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經濟計量分析基礎 版權信息
- ISBN：9787513628303
- 條形碼：9787513628303 ; 978-7-5136-2830-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
經濟計量分析基礎 本書特色
本書詳細系統(tǒng)地講述了量化投資所需要的數(shù)理統(tǒng)計和經濟計量基礎理論、方法及其內在的邏輯關系；在此基礎上，介紹了經濟計量軟件包eviews的使用方法；尤其是，*后一章結合國際著名《金融經濟學雜志》2001年發(fā)表的芝加哥大學商學院 tj.moskowitz教授、對沖基金aqr資本管理公司的yao hua ooi以及紐約大學商學院lasse heje pederson教授的《時序動量》一文，基于上證指數(shù)來詳細說明基礎的經濟計量分析方法在量化投資中的使用。
經濟計量分析基礎 內容簡介
本書詳細系統(tǒng)地講述了量化投資所需要的數(shù)理統(tǒng)計和經濟計量基礎理論、方法及其內在的邏輯關系；在此基礎上，介紹了經濟計量軟件包Eviews的使用方法；尤其是，*后一章結合國際著名《金融經濟學雜志》2001年發(fā)表的芝加哥大學商學院 TJ.Moskowitz教授、對沖基金AQR資本管理公司的Yao Hua Ooi以及紐約大學商學院Lasse Heje Pederson教授的《時序動量》一文，基于上證指數(shù)來詳細說明基礎的經濟計量分析方法在量化投資中的使用。
經濟計量分析基礎 目錄
**章 經濟計量分析的統(tǒng)計基礎
**節(jié) 總體與樣本
第二節(jié) 總體與樣本的橋梁——隨機變量
第三節(jié) 對總體的描述——隨機變量的數(shù)字特征
第四節(jié) 對樣本的描述——樣本分布的數(shù)字特征
第五節(jié) 隨機變量的分布——總體和樣本的連接點
第六節(jié) 通過樣本，估計總體（一）——估計量的特征
第七節(jié) 通過樣本，估計總體（二）——估計量的特征
第八節(jié) 通過樣本，估計總體（三）——假設檢驗
第九節(jié) 應用實例：*佳持股周期
第二章 數(shù)據(jù)與模型
**節(jié) 數(shù)據(jù)、模型和變量
第二節(jié) 方程形式
第三節(jié) 相關系數(shù)
第三章 *小二乘法：一元線性回歸
**節(jié) 擬合直線性質
第二節(jié) 擬合優(yōu)度的評價
第三節(jié) 一元線性回歸中的計算問題
第四節(jié) 應用案例：對資產定價模型（capm）的簡單檢驗
第四章 *小二乘法與多因素模型——含多個自變量的*小二乘法
**節(jié) 含兩個自變量的*小二乘法
第二節(jié) 二元回歸*小二乘法又探
第三節(jié) 從另一個角度看估計系數(shù)
第四節(jié) 多重共線性
第五節(jié) 一般線性回歸
第五章 古典線性回歸模型
**節(jié) 有關εi的古典模型假設
第二節(jié) 古典假設的一些內涵
第三節(jié) 高斯-馬爾科夫定理
第四節(jié) 高斯-馬爾科夫定理再探
第六章 正態(tài)條件下回歸的推論
**節(jié) 問題的引入
第二節(jié) 問題的預解決
第三節(jié) 派生的內容：自由度
第四節(jié) 回歸系數(shù)的假設檢驗
第五節(jié) 預測
第六節(jié) 復習與提高
第七章 假設檢驗
**節(jié) t檢驗：對單個參數(shù)檢驗的方法
第二節(jié) f檢驗的引入
第三節(jié) 一般假設檢驗：f檢驗
第四節(jié) f檢驗的附加例子
第五節(jié) 調整后的相關系數(shù)
第六節(jié) 因果關系檢驗
第七節(jié) 復習與提高
第八章 虛擬變量
**節(jié) 運用虛擬變量改變回歸直線的截距
第二節(jié) 運用虛擬變量改變回歸直線的斜率
第三節(jié) 運用虛擬變量同時改變回歸直線的截距和斜率
第四節(jié) 折線回歸
第五節(jié) 復習與提高
第九章 計量經濟學軟件eviews簡介
**節(jié) 關于計算機的一些基本概念
第二節(jié) eviews概述
第三節(jié) 工作文件的建立及相關操作
第四節(jié) 基本回歸模型
第五節(jié) 復習與提高
第十章 異方差
**節(jié) 異方差概述
第二節(jié) 如何發(fā)現(xiàn)異方差
第三節(jié) 異方差的后溝
第四節(jié) 異方差的解決方法
第十一章 自相關
**節(jié) 自相關概述
第二節(jié) durbin-watson檢驗
第三節(jié) 自相關的處理方法
第四節(jié) 自相關誤差下的回歸過程
第五節(jié) 一階自相關對*小二乘估計量的影響
第六節(jié) 對含滯后因變量的序列相關模型的檢驗
