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中國金融周期的測度、機制與政策應對研究 版權信息
- ISBN：9787509696866
- 條形碼：9787509696866 ; 978-7-5096-9686-6
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國金融周期的測度、機制與政策應對研究 內(nèi)容簡介
2008年金融危機之后，中國經(jīng)濟增速持續(xù)性下滑、經(jīng)濟周期波動幅度逐漸加大。與此同時，金融系統(tǒng)異常繁榮，非金融私人部門信貸和房地產(chǎn)價格增速較快，如何理解經(jīng)濟系統(tǒng)和金融系統(tǒng)的相互關系成為近年來學界爭論的焦點。實際經(jīng)濟周期理論(RBC)認為，金融是中性的，經(jīng)濟周期波動只受資本、勞動、技術等實際經(jīng)濟變量的影響。然而2008年全球金融危機的爆發(fā)，推翻了這一觀點，學界開始關注金融因素對經(jīng)濟周期波動的影響，提出了金融周期理論。如何測度金融周期現(xiàn)象本身、金融周期通過何種機制、對經(jīng)濟周期波動發(fā)揮何種作用以及如何通過宏觀經(jīng)濟政策穩(wěn)定金融周期，是金融周期理論研究的核心問題。本書正是圍繞上述問題展開研究。首先，通過奇異譜方法對中國的金融周期和經(jīng)濟周期進行了測度。其次，理論層面，通過動態(tài)隨機一般均衡模型（DSGE）對中國金融周期影響經(jīng)濟周期波動的機制進行了模擬。再次，本書研究了貨幣政策對金融周期的影響。*后，本書研究了宏觀審慎政策對金融周期的影響。
中國金融周期的測度、機制與政策應對研究 目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 金融周期的內(nèi)涵
1.3.1 金融周期的本質
1.3.2 與金融周期相關的概念
1.4 本書研究方法
1.4.1 動態(tài)隨機一般均衡模型
1.4.2 計量經(jīng)濟模型
1.4.3 比較分析法
1.5 本書結構安排
1.5.1 本書的研究思路
1.5.2 本書的研究內(nèi)容
1.6 本書的創(chuàng)新之處
第2章 文獻綜述
2.1 關于金融周期測度方面的研究
2.2 關于金融周期機制方面的研究
2.2.1 金融周期與經(jīng)濟增長
2.2.2 金融周期與經(jīng)濟波動
2.3 宏觀經(jīng)濟政策與金融周期
2.3.1 貨幣政策與金融周期
2.3.2 預期管理與金融周期
2.3.3 宏觀審慎政策與金融周期
2.4 簡要評述
第3章 金融周期的測度
3.1 測度方法的選擇
3.2 變量選取與數(shù)據(jù)處理
3.2.1 金融周期與經(jīng)濟周期指標的度量與選取
3.2.2 數(shù)據(jù)處理
3.3 基于HP濾波方法的金融周期測度
3.3.1 HP濾波方法介紹
3.3.2 金融周期和經(jīng)濟周期的結果分析
3.4 基于奇異譜方法的金融周期測度
3.4.1 奇異譜理論及算法介紹
3.4.2 金融周期和經(jīng)濟周期的結果分析
3.5 本章小結
第4章 金融周期的機制——基于DSGE模型
4.1 模型的理論與實踐來源
4.2 模型構建
4.3 金融周期機制的理論分析
4.3.1 住房需求沖擊下的金融周期機制
4.3.2 企業(yè)抵押約束下的金融周期機制
4.3.3 商業(yè)銀行資本約束下的金融周期機制
4.4 參數(shù)估計
4.4.1 方法說明
4.4.2 參數(shù)校準
4.4.3 貝葉斯估計
4.5 模型結果分析
4.5.1 住房需求沖擊的脈沖響應
4.5.2 企業(yè)抵押約束沖擊的脈沖響應
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