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PYTHON金融量化實(shí)戰(zhàn)固定收益類產(chǎn)品分析 版權(quán)信息
- ISBN：9787115622952
- 條形碼：9787115622952 ; 978-7-115-62295-2
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
PYTHON金融量化實(shí)戰(zhàn)固定收益類產(chǎn)品分析 本書特色
1.本書講解豐富細(xì)致的固收類知識(shí)，全書涵蓋110多個(gè)金融實(shí)例。
2.通過(guò)詳盡的公式推導(dǎo)和Python程序演示，讓讀者深入淺出地理解具體的分析實(shí)踐細(xì)節(jié)，并通過(guò)注釋語(yǔ)句簡(jiǎn)明易懂地揭示了具體的程序功能。
3.本書提供超值學(xué)習(xí)資源禮包，包括配套源代碼、配套數(shù)據(jù)集、配套彩圖包、Pycharm下載與安裝教程、本書導(dǎo)讀視頻、本書思維導(dǎo)圖、AI攻略（含 AI 智能編碼 Python 教程）、AI常用工具集。
PYTHON金融量化實(shí)戰(zhàn)固定收益類產(chǎn)品分析 內(nèi)容簡(jiǎn)介
近年來(lái)，固定收益市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品類別、投資實(shí)踐等都呈現(xiàn)跨越式發(fā)展，相關(guān)從業(yè)人員的教育需求也與日俱增。固定收益市場(chǎng)是一個(gè)重要的投資市場(chǎng)，了解這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)律對(duì)成為一個(gè)合格的投資與風(fēng)險(xiǎn)管理人員來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。 本書巧妙地將固定收益市場(chǎng)的相關(guān)知識(shí)和Python語(yǔ)言的編程實(shí)踐結(jié)合起來(lái)，通過(guò)12章內(nèi)容，由淺入深地介紹了中國(guó)固定收益市場(chǎng)的情況，并給出了具體的 Python 分析案例。全書內(nèi)容翔實(shí)，參考價(jià)值較高，涉及中國(guó)固定收益市場(chǎng)介紹，債券的計(jì)息基準(zhǔn)與應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算，債券的凈價(jià)、全價(jià)與到期收益率的計(jì)算，收益率曲線與構(gòu)建，債券的估值與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，債券的會(huì)計(jì)與損益歸因分析，債券現(xiàn)券交易方式，回購(gòu)與債券借貸，國(guó)債期貨與標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期，利率互換，利率期權(quán)，信用衍生品等內(nèi)容。 本書內(nèi)容全面，實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，通俗易懂，適合固定收益領(lǐng)域的從業(yè)者及想要進(jìn)入這一領(lǐng)域工作的讀者閱讀。
PYTHON金融量化實(shí)戰(zhàn)固定收益類產(chǎn)品分析 目錄
第 1章 中國(guó)固定收益市場(chǎng)介紹 1
1.1 債券與債券市場(chǎng)概念 1
1.1.1 債券 1
1.1.2 債券市場(chǎng) 1
1.2 債券品種分類 4
1.2.1 按付息方式分類 4
1.2.2 按發(fā)行主體信用分類 5
1.2.3 按發(fā)行主體類型分類 8
1.2.4 按幣種分類 11
1.3 中國(guó)債券市場(chǎng)的發(fā)展、監(jiān)管與業(yè)務(wù) 12
1.3.1 中國(guó)債券市場(chǎng)的發(fā)展沿革 12
1.3.2 中國(guó)債券市場(chǎng)監(jiān)管體系 13
1.3.3 中國(guó)債券市場(chǎng)交易業(yè)務(wù) 14
1.4 本章小結(jié) 15
第 2章 債券的計(jì)息基準(zhǔn)與應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算 16
2.1 國(guó)內(nèi)債券常見計(jì)息基準(zhǔn) 18
2.1.1 附息債券 18
2.1.2 利隨本清債券 21
2.1.3 貼現(xiàn)、零息債券 22
2.2 其他計(jì)息基準(zhǔn) 23
2.2.1 實(shí)際/360 23
2.2.2 30/360 25
2.2.3 實(shí)際/365F 27
2.2.4 實(shí)際/365 29
2.2.5 實(shí)際/實(shí)際（ISDA） 30
2.3 本章小結(jié) 32
第3章 債券的凈價(jià)、全價(jià)與到期收益率的計(jì)算 33
3.1 凈價(jià)與全價(jià) 33
3.2 到期收益率的計(jì)算 34
3.2.1 單利計(jì)算的類型 34
3.2.2 復(fù)利計(jì)算的類型 36
3.3 本章小結(jié) 42
第4章 收益率曲線與構(gòu)建 43
4.1 債券收益率曲線的構(gòu)建方法 43
4.1.1 我國(guó)不同機(jī)構(gòu)債券收益率曲線的構(gòu)建方法 43
4.1.2 外國(guó)債券收益率曲線的構(gòu)建方法 45
4.2 債券到期收益率曲線的構(gòu)建 46
4.2.1 擬合法 46
4.2.2 插值法 51
