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證券投資Portolio理論 版權(quán)信息
- ISBN：9787312034657
- 條形碼：9787312034657 ; 978-7-312-03465-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
證券投資Portolio理論 本書特色
《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)精品教材：證券投資portfolio理論》所說的portfolio理論是現(xiàn)代證券投資理論中*主要的理論，它的中心思想就是在給定約束的前提下，如何獲取一個*優(yōu)的投資組合。《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)精品教材：證券投資portfolio理論》主要包括兩大部分：**部分為經(jīng)典的portfolio理論，主要是為本科生而編寫的，包括證券的收益、投資風(fēng)險的衡量、組合投資模型、資本資產(chǎn)定價模型和含消費投資組合的*優(yōu)控制等內(nèi)容；第二部分為隨機portfolio理論，這是近幾年發(fā)展起來的，主要是為研究生而編寫的，包括隨機portfolio總論、市場的散度與行為、函數(shù)構(gòu)造portfolio和隨機portfolio權(quán)數(shù)的有序過程等內(nèi)容。
證券投資Portolio理論 內(nèi)容簡介
《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)精品教材：證券投資Portfolio理論》所說的Portfolio理論是現(xiàn)代證券投資理論中*主要的理論，它的中心思想就是在給定約束的前提下，如何獲取一個*優(yōu)的投資組合。《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)精品教材：證券投資Portfolio理論》主要包括兩大部分：**部分為經(jīng)典的Portfolio理論，主要是為本科生而編寫的，包括證券的收益、投資風(fēng)險的衡量、組合投資模型、資本資產(chǎn)定價模型和含消費投資組合的*優(yōu)控制等內(nèi)容；第二部分為隨機Portfolio理論，這是近幾年發(fā)展起來的，主要是為研究生而編寫的，包括隨機Portfolio總論、市場的散度與行為、函數(shù)構(gòu)造Portfolio和隨機Portfolio權(quán)數(shù)的有序過程等內(nèi)容。
證券投資Portolio理論 目錄
總序
前言
**章 證券的收益
**節(jié) 基本的收益描述
第二節(jié) 證券組合收益率的估計
第三節(jié) 投資組合線
第二章 投資風(fēng)險的衡量
**節(jié) 期望值準則
第二節(jié) 期望效用理論
第三節(jié) m.v準則
第四節(jié) 兩個例子
第三章 組合投資模型
**節(jié) 絕對風(fēng)險厭惡模型
第二節(jié) 有效集模型
第三節(jié) 有效集的幾何算法
第四節(jié) 非負性組合系數(shù)的求解
第五節(jié) 含無風(fēng)險資產(chǎn)的有效集
第四章 資本資產(chǎn)定價模型
**節(jié) capm模型及其條件
第二節(jié) capm模型的另一種推導(dǎo)方法
第三節(jié) capm模型的應(yīng)用
第四節(jié) 關(guān)于capm的實證研究
第五節(jié) 條件放寬下的capm模型
第六節(jié) 套利定價模型
第五章 含消費的動態(tài)投資組合的*優(yōu)化
**節(jié) *優(yōu)化模型與控制規(guī)劃
第二節(jié) hjb方程的導(dǎo)出
第三節(jié) hjb方程的求解思路
第四節(jié) 線性調(diào)制器
第五節(jié) *優(yōu)消費和投資的決策
第六節(jié) 兩基金定理
第六章 隨機portfolio理論基礎(chǔ)
**節(jié) 股價過程
第二節(jié) 市場portfolio過程
第三節(jié) 相對收益率
第四節(jié) 長期portfolio行為
附錄
前言
**章 證券的收益
**節(jié) 基本的收益描述
第二節(jié) 證券組合收益率的估計
第三節(jié) 投資組合線
第二章 投資風(fēng)險的衡量
**節(jié) 期望值準則
第二節(jié) 期望效用理論
第三節(jié) m.v準則
第四節(jié) 兩個例子
第三章 組合投資模型
**節(jié) 絕對風(fēng)險厭惡模型
第二節(jié) 有效集模型
第三節(jié) 有效集的幾何算法
第四節(jié) 非負性組合系數(shù)的求解
第五節(jié) 含無風(fēng)險資產(chǎn)的有效集
第四章 資本資產(chǎn)定價模型
**節(jié) capm模型及其條件
第二節(jié) capm模型的另一種推導(dǎo)方法
第三節(jié) capm模型的應(yīng)用
第四節(jié) 關(guān)于capm的實證研究
第五節(jié) 條件放寬下的capm模型
第六節(jié) 套利定價模型
第五章 含消費的動態(tài)投資組合的*優(yōu)化
**節(jié) *優(yōu)化模型與控制規(guī)劃
第二節(jié) hjb方程的導(dǎo)出
第三節(jié) hjb方程的求解思路
第四節(jié) 線性調(diào)制器
第五節(jié) *優(yōu)消費和投資的決策
第六節(jié) 兩基金定理
第六章 隨機portfolio理論基礎(chǔ)
**節(jié) 股價過程
第二節(jié) 市場portfolio過程
第三節(jié) 相對收益率
第四節(jié) 長期portfolio行為
附錄
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