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包郵 金融數(shù)學(xué)技術(shù)-不完全市場(chǎng)中的工具
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金融數(shù)學(xué)技術(shù)-不完全市場(chǎng)中的工具 版權(quán)信息
- ISBN：9787810888394
- 條形碼：9787810888394 ; 978-7-81088-839-4
- 裝幀：暫無(wú)
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
金融數(shù)學(xué)技術(shù)-不完全市場(chǎng)中的工具 內(nèi)容簡(jiǎn)介
現(xiàn)代金融學(xué)大量地利用數(shù)學(xué)的知識(shí)，其中概率論、線性代數(shù)、微積分、偏微分方程、隨機(jī)積分、計(jì)算數(shù)學(xué)等的運(yùn)用尤為廣泛。這些知識(shí)的運(yùn)用增加了學(xué)習(xí)金融學(xué)的難度。《金融數(shù)學(xué)技術(shù)》一書(shū)介紹了金融學(xué)中不確定的現(xiàn)金流(比如證券衍生品)定價(jià)時(shí)會(huì)用到的數(shù)學(xué)工具。本書(shū)主要提供給具有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的金融學(xué)碩士使用。在倫敦帝國(guó)大學(xué)，本書(shū)已經(jīng)作為金融學(xué)博士課程的教材。
本書(shū)主要介紹涉及資產(chǎn)定價(jià)、投資組合、風(fēng)險(xiǎn)度量三大領(lǐng)域的實(shí)用數(shù)學(xué)工具。在本書(shū)中，讀者可以看到理論與實(shí)際應(yīng)用的緊密結(jié)合，理論支撐實(shí)際應(yīng)用，實(shí)際應(yīng)用反過(guò)來(lái)又印證了理論的正確性，每章節(jié)后面的習(xí)題將有助于讀者加深對(duì)這些數(shù)學(xué)工具應(yīng)用的理解。
金融數(shù)學(xué)技術(shù)-不完全市場(chǎng)中的工具 目錄
前言
第1章 金融市場(chǎng)中*簡(jiǎn)單的基本模型
1.1 單期有限狀態(tài)模型
1.2 證券及其收益
1.3 證券的向量表示
1.4 證券的運(yùn)算
1.5 證券集合的矩陣表示
1.6 轉(zhuǎn)置
1.7 矩陣乘法和投資組合收益
1.8 方程組和套期保值
1.9 線性無(wú)關(guān)和冗余證券
1.10 市場(chǎng)化子空間的結(jié)構(gòu)
1.11 單位矩陣和阿羅一德布魯證券
1.12 矩陣的逆
1.13 逆矩陣與復(fù)制投資組合
1.14 完全市場(chǎng)下的套期保值公式
1.15 小結(jié)
1.16 注釋
1.17 練習(xí)
第2章 單期模型中的套利和定價(jià)
2.1 存在冗余證券的不完全市場(chǎng)中的套期保值
2.2 找出*近似的套期保值
2.3 復(fù)制誤差方差期望值的*小化
2.4 *小二乘法的數(shù)值穩(wěn)定性
2.5 資產(chǎn)價(jià)格、收益和投資組合單位
2.6 套利
2.7 無(wú)套利定價(jià)
2.8 狀態(tài)價(jià)格和套利定理
2.9 狀態(tài)價(jià)格和資產(chǎn)收益
2.10 風(fēng)險(xiǎn)中性概率
2.11 狀態(tài)價(jià)格和無(wú)套利定價(jià)
2.12 總結(jié)
2.13 注釋
2.14 附錄：qa分解的*小二乘法
2.15 練習(xí)
第3章 單期模型中的風(fēng)險(xiǎn)和收益
3.1 效用函數(shù)
3.2 期望效用*大化
3.3 用貨幣度量期望效用
3.4 具有hara效用的*佳投資問(wèn)題的無(wú)尺度公式計(jì)算
3.5 二次效用
3.6 根據(jù)夏普比報(bào)告投資潛能
3.7 套利調(diào)整的重要性
3.8 具有近似套利機(jī)會(huì)的投資組合選擇
3.9 夏普比的廣義化
3.10 總結(jié)
3.11 注釋
3.12 練習(xí)
第4章 不完全市場(chǎng)中*佳投資組合選擇的數(shù)值技術(shù)
4.1 具有crra效用的投資決策的靈敏度性分析
4.2 具有crra效用的*佳投資的牛頓算法
4.3 采用經(jīng)驗(yàn)回報(bào)分布的*佳elira投資
4.4 hara投資組合優(yōu)化器
4.5 幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的hara投資組合優(yōu)化
4.6 多個(gè)資產(chǎn)的二次效用*大值
4.7 總結(jié)
4.8 灃釋
4.9 練習(xí)
第5章 動(dòng)態(tài)完全市場(chǎng)中的定價(jià)
第6章 近似連續(xù)時(shí)間
第7章 快速傅立葉變換
第8章 信息管理
第9章 金融中的鞅和測(cè)試變換
第10章 布朗運(yùn)動(dòng)和伊藤公式
第11章 連續(xù)時(shí)間金融
