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股指期貨市場(chǎng)關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場(chǎng)比較 版權(quán)信息
- ISBN：9787509754337
- 條形碼：9787509754337 ; 978-7-5097-5433-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
股指期貨市場(chǎng)關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場(chǎng)比較 本書特色
本書以金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論為基礎(chǔ)，嘗試從價(jià)格波動(dòng)影響關(guān)系和定價(jià)效率對(duì)比關(guān)系角度研究股指期現(xiàn)貨市場(chǎng)關(guān)系。書中采用滬深300、香港恒生、國企、新加坡日經(jīng)225、a50指數(shù)期現(xiàn)貨市場(chǎng)近兩年同期高低頻數(shù)據(jù)進(jìn)行了多角度、多樣本、基于多種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和時(shí)間序列模型及其改進(jìn)方法的實(shí)證比較研究，研究實(shí)證了股指期現(xiàn)貨市場(chǎng)關(guān)系的主要理論假說，并在臨近市場(chǎng)比較研究基礎(chǔ)上突出了滬深300股指期貨推出近兩年來的期現(xiàn)貨關(guān)系特征。
股指期貨市場(chǎng)關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場(chǎng)比較 內(nèi)容簡介
本書以金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論為基礎(chǔ)，嘗試從價(jià)格波動(dòng)影響關(guān)系和定價(jià)效率對(duì)比關(guān)系角度研究股指期現(xiàn)貨市場(chǎng)關(guān)系。書中采用滬深300、香港恒生、國企、新加坡日經(jīng)225、A50指數(shù)期現(xiàn)貨市場(chǎng)近兩年同期高低頻數(shù)據(jù)進(jìn)行了多角度、多樣本、基于多種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和時(shí)間序列模型及其改進(jìn)方法的實(shí)證比較研究，研究實(shí)證了股指期現(xiàn)貨市場(chǎng)關(guān)系的主要理論假說，并在臨近市場(chǎng)比較研究基礎(chǔ)上突出了滬深300股指期貨推出近兩年來的期現(xiàn)貨關(guān)系特征。
股指期貨市場(chǎng)關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場(chǎng)比較 目錄
引 言
**章 緒 論
**節(jié) 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及述評(píng)
第二節(jié) 研究內(nèi)容和方法
第三節(jié) 理論基礎(chǔ)和待檢驗(yàn)假說
第四節(jié) 本書創(chuàng)新之處
第二章 股指期貨推出與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)關(guān)系實(shí)證研究
**節(jié) 基于股指期貨推出時(shí)點(diǎn)分段實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) 基于股指期貨推出時(shí)點(diǎn)分段實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及中外比較結(jié)論
第三節(jié) 基于宏觀經(jīng)濟(jì)因素及重大事件分段實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及中外比較結(jié)論
第四節(jié) 兩種分段方式實(shí)證結(jié)果比較分析結(jié)論
第五節(jié) 小結(jié)
第三章 合約到期日股指期現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)關(guān)系實(shí)證研究
**節(jié) 到期日效應(yīng)實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) 到期日效應(yīng)中外樣本實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第三節(jié) 到期日效應(yīng)關(guān)系實(shí)證結(jié)論原因分析
第四節(jié) 小結(jié)
第四章 股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)信息傳遞關(guān)系實(shí)證研究
**節(jié) 信息傳遞關(guān)系實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) 非同步交易時(shí)段信息傳遞關(guān)系中外樣本實(shí)證結(jié)果及比較
第三節(jié) 日內(nèi)同步交易時(shí)段信息傳遞關(guān)系中外樣本實(shí)證結(jié)果及比較
第四節(jié) 小結(jié)
第五章 股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格信息含量對(duì)比關(guān)系實(shí)證研究
**節(jié) 價(jià)格信息含量對(duì)比關(guān)系實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) garbade-silber模型中外樣本實(shí)證結(jié)果及比較
第三節(jié) 脈沖響應(yīng)函數(shù)及方差分析中外樣本實(shí)證結(jié)果及比較
第四節(jié) 信息含量對(duì)比關(guān)系結(jié)論原因分析
第五節(jié) 小結(jié)
第六章 基于現(xiàn)貨價(jià)格外推效果對(duì)比的信息效率關(guān)系總結(jié)
**節(jié) 外推實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) arma模型中外樣本外推實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第三節(jié) 多元回歸模型中外樣本外推實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第四節(jié) 信息效率關(guān)系實(shí)證結(jié)果總結(jié)分析
第七章 股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行效率對(duì)比關(guān)系實(shí)證研究
