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實證金融研究方法-以金融和銀行業(yè)為例 版權(quán)信息
- ISBN：9787565413070
- 條形碼：9787565413070 ; 978-7-5654-1307-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
實證金融研究方法-以金融和銀行業(yè)為例 本書特色
《dsge經(jīng)典譯叢·當代財經(jīng)管理名著譯庫·實證金融研究方法：以金融和銀行業(yè)為例》針對金融領域中的一系列重要問題為讀者提供了一些非技術(shù)性的指導，而實證研究方法在這些問題的研究中起著重要作用。本書的適用對象主要是金融和銀行學專業(yè)的碩士研究生以及從事金融領域研究的初級研究人員，同樣也適合于其他相關(guān)領域（如經(jīng)濟學）的學生和研究人員。本書的前三章主要介紹了本書的整體結(jié)構(gòu)框架，并對經(jīng)濟計量學和統(tǒng)計學方法進行了簡要回顧。后面的章節(jié)對金融和銀行研究領域中幾個重點問題進行了討論，包括投資組合理論和資產(chǎn)配置、資產(chǎn)定價和因子模型、市場有效性、匯率和利率的擬合和預測、風險價值（var）等。了解這些重點問題并掌握相關(guān)的實證研究方法，對于那些未來有意在金融機構(gòu)從事分析和研究工作的學生來說是非常有好處的。 考慮到有些讀者缺乏經(jīng)濟計量學、統(tǒng)計學或者高級金融學方面的基礎，《dsge經(jīng)典譯叢·當代財經(jīng)管理名著譯庫·實證金融研究方法：以金融和銀行業(yè)為例》試圖使用一些更容易理解的方式進行介紹，包括在每章末提供一些實證范例來展示該章所討論的實證研究方法和理論，所有計算均使用matlab軟件等。每章習題的解答指導及相關(guān)matlab程序可以在合作網(wǎng)站上找到。
實證金融研究方法-以金融和銀行業(yè)為例 內(nèi)容簡介
《dsge經(jīng)典譯叢·當代財經(jīng)管理名著譯庫·實證金融研究方法：以金融和銀行業(yè)為例》是實證金融研究領域的權(quán)威性著作。該書首先簡要回顧了實證金融中普遍采用的經(jīng)濟計量學和統(tǒng)計學方法，然后重點介紹了實證金融研究方法在金融和銀行等研究領域中的應用，這些領域包括投資組合理論、資產(chǎn)定價模型和多因子模型、市場有效性、匯率和利率的擬合和預測、利率期限結(jié)構(gòu)、風險價值（var）等。《dsge經(jīng)典譯叢·當代財經(jīng)管理名著譯庫·實證金融研究方法：以金融和銀行業(yè)為例》對實證金融研究方法的介紹系統(tǒng)全面、通俗易懂，同時運用實際案例對這些方法的操作進行演示，使讀者更容易理解并熟練掌握。因此，該書既可以作為金融學科學生和研究人員學習的教材，又可以作為金融從業(yè)人員學習和使用實證金融研究方法的參考用書。
實證金融研究方法-以金融和銀行業(yè)為例 目錄
第1章 導論
1.1 本書內(nèi)容與結(jié)構(gòu)
1.2 電腦軟件
1.3 數(shù)據(jù)
1.4 參考文獻
第2章 隨機變量及隨機過程
2.1 概述
2.2 隨機變量與隨機過程
2.3 時間序列模型
2.4 小結(jié)
2.5 章末習題
2.6 參考文獻
第3章 回歸與波動
3.1 概述
3.2 回歸模型
3.3 條件波動的擬合及預測
3.4 小結(jié)
3.5 章末習題
3.6 參考文獻
第4章 資產(chǎn)組合理論及資產(chǎn)配置
4.1 概述
4.2 收益率
4.3 股利貼現(xiàn)模型
4.4 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論（mpt）
4.5 實證范例
4.6 小結(jié)
4.7 章末習題
4.8 附錄
4.9 參考文獻
第5章 資產(chǎn)定價模型和因子模型
5.1 概述
5.2 資本資產(chǎn)定價模型（capm）
5.3 因子模型
5.4 實證范例
5.5 小結(jié)
5.6 章末習題
5.7 附錄
5.8 參考文獻
第6章 市場有效性
