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數理金融理論與模型 版權信息
- ISBN：9787308086981
- 條形碼：9787308086981 ; 978-7-308-08698-1
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
數理金融理論與模型 內容簡介
本書綜合了金融數學經典與前沿理論。它不僅適合金融學、金融數學和金融工程等專業作教材使用，也可供廣大具有微積分和基本概率論知識的讀者、相關研究人員和證券投資者參考。 在內容涵蓋方面，本書講述了經典的金融經濟學理論，不僅包括期望效用理論、資產組合理論、資本資產定價模型與套利定價模型，還包括離散時間與連續時間下金融衍生品定價基本定理。同時，對信用風險這個非常流行的主題，本書也做了講解。
數理金融理論與模型 目錄
**章 金融市場 **節 基礎金融資產 1.1.1 股票 1.1.2 債券 1.1.3 其他基礎金融資產 第二節 金融衍生品 1.2.1 遠期 1.2.2 期貨 1.2.3 期權 1.2.4 互換 第三節 信用衍生品 1.3.1 信用風險 1.3.2 信用衍生品 1.3.3 單名信用衍生品 1.3.4 多名信用衍生品 練習題 第二章 效用理論 **節 效用函數 2.1.1 偏好 2.1.2 效用函數 第二節 期望效用理論 2.2.1 隨機計劃集 2.2.2 圣彼得堡悖論 2.2.3 期望效用表示 2.2.4 期望效用表示的存在性 2.2.5 多期情形的期望效用表示 2.2.6 期望效用理論遇到的挑戰 第三節 風險態度及其度量 2.3.1 風險態度 2.3.2 風險厭惡的局部度量 2.3.3 風險厭惡的整體度量 2.3.4 多風險資產情形 第四節 隨機占優 2.4.1 隨機占優的思想 2.4.2 一階隨機占優 2.4.3 二階隨機占優 2.4.4 其他形式的隨機占優 練習題
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