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經(jīng)濟(jì)周期.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
包郵 經(jīng)濟(jì)周期.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
作者：李關(guān)政著
開本：
16開
頁(yè)數(shù)：
214
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經(jīng)濟(jì)周期.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 版權(quán)信息
- ISBN：9787509625293
- 條形碼：9787509625293 ; 978-7-5096-2529-3
- 裝幀：暫無
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
經(jīng)濟(jì)周期.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 本書特色
《經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理》由李關(guān)政著，以美國(guó)金融危機(jī)、歐債危機(jī)以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型對(duì)銀行信貸資產(chǎn)造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為背景，從經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型兩個(gè)方面研究我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的根源。構(gòu)建符合我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際需要的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。首先進(jìn)行理論研究。分別建立了跨周期模型、兩部門風(fēng)險(xiǎn)生成模型和三階段模型分析經(jīng)濟(jì)周期、企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度變革及對(duì)外開放對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制。并分析了金融體系改革對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的雙重硬化效應(yīng)。其次立足于微觀層面的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，建立了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子測(cè)定模型(srf)。并測(cè)定出五個(gè)通過顯著性檢驗(yàn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子：gdp增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、企業(yè)產(chǎn)權(quán)多元化指數(shù)、金融市場(chǎng)化指數(shù)和外貿(mào)依存度，證明了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型因素對(duì)我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響程度及具體的作用方向；再將logistic模型和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子相結(jié)合。建立了sr—logistic模型。用于測(cè)算不同行業(yè)及地區(qū)企業(yè)的違約概率。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)行銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。通過預(yù)測(cè)我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢(shì)來構(gòu)建未來的宏觀經(jīng)濟(jì)情景，并計(jì)量出銀行貸款組合在對(duì)應(yīng)情景下的非預(yù)期損失。*后，提出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)“mm”管理法。即把宏觀層面的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與微觀層面的經(jīng)濟(jì)資本管理有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)防范和處置。 《經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理》適合商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)研究者閱讀。
經(jīng)濟(jì)周期.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)容簡(jiǎn)介
《經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理》由李關(guān)政著，以美國(guó)金融危機(jī)、歐債危機(jī)以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型對(duì)銀行信貸資產(chǎn)造成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為背景，從經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型兩個(gè)方面研究我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的根源。構(gòu)建符合我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際需要的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。首先進(jìn)行理論研究。分別建立了跨周期模型、兩部門風(fēng)險(xiǎn)生成模型和三階段模型分析經(jīng)濟(jì)周期、企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度變革及對(duì)外開放對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)制。并分析了金融體系改革對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的雙重硬化效應(yīng)。其次立足于微觀層面的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，建立了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子測(cè)定模型(SRF)。并測(cè)定出五個(gè)通過顯著性檢驗(yàn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子：GDP增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、企業(yè)產(chǎn)權(quán)多元化指數(shù)、金融市場(chǎng)化指數(shù)和外貿(mào)依存度，證明了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型因素對(duì)我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響程度及具體的作用方向；再將Logistic模型和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子相結(jié)合。建立了SR—Logistic模型。用于測(cè)算不同行業(yè)及地區(qū)企業(yè)的違約概率。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)行銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。通過預(yù)測(cè)我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢(shì)來構(gòu)建未來的宏觀經(jīng)濟(jì)情景，并計(jì)量出銀行貸款組合在對(duì)應(yīng)情景下的非預(yù)期損失。*后，提出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)“MM”管理法。即把宏觀層面的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與微觀層面的經(jīng)濟(jì)資本管理有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)防范和處置。 《經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理》適合商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)研究者閱讀。
經(jīng)濟(jì)周期.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 目錄
**章 導(dǎo)論
**節(jié) 研究背景及意義
第二節(jié) 總體研究框架
第三節(jié) 各章研究?jī)?nèi)容
第四節(jié) 研究方法
第二章 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究進(jìn)展
**節(jié) 國(guó)外的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究進(jìn)展
一、基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型研究
二、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究
第二節(jié) 國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究進(jìn)展
第三節(jié) 研究述評(píng)
第三章 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論分析
**節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)涵
一、信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要素
二、信用風(fēng)險(xiǎn)的損失分類
三、信用風(fēng)險(xiǎn)的組合分散效應(yīng)
四、風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的理論分析
一、基于經(jīng)濟(jì)周期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)理論分析
