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基于PYTHON的金融分析與風(fēng)險(xiǎn)管理(暢享版)拓展卷 版權(quán)信息
- ISBN：9787115639394
- 條形碼：9787115639394 ; 978-7-115-63939-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基于PYTHON的金融分析與風(fēng)險(xiǎn)管理(暢享版)拓展卷 本書特色
斯文博士?jī)A力創(chuàng)作“Python金融三劍客”之“拓展卷”。
本書圍繞期權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值展開講解，結(jié)合期權(quán)定價(jià)、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)交易策略、期權(quán)延伸性應(yīng)用、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等主題。
本書闡述了Python的實(shí)踐應(yīng)用，通過豐富的案例演示了Python在金融實(shí)務(wù)中的強(qiáng)大魅力。
購書讀者可免費(fèi)獲得配套案例數(shù)據(jù)和彩圖文件，進(jìn)一步提高學(xué)習(xí)效率。
基于PYTHON的金融分析與風(fēng)險(xiǎn)管理(暢享版)拓展卷 內(nèi)容簡(jiǎn)介
Python是一門以簡(jiǎn)潔和可讀性著稱的編程語言，它的易學(xué)性使其成為新手和專業(yè)人士的優(yōu)選。Python提供了豐富的庫和框架，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)科學(xué)、人工智能、Web開發(fā)等領(lǐng)域。無論你是初學(xué)者還是資深開發(fā)者，Python都能滿足你的需求。 本書內(nèi)容共6章，圍繞期權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值展開講解，結(jié)合期權(quán)定價(jià)、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)交易策略、期權(quán)延伸性應(yīng)用、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等主題闡述了Python的實(shí)踐應(yīng)用，幫助讀者探尋金融大數(shù)據(jù)分析的新思路。 本書由資深的金融從業(yè)者編寫，旨在引導(dǎo)讀者掌握金融領(lǐng)域的Python編程技巧，適合金融領(lǐng)域和金融科技領(lǐng)域的從業(yè)者和高校師生學(xué)習(xí)參考，也適合對(duì)Python的金融應(yīng)用感興趣的讀者閱讀。
基于PYTHON的金融分析與風(fēng)險(xiǎn)管理(暢享版)拓展卷 目錄
第 1章 運(yùn)用Python分析期權(quán)定價(jià) 1
1.1 A股期權(quán)市場(chǎng)簡(jiǎn)介 1
1.2 期權(quán)類型與到期收益 7
1.3 歐式期權(quán)定價(jià)—BSM 模型 14
1.4 歐式期權(quán)定價(jià)—二叉樹模型 23
1.5 美式期權(quán)定價(jià) 39
1.6 本章小結(jié) 50
1.7 拓展閱讀 51
第 2章 運(yùn)用Python測(cè)度期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 52
2.1 期權(quán)的 Delta 52
2.2 期權(quán)的 Gamma 64
2.3 期權(quán)的 Theta 72
2.4 期權(quán)的 Vega 79
2.5 期權(quán)的 Rho 85
2.6 期權(quán)的隱含波動(dòng)率 92
2.7 本章小結(jié) 107
2.8 拓展閱讀 107
第3章 運(yùn)用Python構(gòu)建期權(quán)交易策略 108
3.1 保本票據(jù)的合成策略 108
3.2 單一期權(quán)與單一基礎(chǔ)資產(chǎn)的策略 113
3.3 價(jià)差交易策略 124
3.4 組合策略 145
3.5 本章小結(jié) 158
3.6 拓展閱讀 159
第4章 運(yùn)用 Python 分析奇異期權(quán) 160
4.1 缺口期權(quán) 160
4.2 選擇人期權(quán) 166
4.3 回望期權(quán) 171
4.4 亞式期權(quán) 181
4.5 障礙期權(quán) 189
4.6 永續(xù)美式期權(quán) 200
4.7 本章小結(jié) 206
4.8 拓展閱讀 207
第5章 運(yùn)用 Python 分析期權(quán)延伸性應(yīng)用 208
5.1 測(cè)度企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)—默頓模型 208
5.2 可轉(zhuǎn)換債券 214
5.3 期貨期權(quán) 223
5.4 利率期權(quán) 233
5.5 本章小結(jié) 249
5.6 拓展閱讀 250
第6章 運(yùn)用 Python 測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 251
6.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值概述 251
6.2 方差-協(xié)方差法 255
6.3 歷史模擬法 260
6.4 蒙特卡羅模擬法 264
6.5 回溯檢驗(yàn)、壓力測(cè)試以及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 269
6.6 預(yù)期損失 278
