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GARCH類模型的統計推斷 基于高頻數據
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GARCH類模型的統計推斷 基于高頻數據 版權信息
- ISBN：9787566840424
- 條形碼：9787566840424 ; 978-7-5668-4042-4
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
GARCH類模型的統計推斷 基于高頻數據 內容簡介
本書分10章，主要通過高頻數據的特性及其對金融波動率的影響，闡述了基于高頻數據的GARCH類模型的參數估計與假設檢驗的理論方法及其漸近結果，其中包括參數GARCH類模型、非參數GARCH類模型和半參數GARCH類模型。還通過收集大量的金融市場數據，將模型運用于實證分析，測試了模型在實際金融市場中的應用效果。同時結合具體的應用分析，探討了模型在實際應用中的注意事項與改進方向。
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