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金融風險管理 版權信息
- ISBN：9787111450788
- 條形碼：9787111450788 ; 978-7-111-45078-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融風險管理 本書特色
《金融風險管理》力圖在闡述國際金融風險管理*新理念與工具的同時，與國內監管法規、管理實踐相融合，通過描述近年來國內外風險損失案例，希望加深讀者對金融風險管理的理解，提高其對該領域的興趣。 《金融風險管理》可以作為金融風險管理的入門書籍。讀者在閱讀本書之前，只需要掌握經濟學和商業銀行的基本常識即可。
金融風險管理 內容簡介
本書作者基于多年風險管理的經驗，結合國際上*新的風險管理理論和監管法規，對巴塞爾協議ⅲ及歐盟償付監管能力二號（sovency ⅱ）均進行了解讀，并且對近年來國內外金融界尤其是銀行界的諸多實戰案例進行了深入研究。 本書既可以對操作層面的風險管理者提供指導，又可以為中高層風險管理者提供有益的借鑒，適宜于對風險管理感興趣的國內金融從業人員、理論研究人員、高校師生，對企業界風險管理專業人士亦有很大的參考作用。 國內外經典案例 1. 摩根大通鯨魚交易：不僅僅是無賴交易員 2. 美國銀行的內部控制實踐 3. 雷曼迷你債事件造成銀行聲譽急劇下滑 4. 德國金屬公司原油期貨套期保值失敗案例 5. 美國國際集團的流動性風險 6. 英國北巖銀行遭遇流動性危機 7. 成也蕭何，敗也蕭何：中航油風險管理案例 8. 銀行，永不沉沒的航空母艦？海南發展銀行風險管理案例 9. 中信泰富“豪賭”釀成巨大虧空 10. 中國工商銀行：全面風險管理報告的先行者 11. 我國非銀行金融機構破產**案：廣東國際信托投資公司破產倒閉案例 12. 華夏銀行沈陽分行唐相慶案 13. 中國建設銀行德州市平原支行刁娜挪用公款案 14. 中國銀行河松街支行10億元存款失蹤案 15. 大公國際對信用轉移矩陣的編制方法
金融風險管理 目錄
推薦序
作者簡介
前言
第1章 緒論
1.1 風險的概念
1.2 風險管理理論發展歷史
1.2.1 傳統風險管理
1.2.2 新型的整體化風險管理
相關案例 摩根大通鯨魚交易：不僅僅是無賴交易員
1.3 風險管理的價值
相關案例 從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元
相關案例 銀行，永不沉沒的航空母艦？海南發展銀行風險管理案例
相關案例 成也蕭何，敗也蕭何：中航油風險管理案例
第2章 風險管理框架
相關案例 多米諾骨牌的倒塌：赫斯塔特銀行事件
相關案例 已知風險的盲視：瑞銀2007年次貸危機損失190億美元
2.1 風險管理工作步驟
相關案例 加拿大皇家銀行的風險偏好
相關案例 中國工商銀行：全面風險管理報告的先行者
2.2 風險管理組織架構
2.3 風險管理流程設置
2.4 風險管理報告體系
2.5 風險管理準備金及資本提取
2.5.1 風險準備金
2.5.2 監管資本
2.5.3 經濟資本
第3章 金融體系主要風險概覽
3.1 市場風險概念及分類
3.1.1 市場風險的內涵
3.1.2 市場風險的分類與特征
3.1.3 市場風險典型案例
相關案例 東南亞金融危機（1997～1998年）
3.2 信用風險概念及分類
3.2.1 信用風險的內涵
3.2.2 信用風險的分類與特征
3.2.3 信用風險典型案例
相關案例 我國非銀行金融機構破產**案：廣東國際信托投資公司破產倒閉案例
3.3 操作風險概念及分類
3.3.1 操作風險的內涵
相關案例 歷史上聲名卓著的“肥手指綜合征”事件
3.3.2 操作風險的分類與特征
3.3.3 操作風險典型案例
相關案例 華夏銀行沈陽分行唐相慶案
相關案例 中國建設銀行德州市平原支行刁娜挪用公款案
3.4 流動性風險概念及分類
3.4.1 流動性風險的內涵
3.4.2 流動性風險的分類與特征
3.4.3 流動性風險典型案例
