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金融計量學 版權信息
- ISBN：9787564218362
- 條形碼：9787564218362 ; 978-7-5642-1836-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融計量學 內容簡介
作者為上海財經大學教授。本書是第三次修訂版。金融計量學，是計量經濟學的一個重要分支，主要是研究如何將計量經濟學的基本原理和方法運用于金融領域，針對金融數據的特殊性，構造相應模型，以便實證檢驗金融理論和假設或者提供金融預測和政策建議。 金融學的研究早已走上定量分析的道路，因而金融計量學也成為金融學科的一個重要組成部分。本書是作者通過多年在高校講授金融計量學，結合教學心得積累而成。國內外類似的書籍很多，本書的特色在于強調依托計量軟件對實證能力的訓練和對實證性論文寫作能力的培養。 本版在確保理論闡述完整的前提下，通過對Eviews和Microfit兩個軟件操作的講解，借助于每章的案例和數據，注重講解實證分析的具體做法,例如VAR和 (G)ARCH模型在Eviews中的操作，ARDL邊限協整檢驗在Microfit中的操作。本書專門單列一章系統講解實證性論文的寫作并提供寫作案例。本書*后附有配套的實證操作手冊。希望對經濟類金融類讀者的定量分析能力的提高有所幫助。
金融計量學 目錄
前言
**章 金融計量學介紹
**節 金融計量學的含義及建模步驟
一、金融計量學的含義
二、金融計量建模的主要步驟
三、金融數據的主要類型、特點和來源
第二節 金融計量學軟件簡介
一、金融計量學主要軟件簡介
二、本課程所用軟件——Microfit 4．0和Eviews 3．1
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題
本章練習題
第二章 *小二乘法和線性回歸模型
**節 *小二乘法的基本屬性
一、有關回歸的基本介紹
二、參數的*小二乘估計
三、*小二乘估計量的性質和分布
第二節 一元線性回歸模型的統計檢驗
一、擬合優度檢驗
二、假設檢驗
第三節 多變量線性回歸模型的統計檢驗
一、多變量模型的簡單介紹
二、擬合優度檢驗
三、假設檢驗
第四節 預測
一、預測的概念和類型
二、預測的評價標準
第五節 模型選擇
一、“好”模型具有的特性
二、用于預測的模型的選擇
附錄
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題
本章練習題
第三章 異方差和自相關
**節 異方差的介紹
一、異方差的定義及產生原因
二、異方差的后果
第二節 異方差的檢驗
一、圖示法
二、解析法
第三節 異方差的修正
一、當□為已知
二、當□為未知
三、模型對數變換法
第四節 金融實例分析
第五節 自相關的概念和產生原因
一、滯后值與自相關的概念
二、自相關產生的原因
第六節 自相關的度量與后果
一、自相關的度量
二、出現自相關的后果
第七節 自相關的檢驗與修正
一、自相關的檢驗方法
二、自相關的修正方法
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題
第四章 多重共線性和虛擬變量的應用
**節 多重共線性的概念和后果
一、多重共線性的概念和產生
二、多重共線性的后果
第二節 多重共線性的檢驗
一、檢驗多重共線性問題是否嚴重
二、判斷多重共線性的存在范圍
三、檢驗多重共線性的表現形式
第三節 多重共線性的修正
一、刪除不必要的變量
二、改變解釋變量的形式
三、補充新數據
四、利用先驗信息法
第四節 金融數據的多重共線性處理——對影響股票價格指數宏觀經濟因素的實證分析
第五節 虛擬變量模型
一、虛擬變量的性質和設置原則
二、虛擬變量模型的運用
第六節 回歸模型的結構穩定性檢驗——鄒氏檢驗
一、鄒氏檢驗的過程
二、在Eviews軟件中如何進行鄒氏檢驗
第七節 回歸模型的結構穩定性檢驗——虛擬變量法
第八節 實例——虛擬變量在金融數據處理中的作用
一、簡單理論回顧
二、實證檢驗
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題
本章練習題
第五章 時間序列數據的平穩性檢驗
**節 隨機過程和平穩性原理
一、隨機過程
二、平穩性原理
三、偽回歸現象
第二節 平穩性檢驗的具體方法
一、單位根檢驗
二、非平穩性數據的處理
第三節 協整的概念和檢驗
一、協整的概念和原理
二、協整檢驗的具體方法
第四節 誤差修正模型
第五節 因果檢驗
一、格蘭杰因果檢驗
二、希姆斯檢驗
第六節 實例——金融數據的平穩性檢驗
一、對數據進行平穩性檢驗
二、協整檢驗
三、因果檢驗
四、誤差糾正機制ECM
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題
本章練習題
第六章 動態模型
**節 ARDL模型的概念和構造
一、ARDL模型的概念
二、ARDL建模的基本方法
三、實例一——ARDL模型在金融數據中的應用
第二節 ARIMA模型的概念和構造
一、ARIMA模型的概念
二、B-J方法論
三、ARIMA模型的識別、估計、診斷和預測
四、關于B-J方法論和ARIMA模型的補充說明
五、實例——ARIMA模型在金融數據中的應用
第三節 VAR模型的概念和構造
一、VAR模型的概念
二、VAR模型的識別、估計、檢驗和預測
三、VAR模型的補充說明——VAR模型的發展
四、實例——VAR模型在金融數據中的應用
第四節 （G）ARCH模型的概念和構造
一、（G）ARCH模型的概念
二、（G）ARCH模型的識別、估計、類型和預測
三、實例——（G）ARCH模型在金融數據中的應用
附錄
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題
本章練習題
第七章 聯立方程模型的概念和構造
**節 聯立方程模型的基本概念
一、內生變量、外生變量和前定變量
二、完備方程組
三、隨機方程式和非隨機方程式
四、結構式模型和簡化式模型
五、聯立性偏誤
第二節 聯立方程模型的識別
一、識別問題
二、識別規則
三、聯立性檢驗
第三節 聯立方程模型的估計
一、單一方程法
二、系統方程法
第四節 實例一一聯立方程模型在金融數據中的應用
一、理論回顧
二、實證分析
三、分析
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題
本章練習題
第八章 實證性文章 的寫作
一、典型的實證性文章 的框架
二、需要特別注意的地方
三、簡單介紹典型的研究課題
附錄一 關于中國封閉式基金折價的實證分析
附錄二 我國上市公司控制權與現金流權分離——-理論研究與實證檢驗
附表
《金融計量學》實驗手冊
實驗一 異方差的檢驗與修正
實驗二 虛擬變量在金融數據處理中的作用
實驗三 金融數據的平穩性檢驗實驗指導
實驗四 ARDL模型的運用實驗指導
實驗五 ARIMA模型的概念和構造
實驗六 VAR模型的概念和構造
實驗七 （G）ARCH模型在金融數據中的應用
實驗八 聯立方程模型在金融數據中的應用
參考文獻
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