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金融衍生品建模-基于Matlab.C++和Excel工具 版權(quán)信息
- ISBN：9787111312963
- 條形碼：9787111312963 ; 978-7-111-31296-3
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融衍生品建模-基于Matlab.C++和Excel工具 本書特色
本書匯集了多位行業(yè)骨干和專家的各類開發(fā)成果與模型，是**本通過三個開發(fā)平臺——matlab、c++和excel建模復(fù)雜衍生品的書。書中詳細介紹了重要的衍生品定價模型，討論了如何建立有效的模型，并提供了一些有用的技巧和方法。本書著重強調(diào)怎樣利用c++、mat，ab和excel對價格、貿(mào)易和對沖交易這些復(fù)雜的模型進行編碼，旨在教會讀者正確地開發(fā)和執(zhí)行衍生品程序。
本書特點：
涵蓋了所有重要的衍生品定價模型，包括信用衍生晶、債務(wù)抵押債券(cdo)、資產(chǎn)支持證券(abs)、固定收益證券，以及天氣、電力、能源衍生品等。
列舉了大量的matlab、c十十和excel應(yīng)用實例，以幫助讀者在實踐中正確運用這些模型。
提供了matlab和c++的示例代碼，這些代碼都可以更改和擴展，以滿足讀者實際需要。
金融衍生品建模-基于Matlab.C++和Excel工具 內(nèi)容簡介
本書主要講述重要的衍生品定價模型，并運用matlab、c++和excel對包括信用衍生品(如信用違約掉期和信用關(guān)聯(lián)記錄)、債務(wù)抵押債券(cdo)、住房抵押貸款支持證券(mbs)、資產(chǎn)支持證券(abs)、互換、固定收益證券，以及日漸重要的天氣、電力、能源衍生品等進行建模．本書提供了matlab和c++的示例代碼，這些代碼都可以更改和擴展，以滿足實際需要．讀者將從衍生品模型的數(shù)據(jù)、理論和代碼執(zhí)行上獲益。
本書適合作為統(tǒng)計、金融數(shù)學、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)的教材，也可供對金融衍生品建模感興趣的讀者參考。
金融衍生品建模-基于Matlab.C++和Excel工具 目錄
前言
第1章 互換與固定收益工具
1.1 歐洲美元（利率）期貨
1.2 短期國債與長期債券
1.2.1 利用短期國債期貨避險
1.2.2 期貨多頭避險：對182天短期國債進行合成期貨避險
1.3 在matlab中計算短期國債價格與收益率
1.4 對債券頭寸進行套期保值
1.4.1 利用短期國債看漲期權(quán)對91天短期國債期貨進行套期保值
1.4.2 空頭套期保值：管理到期日缺口
1.4.3 到期日缺口和持有成本模型
1.4.4 使用歐元看跌期權(quán)管理到期日缺口
1.4.5 空頭套期保值：對變動利率貸款進行套期保值
1.5 債券與互換久期、修正久期，以及每基點美元價值（dv01）
1.6 利率期限結(jié)構(gòu)
第1章 互換與固定收益工具
1.1 歐洲美元（利率）期貨
1.2 短期國債與長期債券
1.2.1 利用短期國債期貨避險
1.2.2 期貨多頭避險：對182天短期國債進行合成期貨避險
1.3 在matlab中計算短期國債價格與收益率
1.4 對債券頭寸進行套期保值
1.4.1 利用短期國債看漲期權(quán)對91天短期國債期貨進行套期保值
1.4.2 空頭套期保值：管理到期日缺口
1.4.3 到期日缺口和持有成本模型
1.4.4 使用歐元看跌期權(quán)管理到期日缺口
1.4.5 空頭套期保值：對變動利率貸款進行套期保值
1.5 債券與互換久期、修正久期，以及每基點美元價值（dv01）
1.6 利率期限結(jié)構(gòu)
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金融衍生品建模-基于Matlab.C++和Excel工具 節(jié)選
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要講述重要的衍生品定價模型，并運用Matlab、C++和Excel對包括信用衍生品（如信用違約掉期和信用關(guān)聯(lián)記錄）、債務(wù)抵押債券（CDO）、住房抵押貸款支持證券（MBS）、資產(chǎn)支持證券（ABS）、互換、固定收益證券，以及日漸重要的天氣、電力、能源衍生品等進行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代碼，這些代碼都可以更改和擴展，以滿足實際需要讀者將從衍生品模型的數(shù)據(jù)、理論和代碼執(zhí)行上獲益。《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》適合作為統(tǒng)計、金融數(shù)學、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)的教材，也可供對金融衍生品建模感興趣的讀者參考。
金融衍生品建模-基于Matlab.C++和Excel工具 作者簡介
Justin London，擁有密歇根大學經(jīng)濟學和數(shù)學的學士學位、應(yīng)用經(jīng)濟學的文科碩士學位，以及金融工程、計算機科學和數(shù)學的理科碩士學位。他是全球在線交易和金融技術(shù)公司的創(chuàng)始人，曾為貿(mào)易公司和他自己的定量咨詢公司開發(fā)固定收益和股權(quán)模型。他曾在芝加哥一家大銀行使用信用衍生品分析和管理銀行企業(yè)貸款組合，而且還指導(dǎo)幾家銀行完成了自己的衍生品交易系統(tǒng)。
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