6.7 信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 283
6.8 本章小結(jié) 291
6.9 拓展閱讀 292
1.1 A股期權(quán)市場(chǎng)簡(jiǎn)介 1
1.2 期權(quán)類型與到期收益 7
1.3 歐式期權(quán)定價(jià)—BSM 模型 14
1.4 歐式期權(quán)定價(jià)—二叉樹模型 23
1.5 美式期權(quán)定價(jià) 39
1.6 本章小結(jié) 50
1.7 拓展閱讀 51
第 2章 運(yùn)用Python測(cè)度期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 52
2.1 期權(quán)的 Delta 52
2.2 期權(quán)的 Gamma 64
2.3 期權(quán)的 Theta 72
2.4 期權(quán)的 Vega 79
2.5 期權(quán)的 Rho 85
2.6 期權(quán)的隱含波動(dòng)率 92
2.7 本章小結(jié) 107
2.8 拓展閱讀 107
第3章 運(yùn)用Python構(gòu)建期權(quán)交易策略 108
3.1 保本票據(jù)的合成策略 108
3.2 單一期權(quán)與單一基礎(chǔ)資產(chǎn)的策略 113
3.3 價(jià)差交易策略 124
3.4 組合策略 145
3.5 本章小結(jié) 158
3.6 拓展閱讀 159
第4章 運(yùn)用 Python 分析奇異期權(quán) 160
4.1 缺口期權(quán) 160
4.2 選擇人期權(quán) 166
4.3 回望期權(quán) 171
4.4 亞式期權(quán) 181
4.5 障礙期權(quán) 189
4.6 永續(xù)美式期權(quán) 200
4.7 本章小結(jié) 206
4.8 拓展閱讀 207
第5章 運(yùn)用 Python 分析期權(quán)延伸性應(yīng)用 208
5.1 測(cè)度企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)—默頓模型 208
5.2 可轉(zhuǎn)換債券 214
5.3 期貨期權(quán) 223
5.4 利率期權(quán) 233
5.5 本章小結(jié) 249
5.6 拓展閱讀 250
第6章 運(yùn)用 Python 測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 251
6.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值概述 251
6.2 方差-協(xié)方差法 255
6.3 歷史模擬法 260
6.4 蒙特卡羅模擬法 264
6.5 回溯檢驗(yàn)、壓力測(cè)試以及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 269
6.6 預(yù)期損失 278
6.7 信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 283
6.8 本章小結(jié) 291
6.9 拓展閱讀 292
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基于PYTHON的金融分析與風(fēng)險(xiǎn)管理(暢享版)拓展卷 相關(guān)資料
如果說約翰·赫爾教授的《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》是“華爾街的圣經(jīng)”，那么斯文博士的作品堪稱“陸家嘴的寶典”，值得每一位國內(nèi)金融從業(yè)者閱讀并收藏！
——李劉陽 資深金融市場(chǎng)人士
本書通過許多案例演示了如何將 Python 應(yīng)用于金融實(shí)戰(zhàn)，有助力于讀者提高 Python 編程的實(shí)踐能力。其他的精彩之處有待讀者自己去發(fā)現(xiàn)。
——胡其浩 法國興業(yè)銀行（中國）有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)官
伴隨著中國保險(xiǎn)業(yè)邁入“償二代”的新階段，無論是償付能力管理、資產(chǎn)負(fù)債管理還是投資風(fēng)險(xiǎn)管理，都涉及越來越多的量
基于PYTHON的金融分析與風(fēng)險(xiǎn)管理(暢享版)拓展卷 作者簡(jiǎn)介
斯文，筆名華爾街先生，浙江湖州人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、特許金融分析師（CFA）、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM），擁有在中 / 外資銀行、證券公司、信托公司、金融控股集團(tuán)、交易所等機(jī)構(gòu)近 20 年的金融與風(fēng)險(xiǎn)管理從業(yè)經(jīng)歷。 斯文博士擔(dān)任中國人民大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、華東政法大學(xué)等高校的兼職碩士研究生導(dǎo)師或校外導(dǎo)師，公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文五十余篇。斯文博士還曾為中國工商銀行、中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)等金融機(jī)構(gòu)及復(fù)旦大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)等近10所高校講授 Python 金融實(shí)戰(zhàn)課程，長(zhǎng)期致力于推廣 Python以及 AI大模型在金融行業(yè)的應(yīng)用。
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