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投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數量化交易研究 版權信息
- ISBN：9787514115246
- 條形碼：9787514115246 ; 978-7-5141-1524-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數量化交易研究 本書特色
陳煒編著的《投資者訂單提交行為、訂單簿特征與數量化交易研究》主要旨在從理論與實證兩個角度研究中國股市限價訂單簿特征、分布，訂單提交策略及行為；并在此基礎上分析訂單簿透明度的影響、訂單執行成本（交易成本）等與訂單相關的重要問題；*后介紹了數量化交易的理論與實踐等內容。其中，本書結合訂單相關領域進行了以下實證檢驗：中國股票市場的訂單簿特征與分布；中國股票市場投資者訂單提交策略的行為模式；中國股票市場訂單提交持續期的行為模式；中國股票市場的訂單交易成本水平與影響因素；訂單簿（委托簿）信息透明度對投資者訂單提交策略和市場質量的影響。
投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數量化交易研究 內容簡介
證券市場的交易機制主要可以分為報價驅動市場（quote-driven market）和訂單驅動市場（order-dnven market）兩類。報價驅動市場依靠做市商提供流動性，訂單驅動市場則依靠限價訂單提供流動性。投資者掌握市場信息的質與量、訂單簿透明度以及投資者的交易需求目標都會影響投資者訂單提交策略和行為，進而影響市場上訂單簿構成與變化，*終影響價格發現過程和市場質量。《投資者訂單提交行為、訂單簿特征與數量化交易研究》旨在從理論與實證兩個角度研究中國股市限價訂單簿特征、分布和訂單提交策略及行為，并在此基礎上分析訂單簿透明度的影響、訂單執行成本（交易成本）等與訂單相關的重要問題，*后介紹了數量化交易的理論與實踐等內容。
投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數量化交易研究 目錄
**章 導言
第二章 文獻綜述
**節 投資者訂單提交策略和行為的理論
第二節 投資者訂單提交策略和行為的實證研究
第三節 投資者訂單選擇的實證研究
第四節 限價訂單簿特征與形狀
第五節 限價和市價訂單的績效及對市場的影響
第三章 訂單類型、訂單傳輸與撮合
**節 主要訂單種類
第二節 訂單撮合與價格形成
第三節 中國股市訂單報盤系統
第四節 中國股市訂單特征與概況
第五節 美國股票市場訂單處理
第六節 黑池發展與訂單處理
第二章 文獻綜述
**節 投資者訂單提交策略和行為的理論
第二節 投資者訂單提交策略和行為的實證研究
第三節 投資者訂單選擇的實證研究
第四節 限價訂單簿特征與形狀
第五節 限價和市價訂單的績效及對市場的影響
第三章 訂單類型、訂單傳輸與撮合
**節 主要訂單種類
第二節 訂單撮合與價格形成
第三節 中國股市訂單報盤系統
第四節 中國股市訂單特征與概況
第五節 美國股票市場訂單處理
第六節 黑池發展與訂單處理
展開全部
投資者訂單提交行為.訂單簿特征與數量化交易研究 作者簡介
陳煒，博士，男，1973年4月出生，浙江水康籍，博士，副教授，2004年7月畢業于廈門大學管理學院，獲得管理學博士，專業為管理學。2004年7月進入復旦大學博士后流動站、深圳證券交易所博士后士后工作站從事博士后研究工作，2006年7月以優秀成績出站，留深期證券交易所綜合研究所從事證券投資和資本市場建設方面的研究工作。 陳煒博士主要研究方向是金融市場資產定價理論，行為金融和公司財務理論等，其科研水平和能力突出，參加了一系列金融領域的重大研究計劃，研究成果豐富，先后在國內核心期刊等雜志公開發表論文十幾篇，撰寫發表深交所綜合研究所研究報告7篇，主持國家自然科學基金一項，省郜級課題兩項，同時作為主要合作者承擔國家自然科學基金兩項。
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