備兌跨式價差
20.2 賣出無備兌跨式價差
20.3 賣出跨式價差的選擇
20.4 后續行動
20.5 等股頭寸的后續行動
20.6 一開始就設定保護
20.7 賣出寬跨式價差（組合價差）
20.8 對賣出未備兌跨式和寬跨式價差的進一步討論
第21章 用看跌期權和看漲期權來構造合成股票頭寸
21.1 合成股票多頭
21.2 合成股票空頭
21.3 分開行權價
21.4 總結
第22章 基本的看跌期權價差
22.1 熊市價差
22.2 牛市價差
22.3 跨期價差
第23章 看漲期權和看跌期權組合的價差
23.1 蝶式價差
23.2 鷹式和鐵鷹式價差
23.3 期權多頭和價差的組合
23.4 牛市或熊市價差的一個簡單后續行動
23.5 3種有用但復雜的策略
23.6 選擇價差
23.7 總結
第24章 看跌期權比率價差
24.1 看跌期權比率價差
24.2 使用delta
24.3 看跌期權比率跨期價差
24.4 一個合乎邏輯的延伸（比率跨期組合）
24.5 看跌期權的總結
第25章 長期期權策略
25.1 長期期權的定價
25.2 長期期權同短期期權的比較
25.3 長期期權策略
25.4 為投機買入長期期權
25.5 賣出長期期權
25.6 使用長期期權的價差
25.7 總結
第四部分 其他的考慮
第26章 買入期權和政府債券
26.1 政府債券/期權策略是如何運作的
26.2 總結
第27章 套利
27.1 基本的看跌期權和看漲期權套利（“貼水價”）
27.2 股息套利
27.3 轉換和反轉組合
27.4 對持有成本的進一步套利
27.5 回到轉換和反轉組合
27.6 轉換和反轉組合中的風險
27.7 轉換組合小結
27.8 利率游戲
27.9 盒式價差
27.10 相等套利的變形
27.11 套利的效果
27.12 使用期權的風險套利
27.13 配對交易
27.14 供市（批量頭寸）
27.15 總結
第28章 數學應用
28.1 布萊克–斯科爾斯模型
28.2 計算綜合隱含波動率
28.3 預期收益
28.4 將這些計算用到策略決定中
28.5 協助或機構批量頭寸
28.6 對后續行動的幫助
28.7 實施
28.8 總結
第五部分 指數期權和期貨
第29章 指數期權和期貨產品介紹
29.1 指數
29.2 現金交割期權
29.3 期貨
29.4 期貨交易
29.5 指數期貨期權
29.6 使用指數期權的標準期權策略
29.7 看跌–看漲比率
29.8 總結
第30章 股指對沖策略
30.1 市場籃子
30.2 程序化交易
30.3 指數套利
30.4 后續策略
30.5 市場籃子的風險
30.6 對股票市場的影響
30.7 模擬指數
30.8 交易跟蹤誤差
30.9 總結
第31章 指數價差交易
31.1 指數間價差交易
31.2 總結
第32章 結構化產品
32.1 “無風險”的持有股票或指數
32.2 現金價值
32.3 內嵌看漲期權的成本
32.4 到期前的價格行為
32.5 sis
32.6 在標的物以折扣價交易時計算內嵌看漲期權的價值
32.7 調整因子
32.8 其他構建方法
32.9 涉及結構化產品的期權策略
32.10 結構化產品的名單
32.11 其他結構化產品
32.12 結構化產品總結
第33章 對指數產品的數學考慮
33.1 套利
33.2 數學應用
第34章 期貨和期貨期權
34.1 期貨合約
34.2 期貨期權
34.3 期貨期權交易策略
34.4 常見的錯誤定價策略
34.5 總結
第35章 期貨價差的期貨期權策略
35.1 期貨價差
35.2 在期貨價差中使用期貨期權
35.3 總結
第六部分 衡量和交易波動率
第36章 波動率交易的基本原理
36.1 波動率的定義
36.2 另一種方法：garch
36.3 移動平均值
36.4 隱含波動率
