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企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787030797100
- 條形碼：9787030797100 ; 978-7-03-079710-0
- 裝幀：平裝
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型研究 內(nèi)容簡介
本書從多個(gè)角度由淺入深地建立起適用于各類企業(yè)的貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型以及相關(guān)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型，系統(tǒng)歸納了各種條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)規(guī)律，為學(xué)者們針對(duì)不同類型的借款人，兼顧政府關(guān)切、銀保顧慮和社會(huì)所需繼續(xù)探索貸款保險(xiǎn)定價(jià)問題，提供較為完整的研究基礎(chǔ)；同時(shí)為學(xué)者們?cè)诟鞣N理論條件下，變換多個(gè)研究角度、沿著多條研究路徑、運(yùn)用多種研究方法探索相近領(lǐng)域的學(xué)術(shù)問題，提供值得借鑒的研究經(jīng)驗(yàn)；也有助于推動(dòng)貸款保險(xiǎn)定價(jià)、信用保證保險(xiǎn)定價(jià)、非壽險(xiǎn)精算、保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)度量、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、普惠金融等相關(guān)理論的發(fā)展。
企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型研究 目錄
目錄**篇 概論第1章 緒論 31.1 研究背景與問題提出 31.1.1 研究背景 31.1.2 問題提出 41.2 企業(yè)貸款保險(xiǎn)的國際經(jīng)驗(yàn)及啟示 61.2.1 美國經(jīng)驗(yàn) 61.2.2 日本經(jīng)驗(yàn) 71.2.3 德國經(jīng)驗(yàn) 71.2.4 經(jīng)驗(yàn)啟示 81.3 國內(nèi)企業(yè)貸款保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀及問題 91.3.1 國內(nèi)企業(yè)貸款保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀 91.3.2 國內(nèi)企業(yè)貸款保險(xiǎn)存在的問題 101.4 國內(nèi)外研究綜述 111.4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)度量 111.4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 131.4.3 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理 151.4.4 貸款保險(xiǎn)定價(jià) 161.4.5 存款保險(xiǎn)定價(jià) 181.4.6 其他相關(guān)保險(xiǎn)定價(jià)理論 191.4.7 研究現(xiàn)狀評(píng)述 211.5 主要內(nèi)容與框架 231.5.1 主要內(nèi)容 231.5.2 框架結(jié)構(gòu) 241.6 主要觀點(diǎn)與貢獻(xiàn)價(jià)值 261.6.1 主要觀點(diǎn) 261.6.2 特色與貢獻(xiàn) 351.6.3 創(chuàng)新之處 351.6.4 學(xué)術(shù)價(jià)值 361.6.5 應(yīng)用價(jià)值 37第2章 企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)研究的相關(guān)理論 382.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn) 382.1.1 企業(yè)貸款 382.1.2 貸款保險(xiǎn)理論 392.1.3 企業(yè)貸款保險(xiǎn)的發(fā)展前景與作用 412.2 貸款保險(xiǎn)定價(jià)理論及實(shí)務(wù) 422.2.1 基于貸款預(yù)期損失的貸款保險(xiǎn)定價(jià)理論 422.2.2 有關(guān)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的其他方法 442.2.3 貸款保險(xiǎn)定價(jià)實(shí)務(wù) 452.3 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論 462.3.1 CreditMetrics模型 462.3.2 KMV模型 472.3.3 經(jīng)濟(jì)資本理論 482.4 保險(xiǎn)定價(jià)相關(guān)理論 502.4.1 非壽險(xiǎn)價(jià)格的構(gòu)成 502.4.2 保費(fèi)計(jì)算原理 512.4.3 基于看跌期權(quán)的存款保險(xiǎn)定價(jià)理論 532.4.4 基于看漲期權(quán)的醫(yī)療保險(xiǎn)定價(jià)理論 542.5 本章小結(jié) 55第二篇 借款企業(yè)信用等級(jí)視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型第3章 基于貸款非預(yù)期損失與極端損失的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 593.1 貸款損失及其概率分布 593.1.1 對(duì)貸款損失的新認(rèn)識(shí) 593.1.2 貸款損失的度量 603.1.3 貸款損失對(duì)應(yīng)的概率 623.2 較為適合被貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的信用風(fēng)險(xiǎn) 633.2.1 貸款損失劃分與信用風(fēng)險(xiǎn) 633.2.2 較為適合被企業(yè)貸款保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的信用風(fēng)險(xiǎn) 643.3 模型構(gòu)建 653.3.1 建模思路 653.3.2 模型假設(shè) 663.3.3 模型推導(dǎo) 663.4 運(yùn)算案例 703.4.1 案例設(shè)計(jì) 703.4.2 運(yùn)算結(jié)果 713.4.3 結(jié)果分析 723.5 