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行為金融視角下非對(duì)稱偏好的資產(chǎn)定價(jià)研究
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行為金融視角下非對(duì)稱偏好的資產(chǎn)定價(jià)研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787522022864
- 條形碼：9787522022864 ; 978-7-5220-2286-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
行為金融視角下非對(duì)稱偏好的資產(chǎn)定價(jià)研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
全書(shū)共7章，系統(tǒng)地研究了投資者非對(duì)稱偏好究竟如何影響資產(chǎn)收益。本書(shū)從遞歸效用函數(shù)出發(fā)，依托投資者行為偏差理論，構(gòu)建投資者非對(duì)稱偏好效用函數(shù)，并結(jié)合財(cái)富約束條件求解隨機(jī)折現(xiàn)因子表達(dá)式，利用消費(fèi)市場(chǎng)變量和股票市場(chǎng)變量分別推導(dǎo)出基于消費(fèi)市場(chǎng)的投資者非對(duì)稱偏好資產(chǎn)定價(jià)模型和基于股票市場(chǎng)的投資者非對(duì)稱偏好資產(chǎn)定價(jià)模型。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)，實(shí)證考察投資者非對(duì)稱偏好心理與股票收益的關(guān)系。首先，利用基于消費(fèi)市場(chǎng)的投資者非對(duì)稱偏好資產(chǎn)定價(jià)模型估計(jì)投資者偏好參數(shù)；其次，將基于股票市場(chǎng)的投資者非對(duì)稱偏好資產(chǎn)定價(jià)模型與經(jīng)典資產(chǎn)定價(jià)模型、傳統(tǒng)不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)偏好資產(chǎn)定價(jià)模型進(jìn)行適用性比較；接著，利用離散程度更大的個(gè)股數(shù)據(jù)，從市場(chǎng)信息效率、經(jīng)濟(jì)政策不確定性、市場(chǎng)行情和投資者情緒四個(gè)維度描述市場(chǎng)環(huán)境，探究投資者非對(duì)稱偏好資產(chǎn)定價(jià)模型在不同情景中應(yīng)用的異質(zhì)性。*后，在我國(guó)資產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展較晚、非理性程度較高的散戶占主體的背景下，就投資者決策和政府監(jiān)管提出對(duì)策建議。
行為金融視角下非對(duì)稱偏好的資產(chǎn)定價(jià)研究 目錄
第1章緒論
1.1選題背景
1.2研究意義
1.3研究?jī)?nèi)容與方法
1.4研究創(chuàng)新
1.5基本結(jié)構(gòu)與技術(shù)路線
第2章相關(guān)理論與研究現(xiàn)狀
2.1效用理論回顧
2.2非對(duì)稱偏好理論發(fā)展
2.3資產(chǎn)收益可預(yù)測(cè)性分析
2.4不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)偏好資產(chǎn)定價(jià)分析
2.5文獻(xiàn)述評(píng)
第3章非對(duì)稱偏好資產(chǎn)定價(jià)理論模型研究
3.1基準(zhǔn)模型設(shè)定
3.2非對(duì)稱偏好隨機(jī)折現(xiàn)因子求解
3.3非對(duì)稱偏好資產(chǎn)定價(jià)模型推導(dǎo)
3.4非對(duì)稱偏好資產(chǎn)定價(jià)模型比較
3.5本章小結(jié)
第4章非對(duì)稱偏好與股票收益實(shí)證研究
4.1研究設(shè)計(jì)
……
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