36.5 波動率的波動率
36.6 波動率交易
36.7 波動率為什么會走到極端
36.8 總結
第37章 波動率對流行策略的影響
37.1 vega
37.2 隱含波動率和delta
37.3 對中性的影響
37.4 頭寸vega
37.5 直接買入和賣出期權
37.6 時間價值是一個誤稱
37.7 波動率同看跌期權
37.8 買入或賣出跨式價差或寬跨式價差
37.9 看漲期權牛市價差
37.10 看跌期權垂直價差
37.11 看跌期權熊市價差
37.12 跨期價差
37.13 比率價差和后式套利
37.14 總結
第38章 股票價格的分布
38.1 關于波動率的錯誤概念
38.2 波動率買家守則
38.3 股票價格分布
38.4 對期權交易者這意味著什么
38.5 股票價格分布的總結
38.6 期權的定價
38.7 股票價格運動的概率
38.8 預期收益
38.9 總結
第39章 波動率交易技巧
39.1 兩種錯誤的波動率預測方法
39.2 對波動率的預測進行交易
39.3 交易波動率傾斜
39.4 關于波動率交易的總結
第40章 高級概念
40.1 中性
40.2 希臘字母
40.3 策略考慮：使用“希臘字母”
40.4 高級數學概念
40.5 總結
第41章 波動率衍生品
41.1 歷史波動率和隱含波動率
41.2 vix的計算方法
41.3 上市的波動率期貨
41.4 其他上市的波動率產品
41.5 已上市的vix期權
41.6 交易策略：方向性信號
41.7 使用vix期貨的信息
41.8 利用和交易期限結構
41.9 用波動率衍生品來保護股票組合
41.10 其他的宏觀策略
41.11 使用波動率衍生品的對沖策略
41.12 用vix期權來構建比率價差
41.13 波動率衍生品小結
第42章 稅務
42.1 歷史
42.2 基本稅務處理
42.3 行權和指派
42.4 特別的稅務問題
42.5 總結
42.6 股票期權的稅務計劃策略
42.7 總結
第43章 有*好的策略嗎
43.1 總的概念：市場態度和相等頭寸
43.2 對別人是*好的對你未必就是*好的
43.3 數學上的排序
43.4 總結
后記
第七部分 附錄
附錄 a 策略總結
附錄b 相等頭寸
附錄c 公式
附錄d 圖形
附錄e 合格的備兌看漲期權
附錄f 組合保證金
術語表
前言
**部分 股票期權的基本特性
第1章 定義
1.1 基本定義
1.2 影響期權價格的因素
1.3 行權和指派：運作機制
1.4 期權市場
1.5 期權代碼學
1.6 期權交易細節
1.7 下單
1.8 盈虧圖形
第二部分 看漲期權策略
第2章 賣出備兌看漲期權
2.1 賣出備兌看漲期權的重要性
2.2 賣出備兌看漲期權的哲學
2.3 賣出備兌的總收益的概念
2.4 計算投資收益
2.5 賣出備兌指令的執行
2.6 選擇賣出備兌頭寸
2.7 就已持有的股票賣出備兌
2.8 在賣出備兌中對收益和保護分散化
2.9 后續行動
2.10 局部抽身策略
2.11 特殊的賣出備兌情形
2.12 對賣出備兌看漲期權的總結
第3章 買入看漲期權
3.1 為什么要買入看漲期權
3.2 買入看漲期權的風險和收益
3.3 買什么樣的期權
3.4 高級選擇標準
3.5 后續行動
3.6 對價差的進一步看法
第4章 其他買入看漲期權的策略
4.1 保護性賣空（合成看跌期權）
4.2 組合保證金
4.3 后續行動
4.4 合成跨式價差（反向對沖）
4.5 后續行動
4.6 改變看漲期權多頭和股票空頭之間的比率
4.7 總結
第5章 賣出裸看漲期權
5.1 無備兌（裸）看漲期權
5.2 所需投資
5.3 賣出裸期權的哲學
5.4 風險和收益
5.5 后續行動
5.6 總結
第6章 賣出看漲期權比率
6.1 賣出看漲期權比率
6.2 所需投資
6.3 選擇標準
6.4 賣出變量比率
