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金融數學-金融工程引論 版權信息
- ISBN：9787300101613
- 條形碼：9787300101613 ; 978-7-300-10161-3
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融數學-金融工程引論 目錄
第1章 引論：簡單市場模型1.1 基本概念和假設1.2 無套利原則1.3 單期二叉樹模型1.4 風險和收益1.5 遠期合約1.6 看漲期權和看跌期權1.7 用期權管理風險第2章 無風險資產2.1 貨幣的時間價值2.1.1 單利2.1.2 按期復合2.1.3 支付流2.1.4 連續復合2.1.5 如何比較復合方法2.2 貨幣市場2.2.1 零息債券2.2.2 附息債券2.2.3 貨幣市場賬戶第3章 風險資產3.1 股票價格動態3.1.1 收益3.1.2 期望收益3.2 二叉樹模型3.2.1 風險中性概率3.2.2 鞅性質3.3 其他模型3.3.1 三叉樹模型3.3.2 連續時間極限第4章 離散時間市場模型4.1 股票和貨幣市場模型4.1.1 投資策略4.1.2 無套利原則4.1.3 應用于二叉樹模型4.1.4 資產定價基本定理4.2 模型的擴展第5章 資產組合管理5.1 風險5.2 兩證券5.2.1 資產組合的期望收益和風險5.3 多個證券5.3.1 資產組合的風險和期望收益5.3.2 有效邊界5.4 資本資產定價模型5.4.1 資本市場線5.4.2 貝塔因子5.4.3 證券市場線第6章遠期合約和期貨合約6.1 遠期合約6.1.1 遠期價格6.1.2 遠期合約的價值6.2 期貨6.2.1 定價6.2.2 利用期貨套期保值第7章 期權：一般性質7.1 定義7.2 看跌期權一看漲期權平價7.3 期權價格的邊界7.3.1 歐式期權7.3.2 不支付紅利的股票的歐式看漲期權和美式看漲期權7.3.3 美式期權7.4 決定期權價格的變量7.4.1 歐式期權7.4.2 美式期權7.5 期權的時間價值第8章 期權定價8.1 二叉樹模型中的歐式期權8.1.1 單期8.1.2 兩期模型8.1.3 一般的N期模型8.1.4 考克斯-羅斯-魯賓斯坦公式8.2 在二叉樹模型中的美式期權8.3 布萊克-斯科爾斯公式第9章 金融工程9.1 期權頭寸套期保值9.1.1 德爾塔套期保值9.1.2 用希臘字母表示的參數9.1.3 應用9.2 經營風險套期保值9.2.1 風險價值9.2.2 案例研究9.3 利用衍生產品投機9.3.1 工具9.3.2 案例研究第10章 可變利率10.1 與到期日無關的收益率10.1.1 在單個債券上的投資10.1.2 久期10.1.3 債券資產組合10.1.4 動態套期保值10.2 一般的期限結構10.2.1 遠期利率10.2.2 貨幣市場賬戶第11章 隨機利率11.1 二叉樹模型11.2 債券的套利定價11.2.1 風險中性概率11.3 利率衍生證券11.3.1 期權11.3.2 互換11.3.3 利率的上限和下限11.4 *后的評注解答參考文獻專業符號表索引
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金融數學-金融工程引論 節選
《金融數學:金融工程引論》是一本絕佳的金融投資參考書，論述了兩個獲得諾貝爾經濟學獎的理論，涉及的領域廣泛，方法浩瀚。《金融數學:金融工程引論》是數理金融大學本科教科書，以債券和股票價格的數學模型為基礎，涵蓋了對現代金融市場運行有重大影響的數理金融的三個主要領域：·布萊克—斯科爾斯期權和其他衍生證券定價；·馬科維茨資產組合優化理論和資本資產定價模型；·利率及利率的期限結構。《金融數學:金融工程引論》將金融學的動因與數學的風格相結合，僅要求讀者掌握概率論和微積分的基礎知識。《金融數學:金融工程引論》推理嚴謹，數學難易程度適合于大學本科二年級或三年級學生。《金融數學:金融工程引論》包含了大量的例子和練習，這為導師提供了大量的素材，使得《金融數學:金融工程引論》適合于自學。《金融數學:金融工程引論》不僅適合于數學專業的學生，還適合于企業管理、金融學和經濟學專業的學生以及對金融學有興趣和需要了解金融基礎理論的人士。
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