相關案例 美國國際集團的流動性風險
相關案例 大而不倒的奇跡：大陸伊利諾伊銀行險遭破產
3.5 其他金融機構風險介紹
第4章 國際相關監管法規介紹
4.1 巴塞爾協議體系概覽
4.1.1 巴塞爾協議之前的銀行資本監管
4.1.2 巴塞爾委員會歷史沿革
4.1.3 巴塞爾協議i
4.1.4 巴塞爾協議ⅱ
4.1.5 巴塞爾協議ⅲ
4.2 歐盟保險償付能力監管標準體系概覽
4.2.1 歐盟保險償付能力監管標準體系之前的保險業監管
4.2.2 歐盟監管委員會歷史沿革
4.2.3 歐盟償付能力一號
4.2.4 歐盟償付能力二號
第5章 風險管理的主要方法
5.1 內部控制
5.1.1 內部控制的概念
5.1.2 內部控制的具體做法
相關案例 中國銀行河松街支行10億元存款失蹤案
相關案例 美國銀行的內部控制實踐
5.2 風險損失估計
5.2.1 潛在損失估計
5.2.2 壓力測試
相關案例 阿根廷債務危機
5.3 風險準備金計提
5.4 資本計提及配置
5.5 風險調整績效配置
5.5.1 經濟資本及風險調整后績效度量
5.5.2 風險調整后資本收益率
第6章 市場風險管理
6.1 市場風險管理的核心：風險價值var
6.1.1 傳統市場量化工具簡介
6.1.2 風險價值var概念的提出
6.1.3 風險價值var的意義
6.2 金融機構市場風險管理
6.2.1 以銀行為主的金融機構市場風險管理基本流程
6.2.2 以銀行為主的金融機構市場風險計量基本方法
6.2.3 以銀行為主的金融機構市場風險監測基本方法
相關案例 jp摩根的四點一刻報告與風險管理創新案例
6.2.4 以銀行為主的金融機構市場風險控制基本方法
相關案例 德國金屬公司原油期貨套期保值失敗案例
相關案例 中信泰富“豪賭”釀成巨大虧空
第7章 信用風險管理
7.1 信用風險管理的核心：信用評級
7.1.1 信用評級機構介紹
相關案例 希臘主權信用評級下調至選擇性違約級別
7.1.2 標準普爾與穆迪信用評級體系介紹
7.1.3 信用轉移矩陣
相關案例 大公國際對信用轉移矩陣的編制方法
7.2 金融機構信用風險管理
7.2.1 以銀行為主的金融機構信貸政策概覽
相關案例 雷曼迷你債事件造成銀行聲譽急劇下滑
7.2.2 以銀行為主的金融機構信用風險一般管理步驟
7.3 信用風險度量
7.3.1 古典的信用分類模型
7.3.2 現代信用風險分類模型
7.4 信用風險緩釋
7.4.1 運用抵質押品緩釋信用風險
7.4.2 運用凈額結算協議緩釋信用風險
7.5 信用風險轉移
7.5.1 信用風險轉移的定義
7.5.2 信用風險轉移的主要方式
7.5.3 信用風險轉移的工具
7.5.4 信用風險轉移監管的分析
第8章 操作風險管理
8.1 操作風險管理發展的階段
8.2 操作風險管理框架基本要素
8.3 操作風險管理的策略與政策
8.3.1 操作風險管理戰略
8.3.2 操作風險管理政策
8.4 操作風險組織架構設計
8.4.1 操作風險管理組織設計原則
8.4.2 操作風險管理組織模式
8.4.3 操作風險管理網絡結構
8.5 操作風險管理的流程
8.5.1 操作風險政策制定
8.5.2 操作風險識別
8.5.3 操作風險計量
8.5.4 操作風險評估與分析
8.5.5 操作風險資本管理
8.5.6 操作風險管理報告
8.6 操作風險基本管理工具
8.7 巴塞爾協議ⅲ對操作風險的修正
8.7.1 操作風險管理與**支柱的修正
8.7.2 操作風險管理與第二支柱的修正
8.7.3 操作風險管理與第三支柱的修正
8.7. 4后危機時代的操作風險管理角色轉換
第9章 流動性風險
9.1 資產流動性風險管理
9.1.1 資產流動性風險的評估
相關案例 摩根大通倫敦鯨擱淺案例
9.1.2 流動性調整var
9.1.3 非流動性及風險測量
9.2 融資流動性風險管理
9.2.1 融資流動性風險的預警指標
相關案例 英國北巖銀行遭遇流動性危機
9.2.2 融資流動性風險的緩解
9.3 以銀行為主的金融機構流動性風險管理
9.3.1 以銀行為主的金融機構傳統流動性風險管理的方法
