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利率衍生品的定價與應(yīng)用 版權(quán)信息
- ISBN：9787566302700
- 條形碼：9787566302700 ; 978-7-5663-0270-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
利率衍生品的定價與應(yīng)用 本書特色
周麗所著的《利率衍生品的定價與應(yīng)用》研究利率衍生品的定價，以建立三因素帶有跳躍特征的隨機(jī)均值隨機(jī)波動率利率期限結(jié)構(gòu)模型為基礎(chǔ)，研究了五種利率衍生品，包括可轉(zhuǎn)換債券、浮動利率債券、利率期貨、遠(yuǎn)期利率協(xié)議和利率互換的定價問題。
利率衍生品的定價與應(yīng)用 內(nèi)容簡介
本書研究了利率衍生品的定價，以建立三因素帶有跳躍特征的隨機(jī)波動利率期限結(jié)構(gòu)為模型，研究了可轉(zhuǎn)換債券、浮動利率債券等。
利率衍生品的定價與應(yīng)用 目錄
序前言Preface第1章理論基礎(chǔ)與方法11研究背景12利率期限結(jié)構(gòu)理論與模型的研究現(xiàn)狀13利率期限結(jié)構(gòu)模型的實(shí)證研究現(xiàn)狀14國內(nèi)外關(guān)于利率衍生品定價方法的研究現(xiàn)狀15研究內(nèi)容16小結(jié)第2章利率期限結(jié)構(gòu)模型的建立21三個關(guān)鍵問題22模型的建立23實(shí)證方法24模型估計(jì)25小結(jié)第3章可轉(zhuǎn)換公司債券31可轉(zhuǎn)換公司債券的介紹32可轉(zhuǎn)換公司債券的定價33可轉(zhuǎn)換公司債券定價實(shí)證研究34可轉(zhuǎn)換債券發(fā)展的總結(jié)與展望35小結(jié)……
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