6.5 后續行動
6.6 總結
第7章 看漲期權牛市價差
7.1 看漲期權價差策略的介紹
7.2 激進的程度
7.3 牛市價差的排序
7.4 后續行動
7.5 牛市價差的其他用途
7.6 總結
第8章 看漲期權熊市價差
8.1 熊市價差
8.2 熊市價差的選擇
8.3 后續行動
8.4 總結
第9章 跨期價差
9.1 中性跨期價差
9.2 后續行動
9.3 牛市跨期價差
9.4 后續行動
9.5 使用所有三種到期日系列
9.6 總結
第10章 蝶式價差
10.1 選擇價差
10.2 后續行動
10.3 總結
第11章 看漲期權比率價差
11.1 投資哲學的不同
11.2 后續行動
11.3 總結
第12章 跨期價差和比率價差的組合
12.1 比率跨期價差
12.2 選擇價差
12.3 后續行動
12.4 delta中性跨期價差
12.5 后續行動
第13章 反向價差
13.1 反向跨期價差
13.2 反向比率價差（后式價差）
第14章 對角價差
14.1 對角牛市價差
14.2 “免費”持有一手看漲期權
14.3 對角后式價差
14.4 看漲期權的總結
第三部分 看跌期權策略
第15章 看跌期權的基本原理
15.1 看跌期權策略
15.2 給看跌期權定價
15.3 股息對看跌期權權利金的效應
15.4 行權和指派
15.5 轉換組合
第16章 買入看跌期權
16.1 買入看跌期權與賣空股票
16.2 選擇要買的看跌期權
16.3 買入看跌期權策略的排序
16.4 后續行動
16.5 止損行動
16.6 相等頭寸
第17章 持有股票的同時買入看跌期權
17.1 買什么樣的看跌期權
17.2 稅務考慮
17.3 買入看跌期權作為對備兌看漲期權賣出者的保護
17.4 無成本領圈
17.5 調整領圈
第18章 買入看漲期權的同時買入看跌期權
18.1 買入跨式價差
18.2 買入跨式價差的選擇
18.3 后續行動
18.4 買入寬跨式價差
第19章 賣出看跌期權
19.1 賣出未備兌看跌期權
19.2 后續行動
19.3 對賣出裸看跌期權進行評價
19.4 按低于市價買入股票
19.5 賣出備兌看跌期權
19.6 賣出看跌期權比率
第20章 賣出跨式價差
20.1 賣出備兌跨式價差
20.2 賣出無備兌跨式價差
20.3 賣出跨式價差的選擇
20.4 后續行動
20.5 等股頭寸的后續行動
20.6 一開始就設定保護
20.7 賣出寬跨式價差（組合價差）
20.8 對賣出未備兌跨式和寬跨式價差的進一步討論
第21章 用看跌期權和看漲期權來構造合成股票頭寸
21.1 合成股票多頭
21.2 合成股票空頭
21.3 分開行權價
21.4 總結
第22章 基本的看跌期權價差
22.1 熊市價差
22.2 牛市價差
22.3 跨期價差
第23章 看漲期權和看跌期權組合的價差
23.1 蝶式價差
23.2 鷹式和鐵鷹式價差
23.3 期權多頭和價差的組合
23.4 牛市或熊市價差的一個簡單后續行動
23.5 3種有用但復雜的策略
23.6 選擇價差
23.7 總結
第24章 看跌期權比率價差
24.1 看跌期權比率價差
24.2 使用delta
24.3 看跌期權比率跨期價差
24.4 一個合乎邏輯的延伸（比率跨期組合）
24.5 看跌期權的總結
第25章 長期期權策略
25.1 長期期權的定價
25.2 長期期權同短期期權的比較
25.3 長期期權策略
25.4 為投機買入長期期權
25.5 賣出長期期權
25.6 使用長期期權的價差
25.7 總結
第四部分 其他的考慮
第26章 買入期權和政府債券
26.1 政府債券/期權策略是如何運作的
26.2 總結
第27章 套利
27.1 基本的看跌期權和看漲期權套利（“貼水價”）
27.2 股息套利
27.3 轉換和反轉組合
27.4 對持有成本的進一步套利