9.3.2 以銀行為主的金融機構現代流動性風險管理的步驟
相關案例 德意志銀行的流動性風險管理系統是如何運作的
9.4 巴塞爾協議ⅲ中對流動性風險管理的新要求
9.4.1 巴塞爾協議ⅲ針對流動性風險提出新監管要求的背景
9.4.2 巴塞爾協議ⅲ針對流動性風險進行監管的具體要求
9.4.3 巴塞爾協議ⅲ針對流動性風險進行監管的意義
參考文獻
作者簡介
前言
第1章 緒論
1.1 風險的概念
1.2 風險管理理論發展歷史
1.2.1 傳統風險管理
1.2.2 新型的整體化風險管理
相關案例 摩根大通鯨魚交易：不僅僅是無賴交易員
1.3 風險管理的價值
相關案例 從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元
相關案例 銀行，永不沉沒的航空母艦？海南發展銀行風險管理案例
相關案例 成也蕭何，敗也蕭何：中航油風險管理案例
第2章 風險管理框架
相關案例 多米諾骨牌的倒塌：赫斯塔特銀行事件
相關案例 已知風險的盲視：瑞銀2007年次貸危機損失190億美元
2.1 風險管理工作步驟
相關案例 加拿大皇家銀行的風險偏好
相關案例 中國工商銀行：全面風險管理報告的先行者
2.2 風險管理組織架構
2.3 風險管理流程設置
2.4 風險管理報告體系
2.5 風險管理準備金及資本提取
2.5.1 風險準備金
2.5.2 監管資本
2.5.3 經濟資本
第3章 金融體系主要風險概覽
3.1 市場風險概念及分類
3.1.1 市場風險的內涵
3.1.2 市場風險的分類與特征
3.1.3 市場風險典型案例
相關案例 東南亞金融危機（1997～1998年）
3.2 信用風險概念及分類
3.2.1 信用風險的內涵
3.2.2 信用風險的分類與特征
3.2.3 信用風險典型案例
相關案例 我國非銀行金融機構破產**案：廣東國際信托投資公司破產倒閉案例
3.3 操作風險概念及分類
3.3.1 操作風險的內涵
相關案例 歷史上聲名卓著的“肥手指綜合征”事件
3.3.2 操作風險的分類與特征
3.3.3 操作風險典型案例
相關案例 華夏銀行沈陽分行唐相慶案
相關案例 中國建設銀行德州市平原支行刁娜挪用公款案
3.4 流動性風險概念及分類
3.4.1 流動性風險的內涵
3.4.2 流動性風險的分類與特征
3.4.3 流動性風險典型案例
相關案例 美國國際集團的流動性風險
相關案例 大而不倒的奇跡：大陸伊利諾伊銀行險遭破產
3.5 其他金融機構風險介紹
第4章 國際相關監管法規介紹
4.1 巴塞爾協議體系概覽
4.1.1 巴塞爾協議之前的銀行資本監管
4.1.2 巴塞爾委員會歷史沿革
4.1.3 巴塞爾協議i
4.1.4 巴塞爾協議ⅱ
4.1.5 巴塞爾協議ⅲ
4.2 歐盟保險償付能力監管標準體系概覽
4.2.1 歐盟保險償付能力監管標準體系之前的保險業監管
4.2.2 歐盟監管委員會歷史沿革
4.2.3 歐盟償付能力一號
4.2.4 歐盟償付能力二號
第5章 風險管理的主要方法
5.1 內部控制
5.1.1 內部控制的概念
5.1.2 內部控制的具體做法
相關案例 中國銀行河松街支行10億元存款失蹤案
相關案例 美國銀行的內部控制實踐
5.2 風險損失估計
5.2.1 潛在損失估計
5.2.2 壓力測試
相關案例 阿根廷債務危機
5.3 風險準備金計提
5.4 資本計提及配置
5.5 風險調整績效配置
5.5.1 經濟資本及風險調整后績效度量
5.5.2 風險調整后資本收益率
第6章 市場風險管理
6.1 市場風險管理的核心：風險價值var
6.1.1 傳統市場量化工具簡介
6.1.2 風險價值var概念的提出
6.1.3 風險價值var的意義
6.2 金融機構市場風險管理
6.2.1 以銀行為主的金融機構市場風險管理基本流程
6.2.2 以銀行為主的金融機構市場風險計量基本方法
6.2.3 以銀行為主的金融機構市場風險監測基本方法
相關案例 jp摩根的四點一刻報告與風險管理創新案例
6.2.4 以銀行為主的金融機構市場風險控制基本方法
相關案例 德國金屬公司原油期貨套期保值失敗案例
