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機構投資者與股市波動-基于中國證券市場的經驗研究 版權信息
- ISBN：9787500497783
- 條形碼：9787500497783 ; 978-7-5004-9778-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
機構投資者與股市波動-基于中國證券市場的經驗研究 本書特色
由田存志和趙萌編著的《機構投資者與股市波動——基于中國證券市場的經驗研究》用博弈論框架和金融計量分析方法，研究了機構投資者的行為與股票市場波動性之間的關系，重點考察了機構投資者的羊群行為、反饋交易、自我跟風策略和盲目跟風策略等與股價波動之間的關系；通過深入分析機構投資者的行為，考察價格波動性這一代表市場動態風險和運行績效的重要問題；以中國證券市場為研究對象，對中國證券市場中機構投資者的行為和股市波動之間進行了全方位、多角度的經驗分析。
機構投資者與股市波動-基于中國證券市場的經驗研究 內容簡介
股市的波動性反映了一國股票市場動態風險的大小，機構投資者對股市波動性的影響一直是金融理論界討論的熱點問題。在我國證券市場建立和發展的十幾年時間里，股價指數飆升和暴跌現象時有發生，市場也經常在缺乏合理理由的情況下出現非理性的大幅波動。一方面我國證券市場處于“新興加轉軌”的發展階段，與西方成熟的股市相比，我國證券市場在功能、定位、結構、運行和監管等方面均存在著諸多問題；另一方面，機構投資者尤其是證券投資基金已成為目前我國證券市場上*受矚目的投資主體，“機構博弈”達到了前所未有的激烈程度。因此，在如此的市場環境下，機構投資者的行為對我
機構投資者與股市波動-基于中國證券市場的經驗研究 目錄
**章 導言 **節 問題提出 第二節 相關研究文獻綜述 一 國外相關研究文獻綜述 二 國內相關研究文獻綜述 第三節 研究內容 第四節 研究創新 第五節 研究方法 第二章 機構投資者的發展狀況與股市的波動特征 引言 **節 機構投資者的發展歷程和現狀 第二節 我國股市的總體波動特征 一 滬深指數的走勢分析 二 滬深指數日收益率的波動性分析 第三節 股市波動特征的計量分析 一 arch族模型介紹 二 樣本來源和描述性統計 三 arch效應檢驗 四 garch效應檢驗 五 波動的非對稱性 本章小結 第三章 機構投資者投資與價格行為：理論分析 引言 **節 機構投資者對股市穩定的作用機理 一 正效應的作用機理 二 負效應的作用機理 第二節 機構投資者與散戶的博弈 一 模型結構 二 均衡概念 三 分離均衡定價策略 四 混同均衡定價策略 五 市場有效性的分析 本章小結 第四章 機構投資者的引
展開全部
機構投資者與股市波動-基于中國證券市場的經驗研究 作者簡介
田存志，男。1969年生，云南大理人。2001年于南開大學國際經濟研究所世界經濟專業取得博士學位：2003年一2005年曾在廣發證券股份有限公司和上海財經大學聯合博士后工作站(廣州)從事金融學博士后研究工作。目前從事教學和科研工作，主要講授課程有金融工程學、博弈論與信息經濟學、高級金融計量經濟學：主要研究領域涉及資產定價和金融市場微觀結構理論。已在《中國金融學》《世界經濟》《數量經濟技術經濟研究》等國內經濟學核心期刊上發表了四十多篇學術論文。 趙萌，男，1980年生，暨南大學金融學博士研究生。研究方向為國際金融與投資銀行、微觀金融理論與實證。已在《管理世界》、《農業技術經濟》、《經濟體制改革》等核心刊物發表論文十余篇，參與完成國家哲學社會科學課題兩項。
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