27.5 回到轉換和反轉組合
27.6 轉換和反轉組合中的風險
27.7 轉換組合小結
27.8 利率游戲
27.9 盒式價差
27.10 相等套利的變形
27.11 套利的效果
27.12 使用期權的風險套利
27.13 配對交易
27.14 供市（批量頭寸）
27.15 總結
第28章 數學應用
28.1 布萊克–斯科爾斯模型
28.2 計算綜合隱含波動率
28.3 預期收益
28.4 將這些計算用到策略決定中
28.5 協助或機構批量頭寸
28.6 對后續行動的幫助
28.7 實施
28.8 總結
第五部分 指數期權和期貨
第29章 指數期權和期貨產品介紹
29.1 指數
29.2 現金交割期權
29.3 期貨
29.4 期貨交易
29.5 指數期貨期權
29.6 使用指數期權的標準期權策略
29.7 看跌–看漲比率
29.8 總結
第30章 股指對沖策略
30.1 市場籃子
30.2 程序化交易
30.3 指數套利
30.4 后續策略
30.5 市場籃子的風險
30.6 對股票市場的影響
30.7 模擬指數
30.8 交易跟蹤誤差
30.9 總結
第31章 指數價差交易
31.1 指數間價差交易
31.2 總結
第32章 結構化產品
32.1 “無風險”的持有股票或指數
32.2 現金價值
32.3 內嵌看漲期權的成本
32.4 到期前的價格行為
32.5 sis
32.6 在標的物以折扣價交易時計算內嵌看漲期權的價值
32.7 調整因子
32.8 其他構建方法
32.9 涉及結構化產品的期權策略
32.10 結構化產品的名單
32.11 其他結構化產品
32.12 結構化產品總結
第33章 對指數產品的數學考慮
33.1 套利
33.2 數學應用
第34章 期貨和期貨期權
34.1 期貨合約
34.2 期貨期權
34.3 期貨期權交易策略
34.4 常見的錯誤定價策略
34.5 總結
第35章 期貨價差的期貨期權策略
35.1 期貨價差
35.2 在期貨價差中使用期貨期權
35.3 總結
第六部分 衡量和交易波動率
第36章 波動率交易的基本原理
36.1 波動率的定義
36.2 另一種方法：garch
36.3 移動平均值
36.4 隱含波動率
36.5 波動率的波動率
36.6 波動率交易
36.7 波動率為什么會走到極端
36.8 總結
第37章 波動率對流行策略的影響
37.1 vega
37.2 隱含波動率和delta
37.3 對中性的影響
37.4 頭寸vega
37.5 直接買入和賣出期權
37.6 時間價值是一個誤稱
37.7 波動率同看跌期權
37.8 買入或賣出跨式價差或寬跨式價差
37.9 看漲期權牛市價差
37.10 看跌期權垂直價差
37.11 看跌期權熊市價差
37.12 跨期價差
37.13 比率價差和后式套利
37.14 總結
第38章 股票價格的分布
38.1 關于波動率的錯誤概念
38.2 波動率買家守則
38.3 股票價格分布
38.4 對期權交易者這意味著什么
38.5 股票價格分布的總結
38.6 期權的定價
38.7 股票價格運動的概率
38.8 預期收益
38.9 總結
第39章 波動率交易技巧
39.1 兩種錯誤的波動率預測方法
39.2 對波動率的預測進行交易
39.3 交易波動率傾斜
39.4 關于波動率交易的總結
第40章 高級概念
40.1 中性
40.2 希臘字母
40.3 策略考慮：使用“希臘字母”
40.4 高級數學概念
40.5 總結
第41章 波動率衍生品
41.1 歷史波動率和隱含波動率
41.2 vix的計算方法
41.3 上市的波動率期貨
41.4 其他上市的波動率產品
41.5 已上市的vix期權
41.6 交易策略：方向性信號
41.7 使用vix期貨的信息
41.8 利用和交易期限結構