二、基于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)理論分析
第三節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量模型的基本原理
一、單因素模型的基本原理
二、cpv模型的基本原理
三、多期creditrisk+模型的基本原理
第四章 經(jīng)濟(jì)周期與我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
**節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的跨周期模型
一、跨周期模型的基本假設(shè)
二、跨周期模型的構(gòu)建與分析
三、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)難以規(guī)避的原因辨析
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)基本要素的順周期波動(dòng)分析
一、違約概率的順周期波動(dòng)
二、違約損失率的順周期波動(dòng)
三、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的順周期波動(dòng)
第三節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的順周期性分析
一、經(jīng)濟(jì)資本管理的基本原理
二、經(jīng)濟(jì)資本順周期性的表現(xiàn)及特征
三、經(jīng)濟(jì)資本順周期性的外部影響
第五章 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
**節(jié) 企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度變革與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
一、企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度變革的歷程分析
二、兩部門風(fēng)險(xiǎn)生成模型的構(gòu)建
三、基于企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度變革的兩部門風(fēng)險(xiǎn)生成模型
第二節(jié) 金融體系改革與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
一、金融體系改革的歷程分析i
二、金融體系改革影響商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重路徑
第三節(jié) 對(duì)外開放與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
一、對(duì)外開放的歷程分析
二、對(duì)外開放影響商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的三階段模型分析
第六章 我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子測(cè)定
**節(jié) 測(cè)定系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子的srf模型設(shè)計(jì)
一、srf模型的基本假設(shè)與基礎(chǔ)框架設(shè)定
二、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子的ar結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
第二節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子的選擇
一、經(jīng)濟(jì)周期因子的選擇
二、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型因子的選擇
第三節(jié) 基于srf模型的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子測(cè)定
一、實(shí)證樣本及數(shù)據(jù)說明
二、樣本企業(yè)的歷史違約概率測(cè)算
三、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定過程
四、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子測(cè)定結(jié)果分析
第七章 基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子的違約概率測(cè)算模型
**節(jié) 基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子的違約概率測(cè)算模型設(shè)計(jì)
一、運(yùn)用logistic模型測(cè)算違約概率的基本原理
二、sr—logistic模型設(shè)計(jì)
第二節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子影響違約概率的行業(yè)和地區(qū)差異分析
一、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子影響違約概率的行業(yè)差異
二、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子影響違約概率的地區(qū)差異
第三節(jié) 分行業(yè)sr-logistic模型的實(shí)證分析
一、實(shí)證樣本的行業(yè)選擇
二、分行業(yè)sr—logistic模型的回歸過程
三、分行業(yè)sr—logistic模型的判別能力檢驗(yàn)
第四節(jié) 分地區(qū)sr-logistic模型的實(shí)證分析
一、實(shí)證樣本的地區(qū)選擇
二、分地區(qū)sr—logistic模型的回歸過程
三、分地區(qū)sr—logistic模型的判別能力檢驗(yàn)
第八章 基于宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量
**節(jié) 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的變化趨勢(shì)分析
一、我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期的變化趨勢(shì)
二、我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢(shì)
第二節(jié) 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子預(yù)測(cè)
一、宏觀經(jīng)濟(jì)情景預(yù)測(cè)
二、基于壓力測(cè)試方法的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子預(yù)測(cè)
第三節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量過程
一、基于sr—logistic模型的違約概率測(cè)算
二、不同宏觀經(jīng)濟(jì)情景下貸款組合的非預(yù)期損失計(jì)量
第九章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)“mm”管理法
**節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
一、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子之間的互動(dòng)關(guān)系
二、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子的監(jiān)測(cè)
第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本的順周期緩釋機(jī)制
一、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量輸入端的順周期緩釋機(jī)制
二、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量輸出端的順周期緩釋機(jī)制
第三節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本管理體系
一、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算
二、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置
三、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本績(jī)效評(píng)估
第四節(jié) 基于sr—logistic模型的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
一、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方法
二、行業(yè)及地區(qū)層面的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
結(jié)論
附錄
參考文獻(xiàn)
索引
后記
展開全部
經(jīng)濟(jì)周期.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 作者簡(jiǎn)介
李關(guān)政，1982年2月生，廣東省茂名市人。201O年畢業(yè)于湖南大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。研究方向?yàn)榻鹑诠芾砼c金融工程。2008年獲國(guó)家留學(xué)基金資助，赴西澳大利亞大學(xué)訪問留學(xué)；2010年進(jìn)入招商銀行從事博士后研究工作；現(xiàn)供職于招商銀行總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部，被深期I市政府認(rèn)定為高層次專業(yè)人才。主持中國(guó)博士后科學(xué)基金會(huì)第48批面上資助項(xiàng)目“我國(guó)商業(yè)銀行貸款系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究”，參與國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國(guó)家985工程資助項(xiàng)目、國(guó)家教育部博士點(diǎn)基金項(xiàng)目等多項(xiàng)國(guó)家級(jí)科研課題。在Review of Development Economics(SSCI)、《金融研究》和《財(cái)經(jīng)研究》等國(guó)內(nèi)外權(quán)威期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇。參與寫作學(xué)術(shù)專著1部、譯著1部。曾獲中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)優(yōu)秀科研成果一等獎(jiǎng)。
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