6.1 概述
6.2 市場有效性檢驗
6.3 經(jīng)濟計量預測
6.4 技術(shù)分析
6.5 數(shù)據(jù)探測
6.6 實證范例
6.7 小結(jié)
6.8 章末習題
6.9 附錄
6.10 參考文獻
第7章 匯率的建模和預測
7.1 概述
7.2 匯率
7.3 市場有效性及匯率平價條件
7.4 市場效率檢驗
7.5 購買力平價
7.6 匯率的預測
7.7 實證范例
7.8 小結(jié)
7.9 章末習題
7.10 附錄
7.11 參考文獻
第8章 利率的擬合和預測
8.1 概述
8.2 債券
8.3 利率模型
8.4 預期假說的實證檢驗
8.5 實證范例
8.6 小結(jié)
8.7 章末習題
8.8 附錄
8.9 參考文獻
第9章 市場風險管理
9.1 概述
9.2 使用德爾塔-正態(tài)法計算的風險價值
9.3 使用歷史模擬法計算的風險價值
9.4 使用蒙特卡洛模擬法計算的風險價值
9.5 債券的var
9.6 衍生品的風險價值
9.7 回測檢驗
9.8 金融監(jiān)管與var
9.9 實證范例
9.10 小結(jié)
9.11 章末習題
9.12 附錄
9.13 參考文獻
1.1 本書內(nèi)容與結(jié)構(gòu)
1.2 電腦軟件
1.3 數(shù)據(jù)
1.4 參考文獻
第2章 隨機變量及隨機過程
2.1 概述
2.2 隨機變量與隨機過程
2.3 時間序列模型
2.4 小結(jié)
2.5 章末習題
2.6 參考文獻
第3章 回歸與波動
3.1 概述
3.2 回歸模型
3.3 條件波動的擬合及預測
3.4 小結(jié)
3.5 章末習題
3.6 參考文獻
第4章 資產(chǎn)組合理論及資產(chǎn)配置
4.1 概述
4.2 收益率
4.3 股利貼現(xiàn)模型
4.4 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論（mpt）
4.5 實證范例
4.6 小結(jié)
4.7 章末習題
4.8 附錄
4.9 參考文獻
第5章 資產(chǎn)定價模型和因子模型
5.1 概述
5.2 資本資產(chǎn)定價模型（capm）
5.3 因子模型
5.4 實證范例
5.5 小結(jié)
5.6 章末習題
5.7 附錄
5.8 參考文獻
第6章 市場有效性
6.1 概述
6.2 市場有效性檢驗
6.3 經(jīng)濟計量預測
6.4 技術(shù)分析
6.5 數(shù)據(jù)探測
6.6 實證范例
6.7 小結(jié)
6.8 章末習題
6.9 附錄
6.10 參考文獻
第7章 匯率的建模和預測
7.1 概述
7.2 匯率
7.3 市場有效性及匯率平價條件
7.4 市場效率檢驗
7.5 購買力平價
7.6 匯率的預測
7.7 實證范例
7.8 小結(jié)
7.9 章末習題
7.10 附錄
7.11 參考文獻
第8章 利率的擬合和預測
8.1 概述
8.2 債券
8.3 利率模型
8.4 預期假說的實證檢驗
8.5 實證范例
8.6 小結(jié)
8.7 章末習題
8.8 附錄
8.9 參考文獻
第9章 市場風險管理
9.1 概述
9.2 使用德爾塔-正態(tài)法計算的風險價值
9.3 使用歷史模擬法計算的風險價值
9.4 使用蒙特卡洛模擬法計算的風險價值
9.5 債券的var
9.6 衍生品的風險價值
9.7 回測檢驗
9.8 金融監(jiān)管與var
9.9 實證范例
9.10 小結(jié)
9.11 章末習題
9.12 附錄
9.13 參考文獻
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實證金融研究方法-以金融和銀行業(yè)為例 作者簡介
羅伯特·索利斯（Rober Sollis），英國紐卡斯爾大學的金融經(jīng)濟學教授，他的教學和研究方向為：經(jīng)濟計量學和統(tǒng)計學中的時間序列方法在經(jīng)濟和金融方面的應用。他還是《應用時間序列建模與預測（Applied Time Series Modelling and Forecasting）》（2003）的作者之一。
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