相關案例 中信泰富“豪賭”釀成巨大虧空
第7章 信用風險管理
7.1 信用風險管理的核心：信用評級
7.1.1 信用評級機構介紹
相關案例 希臘主權信用評級下調至選擇性違約級別
7.1.2 標準普爾與穆迪信用評級體系介紹
7.1.3 信用轉移矩陣
相關案例 大公國際對信用轉移矩陣的編制方法
7.2 金融機構信用風險管理
7.2.1 以銀行為主的金融機構信貸政策概覽
相關案例 雷曼迷你債事件造成銀行聲譽急劇下滑
7.2.2 以銀行為主的金融機構信用風險一般管理步驟
7.3 信用風險度量
7.3.1 古典的信用分類模型
7.3.2 現代信用風險分類模型
7.4 信用風險緩釋
7.4.1 運用抵質押品緩釋信用風險
7.4.2 運用凈額結算協議緩釋信用風險
7.5 信用風險轉移
7.5.1 信用風險轉移的定義
7.5.2 信用風險轉移的主要方式
7.5.3 信用風險轉移的工具
7.5.4 信用風險轉移監管的分析
第8章 操作風險管理
8.1 操作風險管理發展的階段
8.2 操作風險管理框架基本要素
8.3 操作風險管理的策略與政策
8.3.1 操作風險管理戰略
8.3.2 操作風險管理政策
8.4 操作風險組織架構設計
8.4.1 操作風險管理組織設計原則
8.4.2 操作風險管理組織模式
8.4.3 操作風險管理網絡結構
8.5 操作風險管理的流程
8.5.1 操作風險政策制定
8.5.2 操作風險識別
8.5.3 操作風險計量
8.5.4 操作風險評估與分析
8.5.5 操作風險資本管理
8.5.6 操作風險管理報告
8.6 操作風險基本管理工具
8.7 巴塞爾協議ⅲ對操作風險的修正
8.7.1 操作風險管理與**支柱的修正
8.7.2 操作風險管理與第二支柱的修正
8.7.3 操作風險管理與第三支柱的修正
8.7. 4后危機時代的操作風險管理角色轉換
第9章 流動性風險
9.1 資產流動性風險管理
9.1.1 資產流動性風險的評估
相關案例 摩根大通倫敦鯨擱淺案例
9.1.2 流動性調整var
9.1.3 非流動性及風險測量
9.2 融資流動性風險管理
9.2.1 融資流動性風險的預警指標
相關案例 英國北巖銀行遭遇流動性危機
9.2.2 融資流動性風險的緩解
9.3 以銀行為主的金融機構流動性風險管理
9.3.1 以銀行為主的金融機構傳統流動性風險管理的方法
9.3.2 以銀行為主的金融機構現代流動性風險管理的步驟
相關案例 德意志銀行的流動性風險管理系統是如何運作的
9.4 巴塞爾協議ⅲ中對流動性風險管理的新要求
9.4.1 巴塞爾協議ⅲ針對流動性風險提出新監管要求的背景
9.4.2 巴塞爾協議ⅲ針對流動性風險進行監管的具體要求
9.4.3 巴塞爾協議ⅲ針對流動性風險進行監管的意義
參考文獻
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金融風險管理 作者簡介
王 勇 現任加拿大皇家銀行副總裁，全球風險定量分析部董事總經理(Managing Director），加中金融協會會長。加拿大達爾豪斯大學（Dalhousie University）數學博士，持有CFA（注冊金融分析師）和FRM（注冊風險管理師）證書，F為上海交通大學特聘教授，浙江大學特聘研究員，加拿大約克大學金融數學特聘教授。同時兼任中組部海外培訓專家，中國僑聯特聘專家組成員，為多家金融機構提供風險管理專家性意見與指導。 著有《西方銀行核心業務管理》，譯著有《期權、期貨及其他衍生產品》、《風險管理與金融機構》、《期權期貨市場基本原理》等衍生產品及金融風險管理領域教材。 隋鵬達 中央財經大學Stevens Institute of Technology管理學碩士，獨立金融分析師。 關晶奇 北京大學MBA，持有FRM（注冊風險管理師）證書。現任遠光軟件首席風險專家。曾參與中國國資委、財政部、證監會多個風險管理及內部控制課題組。北京大學國際投資管理協會理事長，著有《原來這是經濟學》。
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