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高維因子資產(chǎn)組合與市場(chǎng)泡沫研究
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高維因子資產(chǎn)組合與市場(chǎng)泡沫研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787521855821
- 條形碼：9787521855821 ; 978-7-5218-5582-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
高維因子資產(chǎn)組合與市場(chǎng)泡沫研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書聚焦于高維因子資產(chǎn)組合與市場(chǎng)泡沫，系統(tǒng)地對(duì)高維異象檢驗(yàn)、高維組合構(gòu)建以及高維因子在高維組合中的應(yīng)用進(jìn)行探討，構(gòu)建相應(yīng)的高維虛擬資產(chǎn)組合，研究了高維因子在資產(chǎn)組合的相關(guān)理論和應(yīng)用。本書同時(shí)進(jìn)行了對(duì)應(yīng)的實(shí)證分析，研究了我國(guó)資本市場(chǎng)泡沫、油市與股市泡沫聯(lián)動(dòng)性兩方面的問(wèn)題，并對(duì)其市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，探討了中國(guó)資本市場(chǎng)監(jiān)管與干預(yù)的反事實(shí)仿真，拓寬了高維因子領(lǐng)域的實(shí)證研究，為促進(jìn)我國(guó)資本市場(chǎng)健康發(fā)展提出了借鑒和對(duì)策。
高維因子資產(chǎn)組合與市場(chǎng)泡沫研究 目錄
第1章
緒論
1.1 研究背景 ..
1.2 資產(chǎn)定價(jià)未來(lái)研究展望
1.3 我國(guó)特有的資本市場(chǎng)問(wèn)題
1.4 本書的結(jié)構(gòu)安排
1.5 本書的特色與創(chuàng)新之處
第2章
高維異象檢驗(yàn):一種新的有效排序法
2.1 問(wèn)題的提出.
2.2 復(fù)制異象.
2.3 實(shí)證分析..
2.4 進(jìn)一步的結(jié)果..
2.5 研究結(jié)論
第3章
高維組合構(gòu)建:總暴露約束與壓縮協(xié)方差矩陣
3.1 問(wèn)題的提出
......
展開(kāi)全部
高維因子資產(chǎn)組合與市場(chǎng)泡沫研究 作者簡(jiǎn)介
趙釗（1990-），湖北省荊州人，華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士后、講師、助理研究員，主要研究方向?yàn)楦呔S理論、投資組合選擇、資產(chǎn)泡沫檢驗(yàn)，文章發(fā)表于Journal of Financial Econometrics，Empirical Economics，Applied Economics Letters，《中國(guó)管理科學(xué)》等。 近幾年來(lái)，主持 人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目1項(xiàng)， 自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目1項(xiàng)，并獲得第63批中國(guó)博士后科學(xué)基金面上一等資助，還參與多項(xiàng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、大數(shù)據(jù)分析方面的企業(yè)項(xiàng)目，并取得了 好的成果。
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