本章小結(jié) 73第4章 基于RAROC的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 744.1 經(jīng)濟(jì)資本理論中的RAROC 744.1.1 RAROC簡介 744.1.2 基于RAROC的管理模式 754.2 基于RAROC的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 764.2.1 更加適合被貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn) 764.2.2 企業(yè)貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)給銀保雙方帶來的損益 774.2.3 企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的橋梁—RAROC 784.3 模型構(gòu)建 784.3.1 模型假設(shè) 784.3.2 模型推導(dǎo) 794.3.3 模型的應(yīng)用價(jià)值 834.4 運(yùn)算案例 844.4.1 案例設(shè)計(jì) 844.4.2 運(yùn)算結(jié)果 854.4.3 數(shù)值分析 864.5 本章小結(jié) 89第5章 借款企業(yè)信用等級(jí)視角下企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 905.1 信用等級(jí)視角下企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償?shù)臏y算思路 905.1.1 信用等級(jí)視角下測算企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償?shù)目傮w思路 905.1.2 **類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 915.1.3 第二類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 935.1.4 第三類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 945.2 **類分擔(dān)方式下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 955.2.1 模型假設(shè) 955.2.2 模型推導(dǎo) 965.2.3 運(yùn)算案例 995.3 第二類分擔(dān)方式下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 1025.3.1 模型假設(shè) 1025.3.2 模型推導(dǎo) 1025.3.3 運(yùn)算案例 1055.4 第三類分擔(dān)方式下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 1085.4.1 模型假設(shè) 1085.4.2 模型推導(dǎo) 1085.4.3 運(yùn)算案例 1105.5 本章小結(jié) 113第三篇 借款企業(yè)負(fù)債視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型第6章 基于看跌期權(quán)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定基本模型 1176.1 保險(xiǎn)期權(quán)定價(jià)的理論基礎(chǔ) 1176.1.1 期權(quán)的概念與分類 1176.1.2 期權(quán)的保險(xiǎn)功能 1186.1.3 可用于保險(xiǎn)定價(jià)的期權(quán)定價(jià)公式 1196.2 基于看跌期權(quán)理論的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)原理 1206.2.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn)合同賦予投保人的獲賠選擇權(quán) 1206.2.2 基于期權(quán)理論的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)原理 1226.3 模型構(gòu)建 1236.3.1 模型假設(shè) 1236.3.2 模型推導(dǎo) 1246.4 運(yùn)算案例 1276.4.1 案例設(shè)計(jì) 1276.4.2 運(yùn)算結(jié)果 1296.4.3 數(shù)值分析 1306.5 本章小結(jié) 132第7章 考慮借款企業(yè)債務(wù)清償結(jié)構(gòu)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 1347.1 來自借款企業(yè)債務(wù)清償結(jié)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn) 1347.1.1 破產(chǎn)企業(yè)債務(wù)清償原則與借款企業(yè)的債務(wù)清償結(jié)構(gòu) 1347.1.2 借款企業(yè)的債務(wù)清償結(jié)構(gòu)對(duì)企業(yè)貸款損失的影響 1357.2 考慮借款企業(yè)債務(wù)清償結(jié)構(gòu)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 1367.2.1 虛擬的聯(lián)合保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 1367.2.2 虛擬聯(lián)合投保人的損益*線 1377.2.3 虛擬的熊市價(jià)差期權(quán) 1397.3 模型構(gòu)建 1417.3.1 模型假設(shè) 1417.3.2 模型推導(dǎo) 1427.4 運(yùn)算案例 1457.4.1 案例設(shè)計(jì) 1457.4.2 運(yùn)算結(jié)果 1477.4.3 數(shù)據(jù)分析 1487.5 本章小結(jié) 150第8章 考慮借款企業(yè)債務(wù)利率結(jié)構(gòu)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 1518.1 來自借款企業(yè)債務(wù)利率結(jié)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn) 1518.1.1 企業(yè)債務(wù)的利率結(jié)構(gòu) 1518.1.2 借款企業(yè)債務(wù)利率結(jié)構(gòu)對(duì)貸款損失的影響 1528.2 考慮借款企業(yè)債務(wù)利率結(jié)構(gòu)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 