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利率互換及其衍生產品:從業者指南 版權信息
- ISBN：9787564215118
- 條形碼：9787564215118 ; 978-7-5642-1511-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
利率互換及其衍生產品:從業者指南 本書特色
就是它了！十年來我一直在找的一本利率衍生產品的指導書！華爾街大多數的新人只能從經驗豐富的從業者那里學徒數年才能得到這些知識。阿莫·薩德的這本書闡明了這些產品背后的數學原理和其中涉及的專業術語，大大縮短了華爾街新人熟悉業務的時間，值得推薦。 ——喬治·納恩（George Nunn），法國巴黎銀行（BNP Paribas）美國固定收益證券負責人 薩德博士制作了一部單一但復雜的利率互換市場的指南。已踏足這個市場的銀行交易者和公司風險從業者會認為這本書是好的交易平臺手冊之一。那些希望理解資深從業者對實際世界之見識的學生，也將發現薩德博士的書是很有價值的資源。 ——莫里斯·薩克斯（Morris Sachs），5:15資本（5:15 Capital）首席風險官
利率互換及其衍生產品:從業者指南 內容簡介
《利率互換及其衍生產品(從業者指南)》由阿莫 ·薩德著，是*新的一本關于闡釋利率互換及其衍生產品的書。它填補了這些工具與其日常生活中實際使用之間的空白。作者阿莫·薩德作為經驗豐富的寬客、交易員、金融軟件開發人員和固定收益領域的學者，詳細解釋了主要的“利率”產品，包括互換、上下限期權、百慕大期權等。《利率互換及其衍生產品(從業者指南)》也詳細解釋了奇異/結構性票據的主要估值技巧——仍然是市場面臨的*重要的挑戰之一。對于正在和即將進行利率產品交易的人員，本書是重要的參考指南。
利率互換及其衍生產品:從業者指南 目錄
總序
序言
“利率”市場
背景
本書結構
致謝
符號和縮略語
**部分 現金、回購和互換市場
**章 債券：純屬貼現問題
貨幣的時間價值：終值、現值
價格-收益公式
pv01、pvbp、凸率
回購、逆回購
遠期價格收益、套息和向前滾動
第二章 互換：仍是貼現問題
貼現因子曲線、零息曲線
遠期利率曲線
平價一互換曲線
互換libor曲線的構造
第三章 現實中的利率互換
市場工具
互換交易——利率或差價
互換差價
風險、pv01、伽瑪層級
日歷規則、日期細節
第四章 從貼現曲線中分離遠期曲線
資產的遠期曲線
隱含遠期利率
浮動浮動互換
liborlibor基礎互換
隔夜指數互換
第二部分 利率流期權
第五章 衍生品定價：風險中性定價
歐式相機索取權
單步二叉樹模型
從單一時間步驟到兩步驟
從兩時間步驟到……
相對價格
風險中性定價：所有的相對價格必須是鞅
利率期權的定價具有內在困難
從二叉樹模型到等價鞅測度
第六章 black的世界
略讀隨機性
資產變化的建模
black—scholes—merton7black公式趣
希臘字母值
二值期權
看漲期權是你的所有需要
日歷交易日、事件波動率
第七章 歐式利率衍生產品
市場實踐
利率期權交易
個別上限期權個別下限期權：遠期利率期權
歐式互換期權
偏度、波動率微笑
cms產品
債券期權
第三部分 利率奇異期權
第八章 短期利率模型
快速導覽
從動態過程到運算
網格樹形運算
bdt網格模型
hul卜white模型及black-karasinski模型
模擬運算
第九章 百慕大式期權
bellman方程——逆向歸納法
百慕大互換期權
百慕大可取消互換、可贖回可兌付債券
百慕大式期權的模擬運算
第十章 全期限結構利率模型
關注從短期利率轉向整條曲線：ho-lee模型
heath_jarrow-morton全期限結構框架
離散時間、離散期限的hjm框架
遠期一遠期波動率
多因子模型
hjm框架通常會導致非重組樹形
第十一章 遠期測度視角
計價單位是任意的
遠期測度
bgmjamshidian結果
不同利率的不同測度
“傳統的”或“新創的”：挑選你的毒藥！
第十二章 尋找“特定”模型
向全期限結構模型的過渡
運算時代
模型與市場：流動性和集中性風險
復雜性風險
其他挑戰
附錄a 泰勒展開式
單變量函數
多變量函數
伊藤引理：擴散的泰勒展開式
附錄b 均值回復過程
正態動態過程
對數正態動態過程
附錄c girsanov定理和計價單位轉換
連續時間、即時遠期利率的}{jm框架
bgm結果
展開全部
利率互換及其衍生產品:從業者指南 節選
《利率互換及其衍生產品(從業者指南)》由阿莫 ·薩德著,是*新的一本關于闡釋利率互換及其衍生產品的書。它填補了這些工具與其日常生活中實際使用之間的空白。作者阿莫·薩德作為經驗豐富的寬客、交易員、金融軟件開發人員和固定收益領域的學者,詳細解釋了主要的“利率”產品,包括互換、上下限期權、百慕大期權等。《利率互換及其衍生產品(從業者指南)》也詳細解釋了奇異/結構性票據的主要估值技巧——仍然是市場面臨的*重要的挑戰之一。對于正在和即將進行利率產品交易的人員,本書是重要的參考指南。
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