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市場預期.利率期限結構與間接貨幣政策轉型 版權信息
- ISBN：9787509625156
- 條形碼：9787509625156 ; 978-7-5096-2515-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
市場預期.利率期限結構與間接貨幣政策轉型 本書特色
傳統的預期理論是否同樣適用于中國，收益率曲線能否為貨幣政策提供有效的宏觀經濟信息，向以利率為主的價格型貨幣模式轉型的條件是否充分，這是我們關心的問題，也是李宏瑾編著的《市場預期利率期限結構與間接貨幣政策轉型》研究的主要目的。經驗研究表明，利率期限結構的傳統預期理論同樣適用于中國，而且收益率期限包含了未來經濟增長、通貨膨脹等主要宏觀經濟變量信息。
市場預期.利率期限結構與間接貨幣政策轉型 內容簡介
李宏瑾編著的《市場預期利率期限結構與間接貨幣政策轉型》講述了：經驗研究表明，利率期限結構的傳統預期理論同樣適用于中國，而且收益率期限包含了未來經濟增長、通貨膨脹等主要宏觀經濟變量信息。這對中央銀行觀察金融市場的預期和未來利率走勢、判斷實際貨幣政策態勢具有重要的參考價值，并為我國推進利率市場化、實現通過利率價格工具調整開展間接調控的貨幣政策轉型提供了可靠的理論依據。《市場預期利率期限結構與間接貨幣政策轉型》在對發達國家貨幣政策變遷和中國貨幣政策框架考察的基礎上，對中國向以利率為主的價格型貨幣調控模式轉型的充分條件進行了分析，并提出了相應的政策建議。
市場預期.利率期限結構與間接貨幣政策轉型 目錄
**章 引 言
**節 預期理論與貨幣政策
一、預期理論發展簡述
二、理性預期理論與貨幣政策
第二節 利率期限結構與貨幣政策
一、利率期限結構及其貨幣政策含義
二、傳統的利率期限結構預期假說和遠期利率預測
作用
三、利率期限結構對未來通貨膨脹率變動的預測作用
四、利率期限結構對未來經濟增長等實體經濟的預測
作用
五、現代利率期限結構理論和計量模型的發展
第三節 利率期限結構在發達國家貨幣政策應用的背景
一、發達國家貨幣政策變遷
二、全球債券市場和金融衍生產品市場的發展
第四節 我國貨幣政策轉型與債券市場的發展
一、由直接調控向間接調控過渡的中國貨幣政策
二、我國債券市場的發展
第五節 中債收益率曲線
第六節 研究的主要安排-
第二章 利率期限結構的遠期利率預測作用
——經期限溢價修正的預期假說檢驗
**節 研究的背景
第二節 對遠期利率與未來即期利率關系的初步分析
一、利率期限結構所隱含的遠期利率
二、計量技術說明
三、檢驗結果
第三節 經期限溢價修正的預期理論檢驗及遠期利率
預測作用
一、遠期利率預測及預期理論檢驗的基礎模型
二、經期限溢價修正后的模型
三、廣義矩估計結果
第四節 本章 小結
第三章 基于協整理論的利率期限結構預期假說檢驗
**節 研究的背景
第二節 協整分析與利率期限結構的預期理論
一、協整關系檢驗
二、誤差修正模型
三、利率期限結構的預期理論模型
第三節 我國利率期限結構預期理論的經驗分析
一、數據說明及平穩性檢驗
二、協整檢驗結果
三、誤差修正模型檢驗結果
四、格蘭杰(granger)因果關系分析
第四節 本章 小結
第四章 利率期限結構、費雪效應與通貨膨脹預測
**節 研究的背景
第二節 理論模型及計量技術說明
一、理論模型
第五章 仿射利率期限結構模型與宏觀經濟預期
第六章 第二次世界大戰后發達國家貨幣政策的變遷及其啟示
第七章 走向間接調控的中國貨幣政策及其挑戰
第八章 對上海銀行間同業拆放利率貨幣市場基準利率作用的經驗分析
第九章 我國中央銀行基準利率、公開市場操作與貨幣市場利率引導
第十章 全書總結及我國間接貨幣政策轉型的政策建議
附錄
參考文獻
索引
后記
展開全部
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