1538.2.1 虛擬的總債務(wù)聯(lián)合保險(xiǎn) 1538.2.2 虛擬聯(lián)合投保人的損益*線 1548.2.3 虛擬的歐式看跌期權(quán) 1558.3 考慮借款企業(yè)債務(wù)利率結(jié)構(gòu)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型 1558.3.1 模型假設(shè) 1558.3.2 模型推導(dǎo) 1568.4 運(yùn)算案例 1598.4.1 案例設(shè)計(jì) 1598.4.2 高利率債務(wù)對(duì)企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 1608.4.3 低利率債務(wù)對(duì)企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 1618.5 本章小結(jié) 162第四篇 保險(xiǎn)免賠視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型第9章 考慮保險(xiǎn)免賠的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定基本模型 1659.1 保險(xiǎn)免賠額與企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià) 1659.1.1 保險(xiǎn)免賠額 1659.1.2 企業(yè)貸款保險(xiǎn)設(shè)置免賠額 1669.1.3 保險(xiǎn)免賠率對(duì)企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 1679.2 基于歐式看漲期權(quán)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)原理 1689.2.1 歐式看漲期權(quán)及其保險(xiǎn)功能 1689.2.2 企業(yè)貸款保險(xiǎn)的看漲期權(quán)屬性 1709.2.3 基于看漲期權(quán)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)原理 1729.3 模型構(gòu)建 1739.3.1 統(tǒng)一量綱 1749.3.2 模型假設(shè) 1749.3.3 企業(yè)貸款保險(xiǎn)的期望賠付率 1749.3.4 參數(shù)估計(jì) 1779.3.5 企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)*終式 1799.4 運(yùn)算案例 1809.4.1 案例設(shè)計(jì) 1809.4.2 樣本檢驗(yàn) 1819.4.3 運(yùn)算結(jié)果 1829.4.4 定價(jià)規(guī)律 1839.5 本章小結(jié) 187第10章 考慮有限賠付與還款展期的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 18910.1 有限賠付與還款展期對(duì)企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 18910.1.1 有限賠付與還款展期在企業(yè)貸款保險(xiǎn)中的實(shí)際存在 18910.1.2 *高賠付額對(duì)企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 19010.1.3 損失分擔(dān)比例對(duì)企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 19110.1.4 還款展期對(duì)企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 19210.2 考慮有限賠付與還款展期的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 19310.2.1 同時(shí)設(shè)置免賠額與*高賠付額時(shí)企業(yè)貸款保險(xiǎn)買賣雙方的損益 19310.2.2 熊市價(jià)差期權(quán) 19510.2.3 基于價(jià)差期權(quán)理論的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 19710.3 模型構(gòu)建 19810.3.1 模型假設(shè) 19810.3.2 來自價(jià)差期權(quán)的模型推導(dǎo) 19910.3.3 來自保險(xiǎn)精算原理的模型推導(dǎo) 20110.4 運(yùn)算案例 20510.4.1 案例設(shè)計(jì) 20510.4.2 運(yùn)算結(jié)果 20610.4.3 定價(jià)規(guī)律 20610.5 本章小結(jié) 212第11章 保險(xiǎn)免賠視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 21411.1 免賠視角下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 21411.1.1 免賠視角下測算企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的總體思路 21411.1.2 **類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 21611.1.3 第二類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 21711.1.4 第三類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 21911.2 **類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金測算模型 22011.2.1 模型假設(shè) 22011.2.2 模型推導(dǎo) 22111.2.3 運(yùn)算案例 22311.3 第二類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金測算模型 22911.3.1 模型假設(shè) 22911.3.2 模型推導(dǎo) 22911.3.3 運(yùn)算案例 23211.4 第三類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金測算模型 23811.4.1 模型假設(shè) 23811.4.2 模型推導(dǎo) 23811.4.3 運(yùn)算案例 24111.5 本章小結(jié) 244第五篇 復(fù)雜條件
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