41.9 用波動率衍生品來保護股票組合
41.10 其他的宏觀策略
41.11 使用波動率衍生品的對沖策略
41.12 用vix期權來構建比率價差
41.13 波動率衍生品小結
第42章 稅務
42.1 歷史
42.2 基本稅務處理
42.3 行權和指派
42.4 特別的稅務問題
42.5 總結
42.6 股票期權的稅務計劃策略
42.7 總結
第43章 有*好的策略嗎
43.1 總的概念：市場態度和相等頭寸
43.2 對別人是*好的對你未必就是*好的
43.3 數學上的排序
43.4 總結
后記
第七部分 附錄
附錄 a 策略總結
附錄b 相等頭寸
附錄c 公式
附錄d 圖形
附錄e 合格的備兌看漲期權
附錄f 組合保證金
術語表
展開全部
期權投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 相關資料
麥克米倫的書是期權界的“圣經”。它是其他期權書的基準，至今不可逾越。
——艾利克斯·雅各布森
國際證券交易所副總裁
麥克米倫的《期權投資策略》是本必讀書。這一經典的最新版本展現了他在期權方面的最新思考。麥克米倫是期權領域的真正大師。
——約翰·墨菲
技術分析大師
期權領域給投資者和交易員帶來很多東西，但又很難理解。從第1版開始，《期權投資策略》就解決了很多難題，并且每個版本都針對新問題有新解答。我的辦公室就采用它作為期權參考書。
——約翰·布林格
布林線發明者 國際知名證券分析專家
麥克米倫憑借此書將期權教育帶進21世紀。他對交易的看法總能與時俱進。在更新期權信息上，無人能比麥克米倫做得更出色。
——馬克·庫克
美國最佳短線交易員
期權產品是管理風險的首選工具，但是大部分業內人士對它都不夠了解，而個人投資者又認為它太復雜而盡量回避。麥克米倫不僅讓這一風險管理工具變得簡單易懂，而且讓學的人也樂在其中。你是否意識到擁有汽車相當于擁有看跌期權？請閱讀此書，評估自身在運用期權進行風險管理方面是否做好充分準備。無論是業內人士還是個人投資者，每個人都應該讀一讀這本書。
——托馬斯·道奇
道奇—懷特投資顧問公司總裁
過去我一直認為市場是有方向性的，并且就是這一點創造了財富。但一段時間后我才意識到，金融領域的成功不過是策略和邏輯運用的副產品。麥克米倫對期權——這一復雜而強大的金融產品發表了最好的應用策略。
——湯姆·索斯洛夫
tastytrade公司首席執行官
麥克米倫先生是期權交易領域公認的權威。本書是任何一個交易員藏書中最重要的著作。無論是對有經驗的期權行家還是沒有經驗的期權入門者，我都強烈推薦本書。
——湯姆·狄馬克
市場研究有限責任公司創始人期權投資策略-(原書第5版)-2015年全新第5版 作者簡介
勞倫斯 G. 麥克米倫 全球最出色的期權投資專家，現任麥克米倫分析公司總裁，該公司由他在1991年創立。他寫作的《期權投資策略》，是關于股票和指數期權策略的最知名的暢銷書。他創立的《每日成交量報告》（Daily Volume Alerts），通過觀察股票期權交易量的異常增長而挑選短線交易的股票，他還編輯和出版了《期權策略家》（已經持續出版20年）和《每日交易策略》（一份覆蓋了股票期權、指數期權及期貨期權等衍生品的產品簡報）。麥克米倫先生在美國、加拿大和歐洲的許多研討會和論壇上就期權策略闡述觀點。同時，他在期權市場積極地實踐，為很多個人投資者管理期權賬戶。 麥克米倫先生2011年獲得沙利文獎，該獎項由期權行業委員會頒發，以表彰他在期權建設方面的重要貢獻。 麥克米倫先生一直把培訓交易員作為工作的重要部分，他寫作的《期權投資策略》和《麥克米倫談期權》是準期權交易員的必備教程，其中《期權投資策略》僅在美國就銷售超過30萬冊，被業內公認為期權領域的“圣經”。
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