4.3 債券即期收益率曲線的構(gòu)建 56
4.3.1 拔靴法（bootstrapping） 56
4.3.2 NS模型與NSS模型 60
4.4 債券遠(yuǎn)期收益率曲線的構(gòu)建 64
4.5 本章小結(jié) 66
第5章 債券的估值與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 67
5.1 固定利率債券的估值 67
5.1.1 固定利率債券現(xiàn)值的計(jì)算 67
5.1.2 G-spread與Z-spread 71
5.1.3 固定利率債券風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算 76
5.2 浮動(dòng)利率債券的估值 83
5.2.1 浮動(dòng)利率債券現(xiàn)值的計(jì)算 83
5.2.2 浮動(dòng)利率債券風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算 87
5.3 含權(quán)債券的深入理解與估值 90
5.3.1 行權(quán)估值與到期估值 90
5.3.2 遠(yuǎn)期收益率判斷法估值 93
5.3.3 Hull-White模型估值 99
5.4 債券的關(guān)鍵利率久期 102
5.4.1 單券的關(guān)鍵利率久期 102
5.4.2 組合的關(guān)鍵利率久期 110
5.5 債券的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與預(yù)期損失 113
5.5.1 單券的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與預(yù)期損失 113
5.5.2 組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與預(yù)期損失 116
5.6 本章小結(jié) 119
第6章 債券的會(huì)計(jì)與損益歸因分析 120
6.1 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下債券SPPI分析 120
6.2 債券的攤余成本法 122
6.2.1 攤余成本的基本原理 122
6.2.2 攤余成本的每日計(jì)算 123
6.3 債券的會(huì)計(jì)損益分析 128
6.4 債券投資的損益分解 130
6.5 Campisi績(jī)效歸因 133
6.5.1 Campisi三因素歸因 133
6.5.2 Campisi六因素歸因 135
6.6 本章小結(jié) 138
第7章 債券現(xiàn)券交易方式 139
7.1 銀行間現(xiàn)券交易方式 139
7.1.1 意向報(bào)價(jià) 140
7.1.2 對(duì)話報(bào)價(jià) 141
7.1.3 請(qǐng)求報(bào)價(jià) 142
7.1.4 做市報(bào)價(jià) 144
7.1.5 指示性報(bào)價(jià) 144
7.1.6 匿名點(diǎn)擊 145
7.2 交易所現(xiàn)券交易方式 147
7.2.1 匹配成交 147
7.2.2 點(diǎn)擊成交 148
7.2.3 詢價(jià)成交 148
7.2.4 協(xié)商成交 149
7.2.5 競(jìng)買成交 150
7.3 本章小結(jié) 150
第8章 回購(gòu)與債券借貸 151
8.1 質(zhì)押式回購(gòu) 151
8.1.1 銀行間質(zhì)押式回購(gòu) 151
8.1.2 交易所質(zhì)押式回購(gòu) 154
8.1.3 質(zhì)押式回購(gòu)的功能 155
8.2 買斷式回購(gòu) 155
8.2.1 買斷式回購(gòu)的基本原理 155
8.2.2 買斷式回購(gòu)的功能 159
8.3 債券借貸 159
8.3.1 債券借貸的基本原理 159
8.3.2 債券借貸的功能 161
8.4 本章小結(jié) 162
第9章 國(guó)債期貨與標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期 163
9.1 國(guó)債期貨 163
9.1.1 中金所國(guó)債期貨簡(jiǎn)介 163
9.1.2 國(guó)債期貨的功能 165
9.1.3 國(guó)債期貨常見指標(biāo)的計(jì)算 165
9.2 標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期 173
9.2.1 標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期簡(jiǎn)介 173
9.2.2 標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期的功能 175
9.2.3 標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期常見指標(biāo)的計(jì)算 175
9.3 本章小結(jié) 181
第 10章 利率互換 182
10.1 利率互換介紹 182
10.1.1 利率互換簡(jiǎn)介 182
10.1.2 利率互換的功能 183
10.1.3 利率互換的交易要素 184
10.1.4 利率互換的交易曲線體系 186
10.1.5 利率互換的交易與利息計(jì)算 187
10.2 利率互換即期與遠(yuǎn)期收益率曲線的構(gòu)建 194
10.2.1 利率互換即期收益率曲線的構(gòu)建 194
10.2.2 利率互換遠(yuǎn)期收益率曲線的構(gòu)建 199
10.3 利率互換的估值與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 202
