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高維因子資產組合與市場泡沫研究 版權信息
- ISBN：9787521855821
- 條形碼：9787521855821 ; 978-7-5218-5582-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
高維因子資產組合與市場泡沫研究 內容簡介
本書聚焦于高維因子資產組合與市場泡沫，系統地對高維異象檢驗、高維組合構建以及高維因子在高維組合中的應用進行探討，構建相應的高維虛擬資產組合，研究了高維因子在資產組合的相關理論和應用。本書同時進行了對應的實證分析，研究了我國資本市場泡沫、油市與股市泡沫聯動性兩方面的問題，并對其市場數據進行實證分析，探討了中國資本市場監管與干預的反事實仿真，拓寬了高維因子領域的實證研究，為促進我國資本市場健康發展提出了借鑒和對策。
高維因子資產組合與市場泡沫研究 目錄
第1章
緒論
1.1 研究背景 ..
1.2 資產定價未來研究展望
1.3 我國特有的資本市場問題
1.4 本書的結構安排
1.5 本書的特色與創新之處
第2章
高維異象檢驗:一種新的有效排序法
2.1 問題的提出.
2.2 復制異象.
2.3 實證分析..
2.4 進一步的結果..
2.5 研究結論
第3章
高維組合構建:總暴露約束與壓縮協方差矩陣
3.1 問題的提出
......
展開全部
高維因子資產組合與市場泡沫研究 作者簡介
趙釗（1990-），湖北省荊州人，華中科技大學經濟學博士，華中科技大學經濟學院金融系博士后、講師、助理研究員，主要研究方向為高維理論、投資組合選擇、資產泡沫檢驗，文章發表于Journal of Financial Econometrics，Empirical Economics，Applied Economics Letters，《中國管理科學》等。 近幾年來，主持 人文社會科學研究青年基金項目1項， 自然科學基金青年項目1項，并獲得第63批中國博士后科學基金面上一等資助，還參與多項市場預測、大數據分析方面的企業項目，并取得了 好的成果。
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