**節(jié) 流動(dòng)性實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) 成交額相關(guān)指標(biāo)中外樣本實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第三節(jié) 市場(chǎng)效率系數(shù)及即時(shí)交易成本模型中外樣本實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第四節(jié) 市場(chǎng)深度指標(biāo)中外樣本實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第五節(jié) 小結(jié)
第八章 總結(jié)、啟示與不足之處
**節(jié) 主要工作與結(jié)論回顧
第二節(jié) 研究結(jié)論的啟示
第三節(jié) 待完善與不足之處
參考文獻(xiàn)
**章 緒 論
**節(jié) 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及述評(píng)
第二節(jié) 研究內(nèi)容和方法
第三節(jié) 理論基礎(chǔ)和待檢驗(yàn)假說
第四節(jié) 本書創(chuàng)新之處
第二章 股指期貨推出與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)關(guān)系實(shí)證研究
**節(jié) 基于股指期貨推出時(shí)點(diǎn)分段實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) 基于股指期貨推出時(shí)點(diǎn)分段實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及中外比較結(jié)論
第三節(jié) 基于宏觀經(jīng)濟(jì)因素及重大事件分段實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及中外比較結(jié)論
第四節(jié) 兩種分段方式實(shí)證結(jié)果比較分析結(jié)論
第五節(jié) 小結(jié)
第三章 合約到期日股指期現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)關(guān)系實(shí)證研究
**節(jié) 到期日效應(yīng)實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) 到期日效應(yīng)中外樣本實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第三節(jié) 到期日效應(yīng)關(guān)系實(shí)證結(jié)論原因分析
第四節(jié) 小結(jié)
第四章 股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)信息傳遞關(guān)系實(shí)證研究
**節(jié) 信息傳遞關(guān)系實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) 非同步交易時(shí)段信息傳遞關(guān)系中外樣本實(shí)證結(jié)果及比較
第三節(jié) 日內(nèi)同步交易時(shí)段信息傳遞關(guān)系中外樣本實(shí)證結(jié)果及比較
第四節(jié) 小結(jié)
第五章 股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格信息含量對(duì)比關(guān)系實(shí)證研究
**節(jié) 價(jià)格信息含量對(duì)比關(guān)系實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) garbade-silber模型中外樣本實(shí)證結(jié)果及比較
第三節(jié) 脈沖響應(yīng)函數(shù)及方差分析中外樣本實(shí)證結(jié)果及比較
第四節(jié) 信息含量對(duì)比關(guān)系結(jié)論原因分析
第五節(jié) 小結(jié)
第六章 基于現(xiàn)貨價(jià)格外推效果對(duì)比的信息效率關(guān)系總結(jié)
**節(jié) 外推實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) arma模型中外樣本外推實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第三節(jié) 多元回歸模型中外樣本外推實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第四節(jié) 信息效率關(guān)系實(shí)證結(jié)果總結(jié)分析
第七章 股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行效率對(duì)比關(guān)系實(shí)證研究
**節(jié) 流動(dòng)性實(shí)證方法選擇與樣本數(shù)據(jù)說明
第二節(jié) 成交額相關(guān)指標(biāo)中外樣本實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第三節(jié) 市場(chǎng)效率系數(shù)及即時(shí)交易成本模型中外樣本實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第四節(jié) 市場(chǎng)深度指標(biāo)中外樣本實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及比較
第五節(jié) 小結(jié)
第八章 總結(jié)、啟示與不足之處
**節(jié) 主要工作與結(jié)論回顧
第二節(jié) 研究結(jié)論的啟示
第三節(jié) 待完善與不足之處
參考文獻(xiàn)
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股指期貨市場(chǎng)關(guān)系-中國內(nèi)地與海外市場(chǎng)比較 作者簡介
張一鋒，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)博士，云南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師。
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