10.3.1 估值原理與步驟 202
10.3.2 Shibor3M利率互換的估值 203
10.3.3 FR007利率互換的估值 206
10.3.4 利率互換的DV01與利率互換關(guān)鍵期限的DV01 209
10.3.5 利率互換的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與預(yù)期損失 216
10.4 本章小結(jié) 219
第 11章 利率期權(quán) 220
11.1 利率上下限期權(quán)介紹 220
11.1.1 利率上限期權(quán)與利率下限期權(quán) 220
11.1.2 利率上下限期權(quán)的功能 221
11.1.3 利率上下限期權(quán)交易要素 221
11.1.4 利率上限期權(quán)與利率下限期權(quán)的平價(jià)關(guān)系 223
11.2 利率上下限期權(quán)波動(dòng)率曲面的構(gòu)建 223
11.2.1 波動(dòng)率曲面介紹 223
11.2.2 波動(dòng)率曲面的常用構(gòu)建方法 224
11.2.3 利率上下限期權(quán)波動(dòng)率曲面的具體構(gòu)建 224
11.3 利率上下限期權(quán)的估值與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 231
11.3.1 利率上下限期權(quán)現(xiàn)值的計(jì)算 231
11.3.2 利率上下限期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算 235
11.4 利率互換期權(quán)介紹 237
11.4.1 利率互換期權(quán)簡(jiǎn)介 237
11.4.2 利率互換期權(quán)的功能 238
11.4.3 利率互換期權(quán)的平價(jià)關(guān)系 238
11.4.4 利率互換期權(quán)的交易要素 239
11.5 利率互換期權(quán)的估值與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 241
11.5.1 利率互換期權(quán)波動(dòng)率曲面的構(gòu)建 241
11.5.2 利率互換期權(quán)現(xiàn)值的計(jì)算 245
11.5.3 利率互換期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算 249
11.6 利率期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的簡(jiǎn)易計(jì)算 251
11.6.1 敏感度一階模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 251
11.6.2 敏感度二階模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 252
11.7 本章小結(jié) 253
第 12章 信用衍生品 254
12.1 信用衍生品簡(jiǎn)介 254
12.1.1 國(guó)內(nèi)外信用衍生品的發(fā)展 254
12.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRMW） 256
12.1.3 CDS/CRMA/信用保護(hù)合約 258
12.1.4 CDS指數(shù) 260
12.1.5 CRM業(yè)務(wù)的功能 262
12.2 CRM的估值與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 263
12.2.1 生存曲線的構(gòu)建 263
12.2.2 CRM產(chǎn)品現(xiàn)值的計(jì)算 269
12.2.3 CRM產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算 276
12.3 本章小結(jié) 281
參考資料 282
1.1 債券與債券市場(chǎng)概念 1
1.1.1 債券 1
1.1.2 債券市場(chǎng) 1
1.2 債券品種分類 4
1.2.1 按付息方式分類 4
1.2.2 按發(fā)行主體信用分類 5
1.2.3 按發(fā)行主體類型分類 8
1.2.4 按幣種分類 11
1.3 中國(guó)債券市場(chǎng)的發(fā)展、監(jiān)管與業(yè)務(wù) 12
1.3.1 中國(guó)債券市場(chǎng)的發(fā)展沿革 12
1.3.2 中國(guó)債券市場(chǎng)監(jiān)管體系 13
1.3.3 中國(guó)債券市場(chǎng)交易業(yè)務(wù) 14
1.4 本章小結(jié) 15
第 2章 債券的計(jì)息基準(zhǔn)與應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算 16
2.1 國(guó)內(nèi)債券常見計(jì)息基準(zhǔn) 18
2.1.1 附息債券 18
2.1.2 利隨本清債券 21
2.1.3 貼現(xiàn)、零息債券 22
2.2 其他計(jì)息基準(zhǔn) 23
2.2.1 實(shí)際/360 23
2.2.2 30/360 25
2.2.3 實(shí)際/365F 27
2.2.4 實(shí)際/365 29
2.2.5 實(shí)際/實(shí)際（ISDA） 30
2.3 本章小結(jié) 32
第3章 債券的凈價(jià)、全價(jià)與到期收益率的計(jì)算 33
3.1 凈價(jià)與全價(jià) 33
3.2 到期收益率的計(jì)算 34
3.2.1 單利計(jì)算的類型 34
3.2.2 復(fù)利計(jì)算的類型 36
