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金融工程理論與實務 版權信息
- ISBN：9787301205440
- 條形碼：9787301205440 ; 978-7-301-20544-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融工程理論與實務 本書特色
《金融工程(理論與實務21世紀經濟與管理規劃教材普通高等教育十二五規劃教材)》由林蒼祥、鄭振龍、蔡蒔銓、邱文昌所著，本書共分為三篇十三章。**篇主要介紹衍生性金融商品及其市場的基本知識和概況，同時對衍生品分析需要用到的利率換算基礎知識加以介紹。值得一提的是，在這一篇當中，讀者可以詳細地了解到全球(包括中國內地和臺灣地區)期貨期權市場的發展概況，以及產品合約設計、*后結算價計算方式、結算保證金計算模型“整戶風險保證金計收系統(span)”等期貨市場的微結構問題。第二篇的主題是期貨期權定價模型和基本交易策略。在這一篇中，編者們對金融期貨與期權的定價理論與經濟意義進行了深入淺出的剖析，并佐以大量范例說明理論模型在交易策略、套保避險及新金融產品設計上的應用。第三篇則專門講解固定收益及其衍生產品的相關知識，包括收益率曲線、久期、凸性等基礎知識和互換、利率期權等利率衍生產品的內容。
金融工程理論與實務 內容簡介
本書試圖從該學科龐雜的知識內涵中，選取實踐運作中的重要主題，以適宜的篇幅建立金融工程的周密理論框架。各章對模型理論與參數的經濟意義作了深入淺出的剖析；正文中重要公式后都緊接以例題詳解；章后配有大量習題，可供學生反復演練。適合作為本科生及研究生教材，也可作為金融機構和個人的參考用書。
金融工程理論與實務 目錄
**篇 衍生品市場概覽與準備知識 **章 衍生性金融商品概論 **節 衍生性金融商品的意義、概念與風險 第二節 期貨與期權交易的歷史 第三節 衍生性金融商品的種類 本章習題 第二章 期貨與期權市場 **節 全球期貨與期權市場概況 第二節 全球期貨交易所概覽 第三節 中國內地期貨市場概論 第四節 中國臺灣地區期貨市場概況 附勇乏 本章習題 第三章 利率換算與現值 **節 利率的種類與報價 第二節 利率的衡量 第三節現值 本章習題 第二篇 期權期貨定價模型 第四章 期貨定價理論 **節 衍生性商品的無套利定價原理 第二節 期貨與現貨的價格關系 第三節 持有成本模型 第四節 持有成本的套利策略 第五節 股票期貨一 本章習題 第五章 期貨避險 **節 多頭避險與空頭避險 第二節 基差風險 第三節 避險比例與調整避險 第四節 *小風險法與避險績效 本章
展開全部
金融工程理論與實務 作者簡介
鄭振龍，經濟學博士，金融工程教授，博士生導師。現任廈門大學研究生院副院長、廈門大學王亞南研究院副院長、廈門大學證券研究中心常務副主任、中國金融學會常務理事兼學術委員、中國金融學會金融工程專業委員會常委、中國金融學年會第二屆理事會主席、福建省金融學會副會長、《金融學（季刊）》主編。曾任亞太金融學會（Asia PacificFlnance Association）理事。2002年入選教育部優秀青年教師資助計劃。2004年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃。 林蒼祥，美國波士頓大學財務金融博士，現任臺灣淡江大學財務金融所教授及兩岸金融研究中心主任，臺灣財務工程學會理事長，臺灣大學醫管所EMBA班兼任教授，臺北大學IEMBA班兼任教授，浙江大學經濟學院客座教授，廈門大學金融系兼職教授，山東經濟學院客座教授。 蔡蒔銓，美國波士頓大學財務金融博士，現任臺灣師范大學管理學院副教授，浙江大學管理學院兼職副教授。 邱文昌，臺灣東海大學企業管理研究所碩士，現任臺灣期貨交易所副總經理，臺北大學兼任講師。
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