第12章 動(dòng)態(tài)期權(quán)在不完全市場(chǎng)的對(duì)沖保值策略與其定價(jià)
參考文獻(xiàn)
第1章 金融市場(chǎng)中*簡(jiǎn)單的基本模型
1.1 單期有限狀態(tài)模型
1.2 證券及其收益
1.3 證券的向量表示
1.4 證券的運(yùn)算
1.5 證券集合的矩陣表示
1.6 轉(zhuǎn)置
1.7 矩陣乘法和投資組合收益
1.8 方程組和套期保值
1.9 線性無(wú)關(guān)和冗余證券
1.10 市場(chǎng)化子空間的結(jié)構(gòu)
1.11 單位矩陣和阿羅一德布魯證券
1.12 矩陣的逆
1.13 逆矩陣與復(fù)制投資組合
1.14 完全市場(chǎng)下的套期保值公式
1.15 小結(jié)
1.16 注釋
1.17 練習(xí)
第2章 單期模型中的套利和定價(jià)
2.1 存在冗余證券的不完全市場(chǎng)中的套期保值
2.2 找出*近似的套期保值
2.3 復(fù)制誤差方差期望值的*小化
2.4 *小二乘法的數(shù)值穩(wěn)定性
2.5 資產(chǎn)價(jià)格、收益和投資組合單位
2.6 套利
2.7 無(wú)套利定價(jià)
2.8 狀態(tài)價(jià)格和套利定理
2.9 狀態(tài)價(jià)格和資產(chǎn)收益
2.10 風(fēng)險(xiǎn)中性概率
2.11 狀態(tài)價(jià)格和無(wú)套利定價(jià)
2.12 總結(jié)
2.13 注釋
2.14 附錄：qa分解的*小二乘法
2.15 練習(xí)
第3章 單期模型中的風(fēng)險(xiǎn)和收益
3.1 效用函數(shù)
3.2 期望效用*大化
3.3 用貨幣度量期望效用
3.4 具有hara效用的*佳投資問(wèn)題的無(wú)尺度公式計(jì)算
3.5 二次效用
3.6 根據(jù)夏普比報(bào)告投資潛能
3.7 套利調(diào)整的重要性
3.8 具有近似套利機(jī)會(huì)的投資組合選擇
3.9 夏普比的廣義化
3.10 總結(jié)
3.11 注釋
3.12 練習(xí)
第4章 不完全市場(chǎng)中*佳投資組合選擇的數(shù)值技術(shù)
4.1 具有crra效用的投資決策的靈敏度性分析
4.2 具有crra效用的*佳投資的牛頓算法
4.3 采用經(jīng)驗(yàn)回報(bào)分布的*佳elira投資
4.4 hara投資組合優(yōu)化器
4.5 幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的hara投資組合優(yōu)化
4.6 多個(gè)資產(chǎn)的二次效用*大值
4.7 總結(jié)
4.8 灃釋
4.9 練習(xí)
第5章 動(dòng)態(tài)完全市場(chǎng)中的定價(jià)
第6章 近似連續(xù)時(shí)間
第7章 快速傅立葉變換
第8章 信息管理
第9章 金融中的鞅和測(cè)試變換
第10章 布朗運(yùn)動(dòng)和伊藤公式
第11章 連續(xù)時(shí)間金融
第12章 動(dòng)態(tài)期權(quán)在不完全市場(chǎng)的對(duì)沖保值策略與其定價(jià)
參考文獻(xiàn)
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金融數(shù)學(xué)技術(shù)-不完全市場(chǎng)中的工具 節(jié)選
現(xiàn)代金融學(xué)大量地利用數(shù)學(xué)的知識(shí)，其中概率論、線性代數(shù)、微積分、偏微分方程、隨機(jī)積分、計(jì)算數(shù)學(xué)等的運(yùn)用尤為廣泛。這些知識(shí)的運(yùn)用增加了學(xué)習(xí)金融學(xué)的難度。《金融數(shù)學(xué)技術(shù)》一書(shū)介紹了金融學(xué)中不確定的現(xiàn)金流(比如證券衍生品)定價(jià)時(shí)會(huì)用到的數(shù)學(xué)工具。本書(shū)主要提供給具有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的金融學(xué)碩士使用。在倫敦帝國(guó)大學(xué)，本書(shū)已經(jīng)作為金融學(xué)博士課程的教材。 本書(shū)主要介紹涉及資產(chǎn)定價(jià)、投資組合、風(fēng)險(xiǎn)度量三大領(lǐng)域的實(shí)用數(shù)學(xué)工具。在本書(shū)中，讀者可以看到理論與實(shí)際應(yīng)用的緊密結(jié)合，理論支撐實(shí)際應(yīng)用，實(shí)際應(yīng)用反過(guò)來(lái)又印證了理論的正確性，每章節(jié)后面的習(xí)題將有助于讀者加深對(duì)這些數(shù)學(xué)工具應(yīng)用的理解。
商品評(píng)論(1條)
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金融市場(chǎng)技術(shù)分析-期(現(xiàn))貨市場(chǎng).股票市場(chǎng).外匯市場(chǎng).利率(債券)市場(chǎng)之道
（美）約翰·墨菲 著，丁圣元 譯¥45¥80