3.3 本章小結(jié) 42
第4章 收益率曲線與構(gòu)建 43
4.1 債券收益率曲線的構(gòu)建方法 43
4.1.1 我國(guó)不同機(jī)構(gòu)債券收益率曲線的構(gòu)建方法 43
4.1.2 外國(guó)債券收益率曲線的構(gòu)建方法 45
4.2 債券到期收益率曲線的構(gòu)建 46
4.2.1 擬合法 46
4.2.2 插值法 51
4.3 債券即期收益率曲線的構(gòu)建 56
4.3.1 拔靴法（bootstrapping） 56
4.3.2 NS模型與NSS模型 60
4.4 債券遠(yuǎn)期收益率曲線的構(gòu)建 64
4.5 本章小結(jié) 66
第5章 債券的估值與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 67
5.1 固定利率債券的估值 67
5.1.1 固定利率債券現(xiàn)值的計(jì)算 67
5.1.2 G-spread與Z-spread 71
5.1.3 固定利率債券風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算 76
5.2 浮動(dòng)利率債券的估值 83
5.2.1 浮動(dòng)利率債券現(xiàn)值的計(jì)算 83
5.2.2 浮動(dòng)利率債券風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算 87
5.3 含權(quán)債券的深入理解與估值 90
5.3.1 行權(quán)估值與到期估值 90
5.3.2 遠(yuǎn)期收益率判斷法估值 93
5.3.3 Hull-White模型估值 99
5.4 債券的關(guān)鍵利率久期 102
5.4.1 單券的關(guān)鍵利率久期 102
5.4.2 組合的關(guān)鍵利率久期 110
5.5 債券的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與預(yù)期損失 113
5.5.1 單券的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與預(yù)期損失 113
5.5.2 組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與預(yù)期損失 116
5.6 本章小結(jié) 119
第6章 債券的會(huì)計(jì)與損益歸因分析 120
6.1 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下債券SPPI分析 120
6.2 債券的攤余成本法 122
6.2.1 攤余成本的基本原理 122
6.2.2 攤余成本的每日計(jì)算 123
6.3 債券的會(huì)計(jì)損益分析 128
6.4 債券投資的損益分解 130
6.5 Campisi績(jī)效歸因 133
6.5.1 Campisi三因素歸因 133
6.5.2 Campisi六因素歸因 135
6.6 本章小結(jié) 138
第7章 債券現(xiàn)券交易方式 139
7.1 銀行間現(xiàn)券交易方式 139
7.1.1 意向報(bào)價(jià) 140
7.1.2 對(duì)話報(bào)價(jià) 141
7.1.3 請(qǐng)求報(bào)價(jià) 142
7.1.4 做市報(bào)價(jià) 144
7.1.5 指示性報(bào)價(jià) 144
7.1.6 匿名點(diǎn)擊 145
7.2 交易所現(xiàn)券交易方式 147
7.2.1 匹配成交 147
7.2.2 點(diǎn)擊成交 148
7.2.3 詢價(jià)成交 148
7.2.4 協(xié)商成交 149
7.2.5 競(jìng)買成交 150
7.3 本章小結(jié) 150
第8章 回購(gòu)與債券借貸 151
8.1 質(zhì)押式回購(gòu) 151
8.1.1 銀行間質(zhì)押式回購(gòu) 151
8.1.2 交易所質(zhì)押式回購(gòu) 154
8.1.3 質(zhì)押式回購(gòu)的功能 155
8.2 買斷式回購(gòu) 155
8.2.1 買斷式回購(gòu)的基本原理 155
8.2.2 買斷式回購(gòu)的功能 159
8.3 債券借貸 159
8.3.1 債券借貸的基本原理 159
8.3.2 債券借貸的功能 161
8.4 本章小結(jié) 162
第9章 國(guó)債期貨與標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期 163
9.1 國(guó)債期貨 163
9.1.1 中金所國(guó)債期貨簡(jiǎn)介 163
9.1.2 國(guó)債期貨的功能 165
9.1.3 國(guó)債期貨常見指標(biāo)的計(jì)算 165
9.2 標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期 173
9.2.1 標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期簡(jiǎn)介 173
9.2.2 標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期的功能 175
9.2.3 標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期常見指標(biāo)的計(jì)算 175
9.3 本章小結(jié) 181
第 10章 利率互換 182
10.1 利率互換介紹 182
10.1.1 利率互換簡(jiǎn)介 182
10.1.2 利率互換的功能 183
10.1.3 利率互換的交易要素 184
