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包郵期權定價與尾部風險管理研究
¥41.8(6.1折)定價:¥68.0本書同時利用低頻數據與高頻數據, 研究標的資產價格過程服從調和穩定Levy分布下隨機波動過程的期權定價和風險管理問題。先采用非參數檢驗方法對資產價格過程的動態路徑特征展開分析, 提取出跳躍成分和隨機波動成分: 然后分別基于離散時間框架和連續時間框架下的Levy跳躍隨機波動模型進行歐式期權定價和美式期權定價的實證研究。在此基礎上利用調和穩定Levy跳躍隨機波動模型進行極端風險測度和多目標投資組合優化研究...
本書同時利用低頻數據與高頻數據, 研究標的資產價格過程服從調和穩定Levy分布下隨機波動過程的期權定價和風險管理問題。先采用非參數檢驗方法對資產價格過程的動態路徑特征展開分析, 提取出跳躍成分和隨機波動成分: 然后分別基于離散時間框架和連續時間框架下的Levy跳躍隨機波動模型進行歐式期權定價和美式期權定價的實證研究。在此基礎上利用調和穩定Levy跳躍隨機波動模型進行極端風險測度和多目標投資組合優化研究...
京ICP備09013606號-3京信市監發[2002]122號海淀公安分局備案編號:1101083394