第七節(jié) dw檢驗的更為深入的結論
第八節(jié) dw顯著時的策略
第十二章 聯(lián)系方程模型
**節(jié) 概述
第二節(jié) 內生變量和外生變量
第三節(jié) 間接*小二乘法
第四節(jié) 識別問題
第五節(jié) 識別的充要條件
第六節(jié) 估計方法
第七節(jié) 運用*小二乘法估計聯(lián)立方程組問題
第八節(jié) 復習與提高
第十三章 基于時序動量回報率的量化交易策略
附表
參考書目
**節(jié) 總體與樣本
第二節(jié) 總體與樣本的橋梁——隨機變量
第三節(jié) 對總體的描述——隨機變量的數(shù)字特征
第四節(jié) 對樣本的描述——樣本分布的數(shù)字特征
第五節(jié) 隨機變量的分布——總體和樣本的連接點
第六節(jié) 通過樣本，估計總體（一）——估計量的特征
第七節(jié) 通過樣本，估計總體（二）——估計量的特征
第八節(jié) 通過樣本，估計總體（三）——假設檢驗
第九節(jié) 應用實例：*佳持股周期
第二章 數(shù)據(jù)與模型
**節(jié) 數(shù)據(jù)、模型和變量
第二節(jié) 方程形式
第三節(jié) 相關系數(shù)
第三章 *小二乘法：一元線性回歸
**節(jié) 擬合直線性質
第二節(jié) 擬合優(yōu)度的評價
第三節(jié) 一元線性回歸中的計算問題
第四節(jié) 應用案例：對資產定價模型（capm）的簡單檢驗
第四章 *小二乘法與多因素模型——含多個自變量的*小二乘法
**節(jié) 含兩個自變量的*小二乘法
第二節(jié) 二元回歸*小二乘法又探
第三節(jié) 從另一個角度看估計系數(shù)
第四節(jié) 多重共線性
第五節(jié) 一般線性回歸
第五章 古典線性回歸模型
**節(jié) 有關εi的古典模型假設
第二節(jié) 古典假設的一些內涵
第三節(jié) 高斯-馬爾科夫定理
第四節(jié) 高斯-馬爾科夫定理再探
第六章 正態(tài)條件下回歸的推論
**節(jié) 問題的引入
第二節(jié) 問題的預解決
第三節(jié) 派生的內容：自由度
第四節(jié) 回歸系數(shù)的假設檢驗
第五節(jié) 預測
第六節(jié) 復習與提高
第七章 假設檢驗
**節(jié) t檢驗：對單個參數(shù)檢驗的方法
第二節(jié) f檢驗的引入
第三節(jié) 一般假設檢驗：f檢驗
第四節(jié) f檢驗的附加例子
第五節(jié) 調整后的相關系數(shù)
第六節(jié) 因果關系檢驗
第七節(jié) 復習與提高
第八章 虛擬變量
**節(jié) 運用虛擬變量改變回歸直線的截距
第二節(jié) 運用虛擬變量改變回歸直線的斜率
第三節(jié) 運用虛擬變量同時改變回歸直線的截距和斜率
第四節(jié) 折線回歸
第五節(jié) 復習與提高
第九章 計量經濟學軟件eviews簡介
**節(jié) 關于計算機的一些基本概念
第二節(jié) eviews概述
第三節(jié) 工作文件的建立及相關操作
第四節(jié) 基本回歸模型
第五節(jié) 復習與提高
第十章 異方差
**節(jié) 異方差概述
第二節(jié) 如何發(fā)現(xiàn)異方差
第三節(jié) 異方差的后溝
第四節(jié) 異方差的解決方法
第十一章 自相關
**節(jié) 自相關概述
第二節(jié) durbin-watson檢驗
第三節(jié) 自相關的處理方法
第四節(jié) 自相關誤差下的回歸過程
第五節(jié) 一階自相關對*小二乘估計量的影響
第六節(jié) 對含滯后因變量的序列相關模型的檢驗
第七節(jié) dw檢驗的更為深入的結論
第八節(jié) dw顯著時的策略
第十二章 聯(lián)系方程模型
**節(jié) 概述
第二節(jié) 內生變量和外生變量
第三節(jié) 間接*小二乘法
第四節(jié) 識別問題
第五節(jié) 識別的充要條件
第六節(jié) 估計方法
第七節(jié) 運用*小二乘法估計聯(lián)立方程組問題
第八節(jié) 復習與提高
第十三章 基于時序動量回報率的量化交易策略
附表
參考書目
展開全部
經濟計量分析基礎 作者簡介
劉振亞教授現(xiàn)為中國人民大學財金學院和英國伯明翰大學教授，博士生導師，摩根大通期貨有限公司(JP Morgan Futures)董事，全球最大管理期貨（CTA） Winton Capital中國最早的合作者。 劉振亞教授在金融計量、量化投資、宏觀經濟等領域有著深入的研究，從1991年以來已出版多本專業(yè)著作，并在China Economic Review 、《世界經濟》等國內外一流雜志發(fā)表多篇文章。
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