10.1.4 利率互換的交易曲線體系 186
10.1.5 利率互換的交易與利息計(jì)算 187
10.2 利率互換即期與遠(yuǎn)期收益率曲線的構(gòu)建 194
10.2.1 利率互換即期收益率曲線的構(gòu)建 194
10.2.2 利率互換遠(yuǎn)期收益率曲線的構(gòu)建 199
10.3 利率互換的估值與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 202
10.3.1 估值原理與步驟 202
10.3.2 Shibor3M利率互換的估值 203
10.3.3 FR007利率互換的估值 206
10.3.4 利率互換的DV01與利率互換關(guān)鍵期限的DV01 209
10.3.5 利率互換的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與預(yù)期損失 216
10.4 本章小結(jié) 219
第 11章 利率期權(quán) 220
11.1 利率上下限期權(quán)介紹 220
11.1.1 利率上限期權(quán)與利率下限期權(quán) 220
11.1.2 利率上下限期權(quán)的功能 221
11.1.3 利率上下限期權(quán)交易要素 221
11.1.4 利率上限期權(quán)與利率下限期權(quán)的平價(jià)關(guān)系 223
11.2 利率上下限期權(quán)波動(dòng)率曲面的構(gòu)建 223
11.2.1 波動(dòng)率曲面介紹 223
11.2.2 波動(dòng)率曲面的常用構(gòu)建方法 224
11.2.3 利率上下限期權(quán)波動(dòng)率曲面的具體構(gòu)建 224
11.3 利率上下限期權(quán)的估值與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 231
11.3.1 利率上下限期權(quán)現(xiàn)值的計(jì)算 231
11.3.2 利率上下限期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算 235
11.4 利率互換期權(quán)介紹 237
11.4.1 利率互換期權(quán)簡(jiǎn)介 237
11.4.2 利率互換期權(quán)的功能 238
11.4.3 利率互換期權(quán)的平價(jià)關(guān)系 238
11.4.4 利率互換期權(quán)的交易要素 239
11.5 利率互換期權(quán)的估值與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 241
11.5.1 利率互換期權(quán)波動(dòng)率曲面的構(gòu)建 241
11.5.2 利率互換期權(quán)現(xiàn)值的計(jì)算 245
11.5.3 利率互換期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算 249
11.6 利率期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的簡(jiǎn)易計(jì)算 251
11.6.1 敏感度一階模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 251
11.6.2 敏感度二階模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 252
11.7 本章小結(jié) 253
第 12章 信用衍生品 254
12.1 信用衍生品簡(jiǎn)介 254
12.1.1 國(guó)內(nèi)外信用衍生品的發(fā)展 254
12.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRMW） 256
12.1.3 CDS/CRMA/信用保護(hù)合約 258
12.1.4 CDS指數(shù) 260
12.1.5 CRM業(yè)務(wù)的功能 262
12.2 CRM的估值與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 263
12.2.1 生存曲線的構(gòu)建 263
12.2.2 CRM產(chǎn)品現(xiàn)值的計(jì)算 269
12.2.3 CRM產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算 276
12.3 本章小結(jié) 281
參考資料 282
展開全部
PYTHON金融量化實(shí)戰(zhàn)固定收益類產(chǎn)品分析 作者簡(jiǎn)介
歐晨，注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM），碩士畢業(yè)于華南理工大學(xué)管理科學(xué)與工程（金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理）專業(yè)，在金融市場(chǎng)投資與風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域有豐富的業(yè)務(wù)分析與模型驗(yàn)證經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)分析、量化風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。 其創(chuàng)建的自媒體賬號(hào)“金學(xué)智庫(kù)”主要分享FRM學(xué)習(xí)專題與金融實(shí)務(wù)，超萬(wàn)人關(guān)注。
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