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資本市場的系統性風險測度與防范體系構建研究 版權信息
- ISBN：9787521859232
- 條形碼：9787521859232 ; 978-7-5218-5923-2
- 裝幀：平裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
資本市場的系統性風險測度與防范體系構建研究 內容簡介
本書分別基于系統性金融風險的有效測度、傳染溢出、超預期沖擊、驅動因素、以及其與宏觀經濟和實體經濟的相互作用關系、風險調控政策與防范體系構建等不同視角，針對性地進行了深入研究，得到了具有一定參考意義的研究結論。研究發現，中國資本市場在全球市場中是活躍的市場，具有一定程度的廣度、深度、彈性，中國資本市場能夠較好地體現出實體經濟的運行狀況。當前，監管部門維護市場運行、保護投資者權益和風險防范措施等政策工具和舉措有效，守住了不發生系統性金融風險的底線。根據現有研究，我們認為如何有效應對資本市場的異常波動、緩釋國際市場的外部沖擊、精準處置重點領域風險，仍將是我國“十四五”期間的重要任務，也是總體國家安全觀的內在要求。資本市場的系統性風險測度與防范體系的構建研究，對建立測度及政策應對我國資本市場系統性風險存在重要意義，也為監管機構規避和防范風險的提供了理論支撐與實證依據。
資本市場的系統性風險測度與防范體系構建研究 目錄
**章 系統性風險研究及進展
**節 系統性風險研究
第二節 相關研究學術梳理及研究進展
第三節 研究框架與研究創新
第二章 一般風險測度
**節 一般風險測度概述
第二節 一些效用函數下的一般風險測度
第三節 兩參數的效用函數
第四節 TPFR和M-V模型
第三章 在險價值的測度與應用
**節 VaR的定義
第二節 VaR的計算
第三節 VaR的貢獻度
第四章 系統性風險的測度及方法
**節 研究視角
第二節 宏觀經濟方法
第三節 前瞻性風險度量
第四節 橫斷面測量
第五節 流動性不足和破產衡量
第五章 股票市場資產價格泡沫測度
**節 理性資產價格泡沫基礎
第二節 非理性資產價格泡沫理論基礎
第三節 股票市場資產價格泡沫的測度
第四節 證券行業間風險傳染識別
第五節 結論
第六章 無模型隱含波動率的尾部極值風險測度
**節 波動率與尾部風險的關系
第二節 證券市場波動率和尾部風險測度的實證檢驗
第三節 結論
第七章 證券投資基金系統性風險測度159科風到出開
**節 基金業系統性風險的影響因素分析
第二節 中國基金業系統性風險分析
第三節 結論
第八章 金融業系統性風險測度
**節 邊際期望損失與成分預期損失
第二節 中國金融業系統性風險分析
第三節 結論
第九章 金融機構系統性風險傳染識別
**節 基于尾部相依性的風險測度
第二節 金融機構尾部系統風險異質性識別
第三節 行業間尾部風險關聯效應識別
第四節 結論
第十章 超預期沖擊與中國資本市場安全
**節 分位數溢出指數模型與研究樣本
第二節 不同沖擊規模下中國資本市場的溢出效應
第三節 不同條件分位數下中國資本市場風險溢出
第四節 極端沖擊下各金融市場相對溢出和溢入強度
第五節 不同時期不同沖擊規模下各金融市場的風險角色
第六節 結論
第十一章 中美資本市場時變動態連通性識別
**節 計量模型以及時變溢出指數構建
第二節 中美資本市場時變動態連通性分析
第三節 結論
第十二章 中美資本市場風險溢出結構性變化識別
**節 尾部風險溢出的理論基礎
第二節 傳統的資本市場相關性與風險溢出的檢驗方法
第三節 多元多分位數回歸（MVMQ-CAViaR）方法
第四節 基于MVMQ-CAViaR方法的實證分析
第五節 基于無模型隱含波動率VIX的MVMQ-CAViaR模型
第六節 結論
第十三章 基金風格漂移與企業財務風險
**節 基金風格漂移與企業財務風險的研究進展
第二節 基金風格漂移與企業財務風險的邏輯機制
第三節 基金風格漂移與企業財務風險的關系分析
第四節 結論
第十四章 股市錯誤定價與企業成長預期
**節 股市錯誤定價與企業成長預期的研究進展
第二節 股市錯誤定價與企業成長預期的邏輯機制
第三節 股市錯誤定價與企業成長預期的關系分析
第四節 結論
第十五章 債券融資成本與企業展期風險
**節 債券融資成本與企業展期風險的研究進展
第二節 債券融資成本與企業展期風險的邏輯機制
第三節 債券融資成本與企業展期風險的關系分析
第四節 結論
第十六章 機構投資者持股與企業管理層變更
**節 機構投資者持股與企業管理層變更的研究進展
第二節 機構投資者持股與企業管理層變更的邏輯機制
第三節 機構投資者持股與企業管理層變更的關系分析
第四節 結論
第十七章 資本市場系統性風險的監管與防范
**節 資本市場系統性風險的監管
第二節 資本市場系統性風險的防范
參考文獻
后記
展開全部
資本市場的系統性風險測度與防范體系構建研究 作者簡介
專業:數量經濟學 研究方向:金融與投資 1. 1977年3月-1980年8月:吉林大學數學系數學專業學習。 2. 1980年8月-1984年8月:吉林大學數學系助教 3. 1984年8月-1986年1月:華中理工大學應用數學系助教進修班學習 4. 1996年9月-1999年:吉林大學數量經濟學專業攻讀博士學位
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